《目標函式、聯動模式及估計方法》是2011年經濟科學出版社出版的圖書，作者是付劍茹。
基本介紹
- 書名：目標函式、聯動模式及估計方法
- ISBN：9787514114515
- 出版社：經濟科學出版社
- 出版時間：2011 年12月
基本信息,內容簡介,目錄,
基本信息
作者：付劍茹
叢書名：九江學院會計學院學術文庫
出版社：經濟科學出版社
ISBN：9787514114515
出版日期：2011 年12月
開本：16開
頁碼：131
版次：1-1
內容簡介
《目標函式、聯動模式及估計方法》——期貨最優套期保值比求解三維度的實證研究正是圍繞這三個方面進行期貨最優套期保值比研究的。全書共分8章，主要內容與結論分述如下：
第1章，導論。首先闡述本書的研究意義。
第2章，基於rcmrs的套期保值時變模型及實證研究。
第3章，基於狀態空間模型的套期保值比卡爾曼濾波估計。
第4章，基於mcmc的期貨最優套保比貝葉斯分析。
第5章，基於不同目標函式的最優套期保值比估計及比較研究。
第6章，基於蒙特卡洛模擬數據的期貨最優套期保值比研究。
第7章，基於非期望效用框架下的最優套期保值比研究。
《目標函式、聯動模式及估計方法》——期貨最優套期保值比求解三維度的實證研究的最後部分為全書的結論及後續研究的展望。
目錄
《目標函式、聯動模式及估計方法》——期貨最優套期保值比求解三維度的實證研究
第1章導論
1.1研究意義
1.2國內外研究現狀及研究趨勢
1.3研究思路、方法及技術路線
1.4本書創新點
第2章基於rcmrs的套期保值時變模型及實證研究
2.1引言
2.2研究評述
2.3模型設定
2.4實證分析
2.5套期保值效率比較
2.6本章小結
第3章基於狀態空間模型的套期保值比卡爾曼濾波估計
3.1文獻回顧
3.2模型設定
3.3實證分析
3.4套期保值有效性比較
3.5本章小結
第4章基於mcmc的期貨最優套保比貝葉斯分析
.4.1引言
4.2貝葉斯定理
4.3模型設定
4.4模型的貝葉斯分析
4.5實證分析
4.6套期保值有效性比較
4.7本章小結
第5章基於不同目標函式的最優套期保值比估計及比較研究
5.1文獻評述
5.2模型設定
5.3實證分析
第6章基於蒙特卡洛模擬數據的套期保值比研究
6.1基本的維納過程
6.2一般化的維納過程
6.3ito過程(ito process)
6.4ito引理和商品價格的對數常態分配
6.5持有成本理論
6.6蒙特卡洛模擬(montecarlo simulation)
6.7數據模擬及分析
6.8經驗分析
第7章基於非期望效用框架下的最優套期保值比研究
7.1效用函式設定
7.2最優套期保值策略
7.3無偏期貨市場
7.4現貨溢價均衡(即期貨價格升水)
7.5期貨溢價均衡(即期貨價格貼水)
7.6內生性參考點的決定
7.7基於中國銅期貨市場的實證檢驗
第8章結論及研究展望
8.1結論
8.2研究展望
附錄
參考文獻
後記
