理性預期計量經濟學

內容簡介

理性預期計量經濟學領域的經典著作，是兩位悼循汽諾貝爾經濟學得主漢森和薩金特及其合作者使得理性預期計量經濟學在實證研究中更具有可操作性的努力的總結。該書在講授最小二乘預測理論（第2章）的基礎上，圍繞理性預期計量分析的主要的分析框架，一方面解決結構巨觀計量分析中交叉方程約束所帶來的問題（第3、7、8和9章），另一方面解決從預測誤差中識別基本衝擊時存在的困難（第4、5、6和10章），從而擴展和進一步完善了理性預期計量經濟分析的框架，使其更具有可操作性。該書對於紋她微理解理性預期計量經濟學建模的主要方法和過程具有重要的理論和指導意義。

圖書目錄

第1章導論

移動平均模型的各種表述方法

精確線性理性預期模型

向量自回歸模型詮釋中的兩個難題

三篇連續時間理性預期模型論文

檢驗現值預算平衡問題

第2章最小二乘法預測理論講義

1.引言

2.預測問題

3.涉及投影的重要結論

4.子空間的無窮序列

5.條件期望

6.線性預測理論

附錄

第3章精確線性理性預期模型:設定與估計

引言

1.一般模型

2.例子

3.識別

4.一階差分隱含的限制條件

5.似然估計法和推斷

6.將干擾項解釋為隱藏變數的非精確模型

結論

第4章向量自回歸模型詮釋中的兩個難題

引言

理性預期計量經濟學

1.未揭示的（unrevealing）的隨機過程

2.時間加總

3.結論

附錄

第5章現值預算平衡和消費與稅收鞅模型的時間序列含義

1.引言

2.現值預算平衡的含義

3.鞅模型

4.不可分偏好

5.一個實證例子

6.逼近誤差

7.可變實際利率

8.結論

附錄

第6章預期現值預算平衡的含義:套用於戰後美國數據

1.引言

2.預期淨現值預算平衡的含義

3.套用於戰後美國數據

4.結論阿灑妹

第7章動態經濟中連續時間遞歸線性模型的快速求解照辣甩法

引言

1.最優資源配置問題

2.重要的線性運算元

3.線性約束

4.最優線性規制問題

5.疊代求解方法

6.投資的調整成本模型

7.永久收入模型

附錄A

附錄B

附錄C

第8章用於連續時間線性理性預期模型的預測公腳連式

1.卷積與預測

2.變換

3.例子

4.向量信息結構

5.非平穩性

第9章離散時間數據的連續時間理性預期模型識別

1.引言

2.連續時間模型

3.當 (K，z ) 是一階馬爾科夫過程時的識別問題

4.連續時間中 z嚴格外生於 K時的識別問題

5.結論

附錄

第10章經濟時間序列的跨期加總

引言

1.問題的定義

2.離散抽樣過程的新息

3.抽樣過程的MAR

4.格舟才元習蘭傑因果關係

5.單元平均數據

6.抽樣區間趨於零時離散蘭乎趨享MAR的收斂性

7.結論

附錄: Y的自回歸表述

參考文獻

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基本介紹

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