基本介紹
- 中文名：牛霖琳
- 畢業院校：義大利博科尼大學
- 職業：教師
- 職稱：教授
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人物經歷
工作經歷
2017.8—至今, 廈門大學王亞南經濟研究院教授
2011.8—2017.7, 廈門大學王亞南經濟研究院副教授
2008.8—2011.7, 廈門大學王亞南經濟研究院助理教授
2013.1, 2011.1-2, 2010.1-2, 芬蘭中央銀行轉型經濟研究所客座研究員
1996.7—1998.8, 中國人民大學國際經濟系、經濟學院團總支書記
教育經歷
2003—2008 博科尼大學, 義大利, 經濟學博士（2008）
2000—2003 柏林洪堡大學, 德國, 經濟與管理學碩士（2003）
2001—2002 基爾國際經濟研究所, 德國, 國際經濟與政策研究高級研修項目
1998—2000 中國人民大學, 經濟學碩士（2001）
1992—1996 中國人民大學, 經濟學學士（1996）
研究成果
英文期刊文章
Zhiwu Hong, Linlin Niu, Gengming Zeng, “U.S. and Chinese Yield Curve Responses to RMB Exchange Rate Policy Shocks: An Analysis with the Arbitrage-Free Nelson-Siegel Term Structure model”, China Finance Review International, 9(3): 360-385, 2019.
Ying Chen, Linlin Niu, Ray-Bing Chen, Qiang He, “Sparse-Group Independent Component Analysis with Application to Yield Curve Prediction”,Computational Statistics and Data Analysis.133, pp.76-89, 2019.
Ying Chen, Qian Han, Linlin Niu, “Forecasting the Term Structure of Option Implied Volatility: The Power of an Adaptive Method”, Journal of Empirical Finance, 49, pp.157-177, 2018.
Linlin Niu, Xiu Xu, Ying Chen, “An adaptive approach to forecasting three key macroeconomic variables for transitional China ”, Economic Modelling, 66, pp. 201-213, November 2017.
Gregory Chow, Linlin Niu, “Housing Prices in Urban China as Determined by Demand and Supply”, Pacific Economic Review, 20(1), pp. 1-16, 2015.
Ying Chen, Linlin Niu, “Adaptive Dynamic Nelson-Siegel Term Structure Model with Applications”, Journal of Econometrics, 180 (1), pp. 98-115, 2014.
Ying Chen, Bo Li, Linlin Niu, “A Local Vector Autoregressive Framework and its Applications to Multivariate Time Series Monitoring and Forecasting”, Statistics and Its Interface, 6(4), pp. 499-509, 2013.
Carlo Favero, Linlin Niu, Luca Sala, “Term Structure Forecasting: No-arbitrage Restrictions versus Large Information set”,Journal of Forecasting, 31(2), pp. 124-156, March 2012.
Gregory Chow, Changjiang Liu, Linlin Niu, “Co-movements of Shanghai and New York Stock Prices by Time-varying Regressions”, Journal of Comparative Economics, 39(4), pp. 577-583, December 2011.
中文期刊文章
林木材，牛霖琳，《基於高頻收益率曲線的中國貨幣政策傳導分析》，《經濟研究》，2020年，第2期，101-116。
李欣珏，牛霖琳，《匯率預測及其經濟基本面：基於多元自適應可變窗算法的構建》，《統計研究》，2019年，第9期，43-55。
Oldrich A. Vasicek，牛霖琳，《利率期限結構模型》，《經濟資料譯叢》，2018年，第4期，87-98。
牛霖琳，林木材，《中國超長期國債的相對流動性溢價與收益率曲線的結構性建模》，《金融研究》，2017年，第4期，17-31。
牛霖琳，洪智武，陳國進，《地方政府債務隱憂及其風險傳導——基於國債收益率與城投債利差的分析》，《經濟研究》，2016年，第11期，83-95。
岳超雲，牛霖琳，《中國貨幣政策規則的估計與比較一基於DSGE模型的分析》，《數量經濟技術經濟研究》，2014年，第3期，119-133。
陳偉，牛霖琳，《基於貝葉斯模型平均（BMA）方法的中國通貨膨脹的建模及預測》，《金融研究》，2013年，第11期，15-27。
曾耿明，牛霖琳，《中國實際利率與通脹預期的期限結構: 基於無套利巨觀金融模型的研究》，《金融研究》，2013，第1期， 24-37， 獲2013年度《金融研究》優秀論文獎。
方穎、梁芳、牛霖琳，《人民幣匯率一籃子貨幣權重的內在形成機制--基於非參數時變係數的估計方法》，《世界經濟文匯》，2012，第3期，1-13。
鄒至莊, 牛霖琳, 《中國城鎮居民住房的需求與供給》, 《金融研究》, 2010, 第1期, 1-12。
研究項目
主持
2018 國家自然科學基金面上項目（71871193）“同幣種多條收益率曲線的無套利聯合建模：理論與套用”，49萬元.
2017 德國大眾基金會資助聯合研究項目“量化寬鬆與金融穩定（動盪）”，28萬元.
2015 中央國債登記結算有限責任公司委託“金融工程諮詢項目”，24萬元.
2010 國家自然科學基金國際合作與交流項目（71010307017）中國留美經濟學會2010年會“中國在金融危機後時代的角色扮演” , 3萬元.
2010 中國教育部留學歸國人員研究啟動經費 , 3萬元.
2009 國家自然科學基金青年項目（70903053）“在時變的巨觀風險環境中研究國債收益率曲線與巨觀經濟的總體動態” , 17萬元.
參與
2015 國家自然科學基金海外及港澳學者合作研究基金(71528008)“以適應性方法實時預測和監控巨觀經濟與金融市場指標” , 18萬元, 主持人：新加坡國立大學副教授陳穎.
2011 國家自然科學基金青年科學基金項目（11101341）“狀態空間模型參數的高效序貫蒙特卡洛估計及在金融中的套用”, 23萬元, 主持人：林明.
