濟南量化投資研究會

在濟南市相關領導的關心與支持下，濟南量化投資研究會於2012年3月申請成立，是國內目前經政府相關部門正式批准，註冊成立的第一個量化投資研究組織

基本介紹

• 中文名：濟南量化投資研究會
• 成立時間：2012年3月
• 性質：非營利性組織
• 隸屬：濟南市科學技術協會

簡介

是由山東慧才添富投資有限公司、山東泰月文和投資有限公司和濟南泰月投資諮詢有限公司聯合發起的以量化投資為主題的行業性、民間性、地方性、非營利性的社會組織,隸屬於濟南市科學技術協會管理，辦公地點設在山東省濟南市。

量化投資

量化投資是指採用數量化的方法或某種模型或程式對市場數據進行統計分析，並由此產生投資決策；在投資策略制定和市場數據統計分析時可採用多種科學方法進行定量定義，以供人或計算機執行。

量化投資在海外的套用及發展已經比較成熟，其投資業績穩定，市場規模和份額不斷擴大、得到了越來越多投資者的認可。但量化投資的技術在國內仍還處在起步期。目前國內市場上定性投資者所占比例較大，機會少，競爭激烈；而量化投資者所占比例較小，機會很多，競爭很少，這給量化投資創造了良好的發展機遇。量化投資近年來在全球備受矚目始於華爾街的一位傳奇性人物—詹姆斯·西蒙斯，他管理的大獎章基金在1988年成立到2006年的17年間，去除分紅後的年平均收益率達到38.5%，遠遠超過沃倫·巴菲特連續20年年均20%左右的收益水平，即使在2007年次貸危機爆發當年，該基金的回報都高達85%。

研究會發起人

作為研究會發起人的山東泰月文和投資有限公司和山東慧才添富投資有限公司分別成立於2001年和2003年，山東泰月文和投資有限公司自2007年起專業從事國內股權型合夥制期貨私募投資項目基金的運作。公司擁有強大的技術研發團隊，並自主研發了一系列程式化交易系統，截至目前，公司在嚴格控制風險的前提條件下，為投資者帶來了較穩定的盈利。同樣作為發起人的山東慧才添富投資有限公司也是一家專業從事證券期貨投資和資產管理的投資公司，註冊資本2000萬元。公司由多名經驗豐富的金融業內人士擔綱，主要的投資管理和研究人員都通過國家要求的專業資格考試並有豐富的量化投資研究經驗，公司目前致力於資產管理、程式化交易推廣服務和投資策略方案設計。在從事量化投資事業的同時，兩家公司還共同成立了“泰月投資、慧才添富教育幫扶基金”，自2008年開始每年資助四川省廣元市的貧苦失學兒童，基金用於對輟學兒童、特困學生在學習及生活方面的支持以及教學器材、書籍課本等相關學習用品的購置，完善貧困山區（鄉村）基礎教育設施的建設。

研究會發起人與銀河期貨、魯證期貨等多家國內期貨公司、證券公司、以及多家銀行、信託公司建立了長期的戰略合作關係，並邀請了多位金融量化投資業內知名的專家、高校學者以及專業機構加入量化投資研究會。目前已邀請銀河期貨、中證期貨、英大期貨、申銀萬國期貨、中信建投期貨等期貨公司以及中信證券、齊魯證券等多家券商加入機構會員，並邀請了投資業內眾多同仁如（排名不分前後）：青澤、丁鵬、陳劍靈、汪建斌、邢向飛、孟一、文竹居士等加入研究會。

研究會宗旨

濟南量化投資研究會的建立，以服務為重點，宣傳推廣、相互交流和提升整合為要點，凡有興趣在山東經濟發展中拓展業務、謀求發展的投資類企業及組織都是濟南量化投資研究會的服務對象。濟南量化投資研究會願與各界朋友廣泛聯繫與合作,以客觀、公正和誠摯的態度提供各種方式的服務。

研究會的目標

濟南量化投資研究會的成立將進一步改善國內資本投資市場的投資結構，建立健全量化投資研究機制，整合券商、高校的研發資源和媒體的宣傳推廣優勢，全面提升投資市場的整體水平，實現投資市場的現代化、數位化、規範化，促進投資市場的專業化建設發展。

研究會的日常工作任務

1、每月、每季度定期開展投資理論研究，組織專家調研和開展量化投資實證研究、經驗交流活動。

2、開展國內外有關量化投資管理的交流與合作，組織會員和各類投資主體的高級管理人員進行國內外專業的量化研討會、培訓和考察，提高量化決策水平和管理水平；同時承接會員提出或要求的學術及實戰專題研究課題，積極開展技術教育和培訓工作，為提高業內從業人員素質和企業素質，提升會員期貨CTA管理和量化投資發展的水平。

3、通過全面研究評價，向會員推薦國際先進的量化交易及管理平台，幫助協會會員改善量化投資管理技術，為投資者及投資機構提供資產管理能力評估報告。在會員體系內開展公益性的評選、交易業績評比等活動，同時通過顧問委員會維護會員和業內人士的合法權益，向有關監管和領導部門反應會員建議和呼聲。

4、積極辦理主管部門交辦的其他任務。針對量化投資的調查與研究，配合上級領導指示，提出有關政策和立法方面的意見和建議。

5、為會員和各類投資主體提供服務，為會員間企業間的投資和發展架設橋樑，開展項目分析、洽談及投資決策、等諮詢及技術、人才的對接合作服務。

6、建立會員之間的電子信息網路，編輯出版研究會內部及會員發行的刊物，加強信息交流，擴大對外宣傳。發現並推薦研究會內人才，表彰獎勵有突出貢獻的會員和在研究會工作中有顯著成績的工作人員，促進會員共同進步。

研究會章程

第一章 總則

第一條 本團體的名稱：

中文名稱：濟南量化投資研究會（以下簡稱本會）；

英文名稱：Jinan Quantify Investment Institute.

第二條 本會的性質：是以量化投資研究為主題的業內企業及相關學術權威人士自願組成的地域性、學術性、非營利性社團團體。

第三條 本會的宗旨：遵守憲法、法律、法規和國家政策規定，遵守社會道德風尚，研究量化投資理論，為投資行業服務，提高投資管理水平，為促進我市量化投資業快速發展做出應有的貢獻。

第四條 本會接受業務主管單位濟南市科學技術協會和登記管理機關濟南市民政局的業務指導和監督管理。

第五條 本會的住所：濟南市馬鞍山路2號南郊賓館。

第二章 業務範圍

第六條 本會的業務範圍：

（一）開展對量化投資方面的調查與研究，為政府出台政策、指導工作提出建議；

（二）進行有關量化投資方面的資料收集、分析、整理和科學研究工作；

（三）進行量化投資管理專業培訓；

（四）幫助會員提高量化投資管理技術；

（五）開展國內外有關量化投資管理的交流與合作；

（六）執行國家和政府經濟政策，促進量化投資行業發展；

（七）提供巨觀經濟信息分析，引導投資活動；

（八）開展投資理論研究，組織經驗交流活動；

（九）為會員和各類投資主體提供項目決策、商品產業鏈介紹、資產保值等諮詢服務；

（十）為會員和各類投資主體推薦投資項目，介紹合作夥伴，拓展投資渠道，協助招投標工作，招商引資，提供市場預測、分析，促進經濟合作；

（十一）組織會員和各類投資主體開展對外交往和經濟合作；

（十二）組織會員開展行業自律活動，依法維護會員單位的合法權益；

（十三）建立會員間的電子信息網路，編輯出版研究會刊物，加強信息交流，擴大對外宣傳；

（十四）完成主管部門交辦的其他任務。

第三章 會員

第七條 本會的會員包括單位會員和個人會員。

第八條 申請加入本會的會員，必須具備下列條件：

（一）擁護本會的章程，願意遵守本會的規章制度；

（二）有加入本會的意願，積極參加本會活動；

（三）在本會的業務領域內具有一定影響。

第九條 會員入會的程式是：

（一）提交入會申請書及相關資料；

（二）經理事會討論通過；

（三）由理事會或理事會授權的機構頒發會員證。

第十條 會員享有下列權利：

（一）選舉權、被選舉權和表決權；

（二）有參加本會組織的各項活動的優先權；

（三）有獲得本會服務的優先權；

（四）有對本會工作的批評建議權和監督權；

（五）入會自願，退會自由。

第十一條 會員應履行下列義務：

（一）執行本會的決議；

（二）維護本會的合法權益；

（三）完成本會交辦的工作；

（四）按規定交納會費；

（五）向本會反映情況，提供有關資料。

第十二條 會員退會應書面通知本會,並交回會員證。

會員如果2年不交納會費或不參加本會活動的，視為自動退會。

第十三條 會員如有違法或嚴重違反本章程的行為,經理事會或常務理事會表決通過,予以除名。

第四章 組織機構和負責人產生與罷免

第十四條 本會的最高權力機構是會員大會，會員大會的職權是：

（一）制定和修改章程；

（二）選舉和罷免理事；

（三）審議工作報告和財務報告；

（四）決定終止事宜；

（五）制定和修改會費標準；

（六）決定其他重大事宜。

第十五條 會員大會須有2/3以上的會員出席方能召開,其決議須經到會會員半數以上表決通過方能生效。

第十六條 會員大會每屆5年。因特殊情況需提前或延期換屆的，須由理事會表決通過，報業務主管單位審查並經社團登記管理機關批准同意。但換屆延期最長不超過1年。

第十七條 理事會是會員大會的執行機構,在閉會期間領導本會開展日常工作,對會員大會負責。

第十八條 理事會的職權是：

（一）執行會員大會的決議；

（二）選舉和罷免會長、副會長、秘書長；

（三）籌備召開會員大會；

（四）向會員大會報告工作和財務狀況；

（五）決定會員的吸收或除名；

（六）決定設立辦事機構、分支機構、代表機構和實體機構；

（七）決定副秘書長、各機構主要負責人的聘任；

（八）領導本會各機構開展工作；

（九）制定內部管理制度；

（十）決定其他重大事項。

第十九條 理事會須有2/3以上理事出席方能召開，其決議須經到會理事2/3以上表決通過方能生效。

第二十條 理事會每年至少召開一次會議，情況特殊的，也可採用通訊形式召開。

第二十一條 本團體設立常務理事會。 常務理事會由理事會選舉產生，在理事會閉會期間行使第十八條第一、三、五、六、七、八、九項的職權，對理事會負責。

第二十二條 常務理事會須有2/3以上常務理事出席方能召開，其決議須經到會常務理事2/3以上表決通過方能生效。

第二十三條 常務理事會至少半年召開一次會議；情況特殊的也可採用通訊形式召開。

第二十四條 本會的會長、副會長、秘書長必須具備下列條件：

（一）堅持黨的路線、方針、政策，政治素質好；

（二）在本會業務領域內有較大影響；

（三）會長、副會長、秘書長最高任職年齡不超過70周歲,秘書長為專職；

（四）身體健康，能堅持正常工作；

（五）未受過剝奪政治權利的刑事處罰；

（六）具有完全民事行為能力。

第二十五條 本會會長、副會長、秘書長如超過最高任職年齡的，須經理事會表決通過，報業務主管單位審查並經社團登記管理機關批准同意後，方可任職。

第二十六條 本會會長、副會長、秘書長任期5年，會長、副會長、秘書長任期最長不得超過兩屆，因特殊情況需延長任期的，須經會員大會2/3以上會員表決通過，報業務主管單位審查並經社團登記管理機關批准同意後方可任職。

第二十七條 本會會長為本會法定代表人。

本會法定代表人不兼任其他社會團體的法定代表人。

第二十八條 本會會長行使下列職權：

（一）召集和主持理事會；

（二）檢查會員大會、理事會或常務理事會決議的落實情況；

（三）代表本會簽署有關重要檔案。

第二十九條 本會秘書長行使下列職權：

（一）主持辦事機構開展日常工作，組織實施年度工作計畫；

（二）協調各分支機構、代表機構、實體機構開展工作；

（三）提名副秘書長以及各辦事機構、分支機構、代表機構和實體機構主要負責人，交理事會或常務理事會決定；

（四）決定辦事機構、代表機構、實體機構專職工作人員的聘用；

（五）處理其他日常事務。

第五章 資產管理、使用原則

第三十條 本會經費來源：

（一）會費；

（二）捐贈；

（三）政府資助；

（四）在核准的業務範圍內開展活動或服務的收入；

（五）利息；

（六）其他合法收入。

第三十一條 本會按照國家有關規定收取會員會費。

第二十二條 本會經費必須用於本章程規定的業務範圍和事業的發展，不得在會員中分配。

第三十三條 本會認真執行《民間非營利組織會計制度》，建立嚴格的財務管理制度，保證會計資料合法、真實、準確、完整。

第三十四條 本會配備具有專業資格的會計人員。 會計不得兼任出納。會計人員必須進行會計核算，實行會計監督。會計人員調動工作或離職時，必須與接管人員辦清交接手續。

第三十五條 本會的資產管理必須執行國家規定的財務管理制度，接受會員大會和財政部門的監督。資產來源屬於國家撥款或者社會捐贈、資助的，必須接受審計機關的監督，並將有關情況以適當方式向社會公布。

第三十六條 本會換屆或更換法定代表人之前必須接受社團登記管理機關和業務主管單位組織的財務審計。

第三十七條 本會的資產,任何單位、個人不得侵占、私分和挪用。

第三十八條 本會專職工作人員的工資和保險、福利待遇，參照有關規定執行。

第六章 章程的修改程式

第三十九條 對本會章程的修改,須經理事會表決通過後報會員大會審議。

第四十條 本會修改的章程，須在會員大會通過後15日內，經業務主管單位審查同意，並報社團登記管理機關核准後生效。

第七章 終止程式及終止後的財產處理

第四十一條 本會完成宗旨或自行解散以及由於分立、合併等原因需要註銷的，由理事會或常務理事會提出終止動議。

第四十二條 本會終止動議須經會員大會表決通過,並報業務主管單位審查同意。

第四十三條 本會終止前，須在業務主管單位及有關機關指導下成立清算組織，清理債權債務，處理善後事宜。清算期間，不開展清算以外的活動。

第四十四條 本會經社團登記管理機關辦理註銷登記手續後即為終止。

第四十五條 本會終止後的剩餘財產，在業務主管單位和社團登記管理機關監督下,按照國家有關規定，用於發展與本會宗旨相關的事業。

第八章 附則

第四十六條 本章程經2012年12月9日會員大會表決通過。

第四十七條 本章程的解釋權屬本會理事會所有。

第四十八條 本章程自社團登記管理機關核准之日起生效。

第六條 本會的業務範圍： 　（一）開展對量化投資方面的調查與研究，為政府出台政策、指導工作提出建議； 　（二）進行有關量化投資方面的資料收集、分析、整理和科學研究工作； 　（三）進行量化投資管理專業培訓； 　（四）幫助會員提高量化投資管理技術； 　（五）開展國內外有關量化投資管理的交流與合作； 　（六）執行國家和政府經濟政策，促進量化投資行業發展； 　（七）提供巨觀經濟信息分析，引導投資活動； 　（八）開展投資理論研究，組織經驗交流活動； 　（九）為會員和各類投資主體提供項目決策、商品產業鏈介紹、資產保值等諮詢服務； 　（十）為會員和各類投資主體推薦投資項目，介紹合作夥伴，拓展投資渠道，協助招投標工作，招商引資，提供市場預測、分析，促進經濟合作； 　（十一）組織會員和各類投資主體開展對外交往和經濟合作； 　（十二）組織會員開展行業自律活動，依法維護會員單位的合法權益； 　（十三）建立會員間的電子信息網路，編輯出版研究會刊物，加強信息交流，擴大對外宣傳； 　（十四）完成主管部門交辦的其他任務。第六條 本會的業務範圍： 　（一）開展對量化投資方面的調查與研究，為政府出台政策、指導工作提出建議； 　（二）進行有關量化投資方面的資料收集、分析、整理和科學研究工作； 　（三）進行量化投資管理專業培訓； 　（四）幫助會員提高量化投資管理技術； 　（五）開展國內外有關量化投資管理的交流與合作； 　（六）執行國家和政府經濟政策，促進量化投資行業發展； 　（七）提供巨觀經濟信息分析，引導投資活動； 　（八）開展投資理論研究，組織經驗交流活動； 　（九）為會員和各類投資主體提供項目決策、商品產業鏈介紹、資產保值等諮詢服務； 　（十）為會員和各類投資主體推薦投資項目，介紹合作夥伴，拓展投資渠道，協助招投標工作，招商引資，提供市場預測、分析，促進經濟合作； 　（十一）組織會員和各類投資主體開展對外交往和經濟合作； 　（十二）組織會員開展行業自律活動，依法維護會員單位的合法權益； 　（十三）建立會員間的電子信息網路，編輯出版研究會刊物，加強信息交流，擴大對外宣傳； 　（十四）完成主管部門交辦的其他