浦銀安盛中證銳聯基本面400指數證券投資基金是浦銀安盛發行的一個指數型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：浦銀安盛基本面400指數
- 基金類型：指數型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：浦銀安盛
- 基金管理費：1.00%
- 首募規模：4.14億
- 託管銀行：中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
- 基金代碼：519117
- 成立日期：20120514
- 基金託管費：0.15%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
本基金採取指數化投資策略，通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風險管理手段，追求對標的指數的有效跟蹤。本基金力爭控制本基金的淨值增長率與業績比較基準收益率之間的日平均跟蹤誤差的絕對值不超過0.35%，且年化跟蹤誤差不超過4%，以實現對業績比較基準的有效跟蹤。
投資範圍
本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票)、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
如以後法律法規及監管機構允許基金投資其他品種，本基金可以依照法律法規或監管機構的規定，將其納入投資範圍。
如以後法律法規及監管機構允許基金投資其他品種，本基金可以依照法律法規或監管機構的規定，將其納入投資範圍。
投資策略
本基金採取完全複製方法進行指數化投資，依據中證銳聯基本面400指數成份股及其權重配比，合理設定個股投資權重，構建股票組合，使股票組合能有效跟蹤中證銳聯基本面400指數的表現，力爭控制本基金的淨值增長率與業績比較基準收益率之間的日平均跟蹤誤差的絕對值不超過0.35%，且年化跟蹤誤差不超過4%。
當成份股發生分紅、配股、增發等行為時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤業績比較基準的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動性不足時，或因其它原因導致無法有效複製和跟蹤標的指數時，基金管理人可以對投資組合管理進行適當調整，最終使跟蹤誤差控制在限定的範圍之內。
本基金建倉時間為6個月，6個月之後本基金投資組合比例達到《基金契約》的相關規定。
1、資產配置
本基金追求對股票的充分投資。本基金股票資產占基金資產的比例為90%-95%，其中中證銳聯基本面400指數的成份股及其備選成份股的投資比例不低於基金資產的90%，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5%。基金管理人將綜合考慮股票市場情況、基金資產的流動性要求等因素確定各類資產的具體配置比例。
2、組合構建
本基金原則上將採用完全複製的方式，基金資產將按照標的指數的成分股及其權重配比進行投資以擬合標的指數的業績表現。
3、股票組合調整方法
在基金運作過程中，當發生以下情況時，基金管理人將對投資組合進行調整，以降低跟蹤誤差，實現對業績比較基準的緊密跟蹤。
(1)指數編制方法發生變更
本基金管理人將評估指數編制方法變更對指數成份股及權重的影響，相應調整投資組合。
(2)指數成份股定期或臨時調整
根據標的指數的編制規則及調整公告，本基金在指數成份股調整生效前，分析並確定組合調整策略，及時進行投資組合的最佳化調整，減少流動性衝擊，儘量減少標的指數成份股變動所帶來的跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
若出現成份股票臨時調整的情形，本基金管理人將密切關注樣本股票的調整，並及時制定相應的投資組合調整策略。
(3)指數成份股出現股本變化、增發、配股、派發現金股息等情形
本基金管理人將密切關注樣本股票權重變化以及對指數的影響，進行相應的調整。
(4)基金髮生申購贖回的情況
本基金管理人根據申購贖回的情況，對投資組合進行調整，從而有效地跟蹤標的指數。
(5)如果由於法律法規限制、股票流動性不足、股票停牌等因素，部分成份股無法按照指數成份股及其權重配置進行投資，本基金管理人將根據市場情況，以跟蹤誤差最小化為原則，決定部分持有現金或投資其他股票進行替代。如果採取其他股票替代方式，本基金在綜合考慮擬用於替代的股票與被替代股票的行業屬性、基本面情況、股價相關性等多個方面的基礎上，選取特徵較為相近的股票進行替代。
(6)本基金管理人將根據新股申購的預期收益，可適量參與一級市場新股認購，適當提高基金資產的投資收益。
4、債券投資策略
本基金基於流動性管理及策略性投資的需要，在債券投資部分將重點投資到期日在一年以內的國債、金融債等債券，目的是保證基金資產流動性，有效利用基金資產，提高基金資產的投資收益。
5、其他金融工具投資策略
在法律法規允許時，本基金可基於謹慎原則運用股票指數期貨等相關金融衍生工具對基金投資組合進行管理，提高投資效率，管理基金投資組合風險，以更好地實現本基金的投資目標。本基金管理人運用上述金融衍生工具必須是出於追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的，不套用於投機交易目的，或用作桿槓工具放大基金的投資。
當成份股發生分紅、配股、增發等行為時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤業績比較基準的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動性不足時，或因其它原因導致無法有效複製和跟蹤標的指數時，基金管理人可以對投資組合管理進行適當調整，最終使跟蹤誤差控制在限定的範圍之內。
本基金建倉時間為6個月，6個月之後本基金投資組合比例達到《基金契約》的相關規定。
1、資產配置
本基金追求對股票的充分投資。本基金股票資產占基金資產的比例為90%-95%，其中中證銳聯基本面400指數的成份股及其備選成份股的投資比例不低於基金資產的90%，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5%。基金管理人將綜合考慮股票市場情況、基金資產的流動性要求等因素確定各類資產的具體配置比例。
2、組合構建
本基金原則上將採用完全複製的方式，基金資產將按照標的指數的成分股及其權重配比進行投資以擬合標的指數的業績表現。
3、股票組合調整方法
在基金運作過程中，當發生以下情況時，基金管理人將對投資組合進行調整，以降低跟蹤誤差，實現對業績比較基準的緊密跟蹤。
(1)指數編制方法發生變更
本基金管理人將評估指數編制方法變更對指數成份股及權重的影響，相應調整投資組合。
(2)指數成份股定期或臨時調整
根據標的指數的編制規則及調整公告，本基金在指數成份股調整生效前，分析並確定組合調整策略，及時進行投資組合的最佳化調整，減少流動性衝擊，儘量減少標的指數成份股變動所帶來的跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
若出現成份股票臨時調整的情形，本基金管理人將密切關注樣本股票的調整，並及時制定相應的投資組合調整策略。
(3)指數成份股出現股本變化、增發、配股、派發現金股息等情形
本基金管理人將密切關注樣本股票權重變化以及對指數的影響，進行相應的調整。
(4)基金髮生申購贖回的情況
本基金管理人根據申購贖回的情況，對投資組合進行調整，從而有效地跟蹤標的指數。
(5)如果由於法律法規限制、股票流動性不足、股票停牌等因素，部分成份股無法按照指數成份股及其權重配置進行投資，本基金管理人將根據市場情況，以跟蹤誤差最小化為原則，決定部分持有現金或投資其他股票進行替代。如果採取其他股票替代方式，本基金在綜合考慮擬用於替代的股票與被替代股票的行業屬性、基本面情況、股價相關性等多個方面的基礎上，選取特徵較為相近的股票進行替代。
(6)本基金管理人將根據新股申購的預期收益，可適量參與一級市場新股認購，適當提高基金資產的投資收益。
4、債券投資策略
本基金基於流動性管理及策略性投資的需要，在債券投資部分將重點投資到期日在一年以內的國債、金融債等債券，目的是保證基金資產流動性，有效利用基金資產，提高基金資產的投資收益。
5、其他金融工具投資策略
在法律法規允許時，本基金可基於謹慎原則運用股票指數期貨等相關金融衍生工具對基金投資組合進行管理，提高投資效率，管理基金投資組合風險，以更好地實現本基金的投資目標。本基金管理人運用上述金融衍生工具必須是出於追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的，不套用於投機交易目的，或用作桿槓工具放大基金的投資。
收益分配原則
本基金收益分配應遵循下列原則：
（一）本基金的每份基金份額享有同等分配權；
（二）在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為12次，每份基金份額每次分配比例不得低於收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的20%；若基金契約生效不滿3個月，可不進行收益分配；
（三）基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
（四）本基金收益分配方式分為兩種：現金分紅與紅利再投資，基金投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅，收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由基金投資者自行承擔；若基金份額持有人選擇紅利再投資，紅利再投資的份額免收申購費用；
（五）分紅權益登記日申請申購的基金份額不享受當次分紅，分紅權益登記日申請贖回的基金份額享受當次分紅；
（六）收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。當投資者的現金紅利小於一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金登記結算機構可將投資者的現金紅利按分紅權益再投資日（具體以屆時的基金分紅公告為準）的基金份額淨值自動轉為基金份額；
（七）基金紅利發放日距離收益分配基準日（即期末可供分配利潤計算截至日）的時間不得超過15個工作日。
（八）法律法規或監管機構另有規定的從其規定。
在不影響基金投資者利益的情況下，基金管理人可在法律法規允許的前提下酌情調整以上基金收益分配原則，此項調整不需要召開基金份額持有人大會，但應於變更實施日前在至少一家指定媒體和基金管理人網站公告。
（一）本基金的每份基金份額享有同等分配權；
（二）在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為12次，每份基金份額每次分配比例不得低於收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的20%；若基金契約生效不滿3個月，可不進行收益分配；
（三）基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
（四）本基金收益分配方式分為兩種：現金分紅與紅利再投資，基金投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅，收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由基金投資者自行承擔；若基金份額持有人選擇紅利再投資，紅利再投資的份額免收申購費用；
（五）分紅權益登記日申請申購的基金份額不享受當次分紅，分紅權益登記日申請贖回的基金份額享受當次分紅；
（六）收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。當投資者的現金紅利小於一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金登記結算機構可將投資者的現金紅利按分紅權益再投資日（具體以屆時的基金分紅公告為準）的基金份額淨值自動轉為基金份額；
（七）基金紅利發放日距離收益分配基準日（即期末可供分配利潤計算截至日）的時間不得超過15個工作日。
（八）法律法規或監管機構另有規定的從其規定。
在不影響基金投資者利益的情況下，基金管理人可在法律法規允許的前提下酌情調整以上基金收益分配原則，此項調整不需要召開基金份額持有人大會，但應於變更實施日前在至少一家指定媒體和基金管理人網站公告。
