模型不確定下的中國最優利率規則研究

內容簡介

在我國持續推進市場化的過程中，貨幣政策發揮作用的空間越來越大。但由於轉型經濟的特點，我國貨幣政策的工具選擇、傳導渠道乃至作用機制面臨著諸多不確定性。本文在現有貨幣政策研究文獻的基礎上，放鬆確定性等價的假設，研究模型不確定下我國最優利率規則問題。

圖書目錄

第1章緒論
1　1研究的現實背景
1　1　1我國貨幣政策歷史演變和發展趨勢
1　1　2我國貨幣政策面臨的不確定性
1　2研究目的及意義
1　2　1研究目的
1　2　2研究意義
1　3研究內容
1　4研究方法及技術路線
1　4　1研究方法
1　4　2技術路線
1　5創新之處
第2章文獻綜述
2　1模型不確定文獻綜述
2　1　1模型不確定在資產定價領域的套用
2　1　2模型不確定在經濟成長領域的套用
2　1　3模型不確定在最優利率規則領域的套用
2　2利率規則文獻綜述
2　2　1規則與相機抉擇
2　2　2目標規則與工具規則
2　2　3泰勒型規則的演進
2　2　4國內學者關於利率規則的研究
2　3貝葉斯模型平均方法
2　3　1基本概念
2　3　2Gibbs抽樣算法
2　3　3M　H抽樣算法
2　4本章小結

第3章成本渠道與“價格之謎”——傳導渠道不確定

3　1貨幣政策傳導機制概述
3　2貨幣政策傳導的成本渠道
3　3成本渠道模型
3　4數據與實證
3　4　1數據整理
3　4　2“價格之謎”現象的存在性
3　4　3成本渠道的估計結果
3　5穩健性檢驗
3　6本章小結

第4章基於封閉後瞻模型的最優利率規則——滯後階數
不確定

4　1封閉後瞻型模型空間的設定
4　2央行損失函式的定義
4　3模型後驗機率的計算
4　4數據整理及檢驗
4　4　1數據選取及整理
4　4　2時間序列的平穩性檢驗
4　5實證結果
4　5　1最大後驗機率模型及其最優利率規則
4　5　2模型不確定下的最優利率規則
4　5　3兩種利率規則的穩健性比較
4　5　4兩種規則對隨機衝擊的穩健性比較
4　6本章小結

第5章央行偏好、資產價格與最優利率規則——模型參數
不確定

5　1研究背景
5　2模型空間的建立及央行偏好的設定
5　2　1包含資產價格的後瞻型經濟模型
5　2　2央行偏好的設定
5　3模型估計及最優利率規則
5　4實證過程及結果
5　4　1變數選擇及數據整理
5　4　2考慮資產價格的最優利率規則的求解
5　4　3不考慮資產價格的最優利率規則的求解
5　4　4不同央行偏好下兩種利率規則的比較
5　5本章小結

第6章包含央行預期方式的時變泰勒規則——模型係數
不確定

6　1時變泰勒規則概述
6　2包含央行預期方式的時變泰勒規則
6　3模型設定及求解
6　4實證過程及結果
6　4　1變數選擇及整理
6　4　2模型求解的具體步驟
6　4　3時變預期方式的估計結果
6　4　4時變長期利率水平的估計結果
6　4　5時變產出缺口係數的估計結果
6　4　6時變通貨膨脹缺口係數的估計結果
6　4　7時變利率平滑係數的估計結果
6　5穩健性檢驗
6　5　1與固定係數泰勒規則比較
6　5　2微調模型參數
6　6本章小結
第7章結語
7　1主要研究結論
7　2不足及進一步研究方向

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