基本介紹
- 中文名：林黎
- 國籍：中國
- 民族：漢
- 職業：大學教師
- 畢業院校：北京航空航天大學
個人簡歷,主要研究領域,其他研究興趣,講授課程,科研項目,主要論文,譯著,
個人簡歷
2000年畢業於雲南師範大學附屬中學。2004年於北航經管學懂炒樂幾院獲經濟學學士學位，2006年於北航數學與系統科學學院獲理學第二學士學位，2011年獲北航管理學博士學位（金融工程專業）。曾於2008年獲國家公派喇習市赴蘇黎世瑞士聯邦理工大學進行博士聯合培養。。
2011年-2012年，先後在WorldQuant(Beijing) 和 上海交通大學高級金融學院任Research Analyst和Research Associate
2012年秋起，進入華東理工大學商學院
2018年春再度赴赴蘇黎世瑞士聯邦理工學院（ETH Zurich）訪問研究，聘為該校風險中心客座教授
主要研究領域
股市泡沫；崩盤預警系統；系統性風險
其他研究興趣
講授課程
為本科生主講《金融經濟學》；
為研究生主講《金融大數據建模與挖掘》，《中級計量經濟學》，《行為金融》等課程
為博士生主講《高級計量經濟學》
科研項目
國家自然科學基金青年科學基金項目《系統性風險實時預警與監控研究：基於信息流的動態多級網路建模》 項目編號：71771086 （主持人）
中央高校基本科研業務費請虹舉-文科培育基金《“投機影響網路”視角的金融泡沫預警系統研究》項目編號: WN15220072 （主持人）
國家自然科學基金青年科學基金項目 《基於臨界型泡沫理論的系統性風險測度方法研究》項目編號：71301051 （主持人）
中央高校基本科研業務費-探索研究基金《金融系統性風險測度研究：基於SSCT模型》項目編號：WN1323004 （主持人）
國家自然科學基整乘譽堡金創新研究群體科學基金項目《基於行為的若干社會經濟複雜系統建模與管理》項目編號：70521001（主持人：黃海軍）（參與人）
國家自然科學基金重點項目《中國巨觀經和少坑濟中期發展建模,預測方法與套用研究》項目編號：70531010（主持人：任若恩）（參與人）
國家環境保護部環保公益性行業科研專項《長三角區域環境一體化管理全譽辨技術體系奔鞏研究》（主持人：任若恩）（參與人）
主要論文
Li Lin*, XinYu Guo, Identifying Fragility for the Stock Market: Perspective from the Portfolio Overlaps Network, Journal of International Financial market, Institutions & Money, 2019, 62(9), 132-151.
Li Lin*, Schatz Michael, Didier Sornette, A simple mechanism for financial bubbles: time-varying momentum horizon, Quantitative Finance, 2019, 19 (6), 937-959.
Li Lin*, Didier Sornette, “Speculative Influence Network” during financial bubbles: application to Chinese stock markets. Journal of Economic Interaction and Coordination, 2018, 13(2), 385–431.
Li Lin*, Didier Sornette, Stock Bubbles with Mean-Reverting Stochastic Critical Times: driven by the beliefs on net long-term return, Working paper, 2018, Swiss Finance Institute Research Series .
Li Lin*, Ruo-En Ren, Didier Sornette, The volatility-confined LPPL model: A consistent model of “explosive” financial bubbles with mean-reverting residuals. International Review of Financial Analysis, 2014, 33, 210–225.
Li Lin*, Didier Sornette, Diagnostics of rational expectation financial bubbles with stochastic mean-reverting termination times. The European Journal of Finance, 2013, 19(5), 344–365.
Li Lin*, Ruo-En Ren, Functional coefficients regression model for securites pricing with heterogeneous beliefs: Application in Chinese stock market, 2010, MASS’2010 Proceedings.
“資產定價核還原方法的算符表述及其套用——以中國股票市場泡沫診斷為例”，《預測》， 2016, 35卷第1期, 68-74，林黎.
“中國股票市場的隨機尖點突變模型”，《系統工程學報》，林黎， 2016, 31卷第1期，55-65頁.
“泡沫的隨機臨界時點超指數膨脹模型——中國股市泡沫的檢測與識別”, 《系統工程理論與實踐》，2012，32卷第4期，673-684，林黎, 任若恩.
“中國最最佳化動態 IS-LM模型構建與套用”，《數量經濟技術經濟研究》, 2007，第2期，27-32, 林黎, 任若恩 .
“住房市場泡沫識別的超指數膨脹模型——以京滬各區縣房價為例”，《系統工程理論與實踐》，2018，38卷第3期, 585-593，鄭海濤, 郝軍章, 林黎, 張文睿, 任若恩.
“貨幣資金的金融循環與貯藏——解釋金融資產價格的新視角”，《金融教學與研究》，顏永軍，林黎, 2007，第3期，9-15,
“中國代際核算體系的建立和對養老保險制度改革的研究”, 《經濟研究》, 2004，第32期，118-128, ，任若恩, 蔣雲贇, 徐楠楠, 林黎.
譯著
《股市為什麼會崩盤》（迪迪埃·索爾內特著）閆晚豐，林黎，柯東敏合譯，2018年7月 人民大學出版社出版
Li Lin*, Schatz Michael, Didier Sornette, A simple mechanism for financial bubbles: time-varying momentum horizon, Quantitative Finance, 2019, 19 (6), 937-959.
Li Lin*, Didier Sornette, “Speculative Influence Network” during financial bubbles: application to Chinese stock markets. Journal of Economic Interaction and Coordination, 2018, 13(2), 385–431.
Li Lin*, Didier Sornette, Stock Bubbles with Mean-Reverting Stochastic Critical Times: driven by the beliefs on net long-term return, Working paper, 2018, Swiss Finance Institute Research Series .
Li Lin*, Ruo-En Ren, Didier Sornette, The volatility-confined LPPL model: A consistent model of “explosive” financial bubbles with mean-reverting residuals. International Review of Financial Analysis, 2014, 33, 210–225.
Li Lin*, Didier Sornette, Diagnostics of rational expectation financial bubbles with stochastic mean-reverting termination times. The European Journal of Finance, 2013, 19(5), 344–365.
Li Lin*, Ruo-En Ren, Functional coefficients regression model for securites pricing with heterogeneous beliefs: Application in Chinese stock market, 2010, MASS’2010 Proceedings.
“資產定價核還原方法的算符表述及其套用——以中國股票市場泡沫診斷為例”，《預測》， 2016, 35卷第1期, 68-74，林黎.
“中國股票市場的隨機尖點突變模型”，《系統工程學報》，林黎， 2016, 31卷第1期，55-65頁.
“泡沫的隨機臨界時點超指數膨脹模型——中國股市泡沫的檢測與識別”, 《系統工程理論與實踐》，2012，32卷第4期，673-684，林黎, 任若恩.
“中國最最佳化動態 IS-LM模型構建與套用”，《數量經濟技術經濟研究》, 2007，第2期，27-32, 林黎, 任若恩 .
“住房市場泡沫識別的超指數膨脹模型——以京滬各區縣房價為例”，《系統工程理論與實踐》，2018，38卷第3期, 585-593，鄭海濤, 郝軍章, 林黎, 張文睿, 任若恩.
“貨幣資金的金融循環與貯藏——解釋金融資產價格的新視角”，《金融教學與研究》，顏永軍，林黎, 2007，第3期，9-15,
“中國代際核算體系的建立和對養老保險制度改革的研究”, 《經濟研究》, 2004，第32期，118-128, ，任若恩, 蔣雲贇, 徐楠楠, 林黎.
譯著
《股市為什麼會崩盤》（迪迪埃·索爾內特著）閆晚豐，林黎，柯東敏合譯，2018年7月 人民大學出版社出版
