李柳玲女 南開大學金融發展研究院教師。研究方向：計量經濟學(Econometrics)和金融經濟學(Financial Economics)
基本介紹
- 中文名：李柳玲
- 國籍：中國
- 民族：漢族
- 職業：南開大學金融發展研究院教師
- 性別：女
- 研究方向： 計量經濟學 和金融經濟學
教師簡介,工作經歷,獲獎經歷,英文論文,中文論文,課題項目,專著,工作論文,教授課程,
教師簡介
李柳玲老師於2009年5月從美國羅格斯大學（Rutgers University, US）畢業。2008年給美國羅格斯大學本科生教授過《公司金融》和《貨幣銀行學》。現教授南開大學本科生的《統計學》、《計量經濟學》和研究生的全英文課程《金融計量學》。李老師曾任職於中國南方證券公司、美國花旗銀行（Citi）和美國國家電信協會（NECA）。
其研究方向為計量經濟學(Econometrics)和金融經濟學(Financial Economics)。未來研究興趣在於把國外計量方法套用到研究國內外經濟數據和現象。文章曾發表在以下期刊與書籍里：《上海金融》、《上海國資》、《Journal of Investing》、《Handbook of Quantitative Finance and Risk Management》、《Journal of Economic Modelling》。
工作經歷
2009.9 至今南開大學經濟學院 數量所助理教授。
2009.6-2009.6 美國國家電信行業管理協會（NECA, US)任經理。
2003.5-2003.8 美國花旗銀行(Smith Barney, Citigroup, US)任公司與行業分析員實習生。
2001.1-2002.6 中國南方證券上海分公司經紀業務部交易與風險分析員。
獲獎經歷
Rutgers Sidney Brown Prize for Outstanding Performance, 2006 （羅格斯西尼.布朗獎學金）
Rutgers Economic Graduate Fellowship, 2004-2008（羅格斯經濟研究生助學金）
上海交通大學獎學金，1994-1999（Shanghai Jiao Tong University Fellowship）
英文論文
A Bayesian Analysis of Bear Stearns' Credit Default Swaps.Liuling Li and Bruce Mizrach. Working paper 2010 and will be published on the special issue of Journal of Economic Modelling, in honor of PAVB Swamy.
Bayesian Inference of Financial Models Using MCMC Algorithms.Xianghua Liu, Liuling Li and Hiroki Tsurumi. Handbook of Quantitative Finance and Risk Management, Edited by Cheng Few Lee, Alice C. Lee and John Lee, October 2009.
Optimal Asset Size for US Small-cap Equity Mutual Funds. Hany A. Shawky and Liuling Li. Journal of Investing, Spring 2006.
Tail return analysis of Bear Stearns' credit default swaps. Liuling Li, Bruce Mizrach. Presented at the 4th Annual Risk Management Conference: The Risk Management Paradigm in the Post-Crisis Era, Singapore, 17 July, 2010.
The AEPD process and option pricing, Liuling Li, XinmingTian, Shiqi Zhen.Presented at the Singapore Economic Review 2011, Singapore. 6 August, 2011.
中文論文
基於XML的對稱式Web-EDI系統的設計與實現。作者徐天昕，金燁和李柳玲。《計算機集成製造系統》，2001年7月。
期權激勵：從個案比較到區域分析。作者孫洪喜和李柳玲，《上海國資》，2000年第2期。
國有股退出路徑之一：經營者持股。作者李柳玲和鐘健心，《上海金融》，2000年9月。本課題由國家自然科學基金資助。
課題項目
參與王成濤教授（上海交通大學）主持的電動腳踏車市場調研。本課題由福特公司贊助（2000年）。
中國保健品行業分析及上海恆壽堂企業競爭優勢分析。作者李柳玲，鐘健心和楊朝軍，本課題由上海恆壽堂保健品公司資助（2000年）。
賀京東老師主持的《行為金融學》的翻譯項目：負責翻譯第9章的論文：Chapter 9 Evidence on the Characteristics of Cross Sectional Variation in Stock Returns， Author(s): Kent Daniel and Sheridan Titman， Source: The Journal of Finance, Vol. 52, No. 1 (Mar., 1997), pp. 1-33.（第9章有關股票收益的截面波動特徵的實證，作者：Kent Daniel 和 Sheridan Titman，來源：金融期刊，52 （1），1997年3月，第1頁到33頁。
專著
Financial Econometrics.Liuling Li, 2010. 10.10. Working book.
工作論文
Value-at-Risk (VaR) based on the AEPD. Liuling Li, Shiqi Zhen, XinMingTian. Working paper.
Robustness check for the CAPM-AEPD Model.Liuling Li and Di Yin.Working paper.
CKLS-AEPD Model for US Interest Rate.Liuling Li, XinMingTian and Shiqi Zhen.Working paper.
Bayesian Analysis of CKLS Models for US Short-term Interest Rate.Liuling Li, Shiliang Li, Hiroki Tsurumi. Revised.
Stochastic Volatilities: Likelihood Inference and Application in Option Pricing. Liuling Li, Shiqi Zhen, XinmingTian. Revised.
The AEPD process and option pricing.Liuling Li, XinmingTian, Shiqi Zhen. Submitted to Journal of Mathematical Finance.
教授課程
研究生：金融計量學
本科：統計學、計量經濟學、公司金融、貨幣銀行學
李柳玲