《期貨與期權市場基本原理（第4版）》是2001年清華大學出版社出版的圖書，作者是john c.hull。
《期貨與期權市場基本原理（第4版）》是2001年清華大學出版社出版的圖書，作者是john c.hull。圖書簡介本書介紹了期貨與期權市場的基本理論。其中簡要闡述了期貨與期權市場的概念以及兩者的差異，說明了期貨市場與期權市...
《期貨與期權市場基本原理》是2021年清華大學出版社出版的圖書。內容簡介 本書對金融衍生產品市場中的期權和期貨的基本理論進行了深入系統的闡述，提供了大量的業界事例。本書主要論述了期貨市場的運作機制、採用期貨的對沖策略、遠期及期貨價格的確定、期權市場的運作過程、股票期權的性質、期權交易策略、布萊克-斯科爾斯-...
《期權與期貨市場基本原理》主要講述了期貨市場的運作機制、採用期貨的對沖策略、遠期及期貨價格的確定、期權市場的運作過程、股票期權的性質、期權交易策略、布萊克-斯科爾斯模型、希臘值及其套用、波動率微笑、風險價值度、特種期權及其他非標準產品、信用衍生產品、氣候和能源以及保險衍生產品等。巧妙地避免了微積分，但卻...
《 期貨與期權市場基本原理（翻譯版·第9版）》是2021年清華大學出版社出版的一本圖書，作者：[加]約翰·赫爾（John C.Hull）著、陳學彬、陳婧譯。 內容簡介 本書對金融衍生品市場中的期貨與期權的基本理論進行了系統闡述，提供了大量業界案例，主要講述了期貨對沖策略、遠期和期貨價格的確定、利率與利率期貨、...
第五部分 指數期權和期貨 第29章 指數期權和期貨產品概述 第30章 股票指數套保策略 第31章 指數套利 第32章 結構產品 第33章 對指數產品的數學考慮 第34章 期貨和期貨期權 第35章 期貨套利的期貨期權策略 第六部分 衡量和交易波動率 第26章 波動率交易的基本原理 第37章 波動率對流行策略的影響 第38章 ...
《期貨與期權市場導論》是2007年北京大學出版社出版的圖書，作者是（美）赫爾。內容提要 本書全面而系統地講解了衍生產品市場的機制、衍生產品的運用及其定價原理。作為一本基礎性的金融衍生產品教材，本書基本囊括了作者的另一本中級教材《期貨、期權與其他衍生品》（Futures，OptionsandOtherDerivatives）中的基礎理論，...
《期貨投資學》是2017年首都經濟貿易大學出版社出版的圖書，作者是徐洪才。內容簡介 《期貨投資學(金融學專業第4版高等院校經濟與管理核心課經典系列教材)》編*者徐洪才。本書系統地介紹了期貨投資的基本理論與操作實務，內容包括期貨市場概述、期貨市場的價格形成機制、期貨市場的交易流程、期貨產品及其分類、期貨投資分析...
簡明的語言表達。講述從農產品到能源、金屬、軟性商品和金融期貨的期貨和期權市場，皆為獲得收益的必知內容。最有價值的技術分析工具。旨在從趨勢中獲利的指標。專業交易者25個不可或缺的交易秘訣。皆為經歷了時間考驗的實用技巧。作者簡介 喬治·克蘭曼是（成立於1983年的）商品期貨資源公司（Commodity Resource Corp....
約翰·赫爾教授著有《風險管理與金融機構》（Risk Management and Financial Institutions）、《期權與期貨市場基本原理》（Fundamentals of Futures and Options Markets）和《期權與期貨市場基本原理》等金融專著。這些著作被翻譯成多種語言，並在世界不同地區的交易大廳中廣泛採用。赫爾曾榮獲多項大獎，其中包括多倫多大學...
第12章期貨市場 本章提要 重點難點 引導案例股市下跌時股指期貨總在風口浪尖 案例思考 121期貨契約的基本要素 122期貨的交易機制 123期貨的經濟功能 124期貨價格的確定 125中國股指期貨及其在投資 實踐中的套用 關鍵概念 本章小結 視頻材料 問題和套用 延伸閱讀材料 第13章期權市場 本章提要 重點難點...
第16章 股票指數期權及其他股權衍生品市場 股票指數期權 股票指數期貨市場 個股期貨契約 股權互換協定 股票指數契約、股價波動率和黑色星期一 第6部分 利率決定與債券估值 第17章 利率理論與利率結構 利率理論 利率結構 第18章 債務契約的估值及其價格波動特徵 債務契約的特徵 估值基本原理 債券的收益：到期收益率指標...
《期貨與期權市場導論》(第5版)是國際知名商學院採用得最為廣泛的金融衍生產品教材之一，全面而系統地講解了衍生產品市場的機制、衍生產品的運用及其定價原理。作為一本基礎性的金融衍生產品教材，《期貨與期權市場導論》(第5版)基本囊括了作者的另一本中級教材《期貨、期權與其他衍生品》(第5版)中的基礎理論。目錄...
4.3 金融期貨/62 4.4 金融期權/65 4.5 股票指數期貨/68 本章小結/71 關鍵概念/71 綜合訓練/71 第2 篇證券市場 第5 章證券市場概述/77 學習目標/77 開篇導讀/77 5.1 證券市場的產生與發展/78 5.2 證券市場的重要作用/80 5.3 世界主要國家的證券市場/82 5.4 中國現代證券市場/86 本章小結/90 ...
第一節 期貨市場 第二節 期權市場 第三節 互換市場 第四節 信用衍生產品交易市場 第三篇 商業銀行 第10章 商業銀行概述 第一節 商業銀行的組織體制 第二節 商業銀行功能的雙重性 第三節 商業銀行資產負債表 第11章 商業銀行業務 第一節 負債業務 第二節 資產業務 第三節 其他業務 第12章 商業銀行經營...
《專業投機原理》定義的熊市/87 Marty Zweig定義的熊市/88 其他傳統的定義/88 什麼是趨勢/88 一句警告/89 熊市中賣出股票/90 前景不妙的2012年/90 熊市等於買進機會/91 第3部分 策略 第14章 依據目標做投資/95 確立一個有把握的目標/95 需要做些決策/96 股票分類/96 收入型股票/97 與總目標一致/97...
第十四章 遠期契約與期貨 318 第一節 遠期契約 318 第二節 期貨契約 323 第三節 期貨契約定價模型 328 第十五章 期權 333 第一節 期權的基礎知識 333 第二節 期權多頭與空頭的損益 338 第三節 期權的投資策略 343 第四節 期權定價理論Ⅰ：二項式期權定價模型 346 第五節 期權定價理論Ⅱ：Black-Scholes期權...
《期貨、期權及其他衍生工具》是2022年清華大學出版社出版的圖書，作者是楊艷軍。內容簡介 本書系統地闡述期貨、期權及衍生工具知識，貫徹理論與實務相結合、深入淺出的原則，用大量生動有趣的實例說明和驗證所闡述的原理，便於讀者理解，增強可操作性；反映了國內外衍生工具領域的**研究成果，對近年來國內外衍生工具...
《農產品期貨和期權》是2016年8月經濟科學出版社出版的圖書，作者是安毅。內容簡介 《農產品期貨和期權》在國內首次系統介紹農產品期貨和期貨期權的交易原理、市場運行及其在農業經濟領域的運用。全書分九章，以新的視角展開，主要包括：期貨市場的基本原理、農產品期貨價格的形成機制、套期保值方法和發展、農產品期貨價差...
由於期權契約的標準化，期權契約可以方便的在交易所里轉讓給第三人，並且交易過程也變得非常簡單，最後的履約也得到了交易所的擔保，這樣不但提高了交易效率，也降低了交易成本。期權市場看跌美元歐元 1983年1月，芝加哥商業交易所提出了S&P 500股票指數期權，紐約期貨交易所也推出了紐約股票交易所股票指數期貨期權交易，...
Hull教授所著的兩本書《期權、期貨和其他衍生品》與《期貨與期權市場基本原理》被翻譯成多種文字，並在全世界廣泛流行。他曾獲得多個教學獎，包括多倫多大學享有盛譽的諾斯洛普弗萊獎（Northrop Frye award），並於1999年被國際金融工程師協會評選為年度金融工程師。 Hull博士還曾在約克大學、不列顛哥倫比亞大學、紐約大...
第九章 期權與期權交易 本章考點 名師點撥 最新考點例題解讀 本章考點強訓 本章考點強訓參考答案與詳解 第十章期貨市場風險監控與管理 本章考點 名師點撥 最新考點例題解讀 本章考點強訓 本章考點強訓參考答案與詳解 第三部分期貨基礎知識命題預測試卷 全國期貨從業人員資格考試期貨基礎知識命題預測試卷（一）全國...
第一章概述了期貨市場原理，目的是讓讀者從總體上認識期貨市場，掌握期貨市場的基本特性、功能和作用，為學習以後各章提供一個基礎。從第二章到第五章，由一般進入具體，著力分析期貨市場的運行原理、組織結構、管理體制、交易規則和交易策略。這四章在全書中占有重要地位，是認識、掌握期貨市場的入門。在這裡，讀者...
本書全面系統地介紹了期貨市場與期貨交易的最新技術與運作方法。其主要內容包括：金融證券與商品期貨交易原理，國內、國際期貨交易業務程式、操作規範，套期保值與套期圖利策略；金融證券期貨、外匯期貨、股票指數期貨、利率期貨的運作技巧；期權市場與期權交易操作方法；金融證券與商品期貨交易的基本分析、技術分析；證券與...
第三節 期貨交易流程30 一、開戶流程與模擬交易30 二、下單32 三、競價36 四、結算38 五、交割39 本章小結42 綜合練習42 第三章 期貨的套期保值、投機與套利交易45 【學習目標】45 第 一節 期貨的套期保值交易45 一、套期保值交易的基本原理45 二、關於套期保值的幾點說明47 三、基差48 第二節 期貨的投機...
期權的買方行使權利時，賣方必須按期權契約規定的內容履行義務。相反，買方可以放棄行使權利，此時買方只是損失權利金，同時，賣方則賺取權利金。總之，期權的買方擁有執行期權的權利，無執行的義務；而期權的賣方只是履行期權的義務。簡介 期權交易是一種權利的交易。在期貨期權交易中，期權買方在支付了一筆費用（權利金...
無收益資產歐式看跌期權的內在價值為X e-r(T-t)-S，有收益資產歐式看跌期權的內在價值為X e-r(T-t)+D-S。無收益資產美式期權的內在價值等於X-S，有收益資產美式期權的內在價值等於X+D-S。當然，當標的資產市價低於協定價格時，期權多方是不會行使期權的，因此期權的內在價值應大於等於0。例如：小麥期貨...
代表性的著作有：價格學（財政部統編教材，主編，中國財政經濟出版社，1996年11月版）、中國期貨市場分析與研究（專著，中國商業出版社1999年9月版）、股指期貨交易基本原理與操作技巧（主編，上海人民出版社2001年5月版），金融互換交易 (主編，上海財經大學出版社)、期貨市場學（主編，上海財經大學出版社）、期貨...
主講課程 期貨與期權、國際金融市場、金融工程學、金融經濟學。主要貢獻 主要著作 (1) 《期貨與期權市場運作方略》，主編。華中理工大學出版社。2000.01。(2) 《創造輝煌》，主編，中國經濟出版社，1998.8。(3) 《現代市場行銷學》，主編，華中理工大學出版社，1997.1。(4) 《期貨市場理論與實務》，主編，華中...
約翰·赫爾教授著有《風險管理與金融機構》《期權、期貨和其他衍生產品》和《期權與期貨市場基本原理》等金融專著。這些著作被翻譯成多種語言，並在世界不同地區的交易大廳中廣泛採用。赫爾曾榮獲多項大獎，其中包括多倫多大學著名的Northrop Frye教師大獎，在1999年他被國際金融工程協會（International Association of ...
在美國50州和全球50多個國家的專業交易者和機構中都使用Advanced GET，該軟體連續數年榮獲全球股票與期貨專業資訊雜誌《股票與商品期貨技術分析》授與的最佳股票與商品期貨交易系統，這是源於件的設計是由專業交易者為每時每刻欲求得風險市場財富的交易者而設計。Advanced GET的數據轉換軟體TDX2AGET 該軟體是GET的數據...
