期權及其在電力市場中的套用

期權及其在電力市場中的套用

《期權及其在電力市場中的套用》是2010年01月智慧財產權出版社出版的圖書,作者是王瑞慶。

基本介紹

  • 書名:期權及其在電力市場中的套用
  • 作者:王瑞慶
  • ISBN:9787802475250
  • 定價: 20.00 元
  • 出版社智慧財產權出版社
  • 出版時間: 2010年01月
  • 開本:16開
內容簡介,圖書目錄,

內容簡介

《期權及其在電力市場中的套用》首先分析了遠期、期貨和期權在電力市場中的套用問題,然後建立了考慮金融期權和物理期權交易的博弈均衡模型,詳細分析了需求側競爭策略和輸電網路約束對發電商市場行為的影響,構造了不完全信息下發電商的最優報價決策模型,研究了求解複雜均衡問題的非線性互補方法。《期權及其在電力市場中的套用》可供電力系統、電力市場和電力經濟專業人員閱讀。
電力工業的市場化改革,在引入競爭機制的同時,也給電力系統的運行帶來了前所未有的不確定性。因此,科學合理的電力市場決策分析模型和方法的研究具有重要的理論和現實意義。而基於博弈論的各種寡頭均衡模型是定量預測和研究市場參與者的策略行為及其對整個市場產生的影響的重要工具。

圖書目錄

第一章 緒論
1.1 研究背景和意義
1.2 電力市場的組織模式
1.2.1 電力市場的基本任務
1.2.2 電力市場中的交易類型
1.2.3 電力市場的交易模式
1.2.4 電力市場的組織結構
1.3 國內外電力市場相關領域的研究現狀
1.3.1 電力市場中的市場力分析
1.3.2 博弈模型及其在電力市場中的套用
1.3.3 金融工程理論及其在電力市場中的套用研究
1.4 本書的研究內容與主要貢獻
第二章 博弈論基礎
2.1 博弈的基本概念
2.2 博弈的分類及表述
2.2.1 博弈的分類
2.2.2 博弈的戰略式和擴展式表述
2.3 完全信息靜態博弈
2.3.1 占優戰略均衡
2.3.2 重複剔除占優戰略均衡
2.3.3 納什均衡
2.4 完全信息動態博弈
2.4.1 子博弈精煉納什均衡
2.4.2 重複博弈
2.4.3 戰略行動
2.5 不完全信息靜態博弈
2.5.1 海薩尼(Harsanyi)轉換
2.5.2 貝葉斯(Bayesian)納什均衡
2.6 不完全信息動態博弈
2.6.1 貝葉斯(Bayesian)法則
2.6.2 精煉貝葉斯均衡
第三章 金融衍生產品及其在電力市場中的套用研究
3.1 引言
3.2 金融工程理論概述
3.3 電力市場中的風險管理
3.3.1 風險的定義與分類
3.3.2 電力市場中的風險及其分類
3.3.3 電力市場中的風險評估
3.3.4 電力市場中的風險管理流程
3.4 電力金融衍生產品市場
3.4.1 電力遠期契約交易
3.4.2 電力期貨契約交易
3.4.3 電力期權契約
3.5 我國的電力金融市場
3.5.1 我國的電力資本市場
3.5.2 我國的電力金融衍生產品市場
3.6 本章小結
第四章 考慮金融期權的電力市場均衡分析
4.1 引言
4.2 求解兩階段均衡模型的後向推導方法
4.3 金融期權市場與現貨市場聯合均衡模型
4.3.1 模型的基本假設
’4.3.2 發電廠商現貨市場決策模型
4.3.3 發電廠商期權市場決策模型
4.4 算例分析
4.5 本章小結
第五章 考慮物理期權的電力市場均衡分析
5.1 引言
5.2 物理期權市場與現貨市場聯合均衡模型
5.2.1 模型的基本假設
5.2.2 發電廠商現貨市場決策模型
5.2.3 發電廠商期權市場決策模型
5.3 算例分析
5.3.1 物理期權對電力市場均衡和發電廠商策略行為的影響
5.3.2 金融期權和物理期權對電力市場均衡影響的比較分析
5.4 本章小結
第六章 需求側參與期權市場的電力市場均衡分析
6.1 引言
6.2 效用決策理論
6.2.1 效用的基本概念
6.2.2 效用決策的基本類型
6.3 需求側參與期權市場的電力市場均衡模型
6.3.1 模型的基本假設
6.3.2 購電商期權市場決策模型
6.3.3 發電廠商現貨市場決策模型
6.3.4 發電廠商期權市場決策模型
6.4 算例分析
6.4.1 電力期權對市場均衡結果的影響
6.4.2 現貨市場電價方差對市場均衡結果的影響
6.4.3 期權敲定價格對市場均衡結果的影響
6.4.4 等值風險規避指數對市場均衡結果的影響
6.5 本章小結
第七章 考慮輸電約束的期權與現貨市場聯合均衡分析
7.1 引言
7.2 求解複雜均衡模型的非線性互補方法
7.2.1 KKT條件與互補問題
7.2.2 非線性互補函式和非線性互補方法
7.2.3 求解複雜均衡問題的非線性互補方法
7.2.4 改進的Levenberg——Marquardt算法
7.3 考慮輸電約束的期權市場與現貨市場聯合均衡模型
7.3.1 模型基本假設
7.3.2 ISO現貨市場決策模型
7.3.3 發電廠商現貨市場決策模型
7.3.4 發電廠商期權市場決策模型
7.4 市場均衡問題的求解
7.5 算例分析
7.5.1 輸電阻塞對市場均衡結果的影響
7.5.2 不同阻塞程度對市場均衡結果的影響
7.6 本章小結
第八章 不完全信息下考慮電力期權的發電廠商競爭策略研究
8.1 引言
8.2 不完全信息下期權市場與現貨市場決策模型
8.2.1 模型基本假設
8.2.2 發電廠商現貨市場最佳化決策模型
8.2.3 發電廠商期權市場最佳化決策模型
8.3 博弈模型的求解方法
8.4 算例分析
8.4.1 發電廠商關於虛擬競爭對手競標策略的估計對其競標策略的影響
8.4.2 發電廠商的猜測變數對其競標策略的影響
8.4.3 發電廠商的風險迴避因子對其競標策略的影響
8.5 本章小結
參考文獻
後記
……

相關詞條

熱門詞條

聯絡我們