《時間序列X-I2-ARIMA季節調整：原理與方法》是2006年10月中國金融出版社出版的圖書，作者是中國人民銀行調查統計司。
基本介紹
- 中文名：時間序列X-I2-ARIMA季節調整：原理與方法
- 作者：中國人民銀行調查統計司
- 出版社：中國金融出版社
- 出版時間：2006年10月
- 頁數：428 頁
- 定價：50 元
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787504941510
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
X-12-ARIMA方法最早由美國普查局Findley等人在20世紀90年代左右提出，現已成為對重要時間序列進行深入處理和分析的工具，也是處理最常用經濟類指標的工具，在美國和加拿大被廣泛使用。其在歐洲統計界也得到推薦，並在包括歐洲中央銀行在內的歐洲內外的許多中央銀行、統計部門和其他經濟機構被廣泛套用。
對時間序列X-12-ARIMA季節調整的原理進行研究並對其軟體進行中國本地化是中國人民銀行的科研項目，本書為上述科研項目的成果之一。
圖書目錄
第1章 時間序列(ARIMA和SARIMA)模型
1.1隨機過程、時間序列
1.2時間序列模型的分類
1.3自相關函式
1.4偏自相關函式
1.5時間序列(ARIMA)模型的建立與預測
1.6非季節時間序列建模案例
1.7季節時間序列(SARIMA)模型
1.8季節時間序列建模案例
第2章 時間序列的移動平均計算原理
2.1定義和理論
2.2X-11中的對稱移動平均
2.3Musgrave非對稱移動平均
2.4X-11移動平均濾子
第3章 單位根檢驗方法
3.1平穩與非平穩序列的統計特徵
3.2四種典型的非平穩隨機序列
3.3DF分布
3.4單位根的DF檢驗用表
3.5進一步討論
3.6單位根檢驗
3.7單位根檢驗舉例
3.8結構突變與單位根檢驗
第4章 x-12-ARIMA季節調整原理
4.1季節調整的意義
4.2X一12一ARIMA簡介
4.3x—12一ARIMA程式的基本流程
4.4regARIMA建模原理
4.5x-11的默認計算原型
4.6x一1l方法的具體步驟
4.7x—12一ARIMA設定函式的運算流程
4.8案例
附錄 AEVI：EWS的視窗選單操作
附錄 BEVIEWS的命令行操作
第5章 x-12-RIM季節調整程式中的新功能與方法
5.1引言
5.2新的X一11調整選項
5.3新的診斷
5.4I regARIMA建模與模型選擇
5.5用模型解決調整問題：四個例子
5.6用戶互動界面：三個例子
5.7結論性評論
附錄 AHenderson濾子、Musgrave非對稱濾子
附錄 BA0和Ls探測程式
第6章 X一12輸出結果詳解
前言
6.1輸出表格B部分：初步估計極端值和日曆效應
6.2輸出表格C部分：極端值和日曆效應的最終估計
6.3輸出表格D部分：不同成分的最終估計
6.4輸出表格E部分
6.5輸出表格F部分：季節調整質量的衡量
第7章 中國春節等特殊日曆因素調整方案
7.1移動假日效應
7.2春節模型
7.3案例
7.4存量數據的春節效應調整
7.5genhol程式簡要說明
7.6春節模型的進一步改進
7.7存量數據春節模型的進一步改進
附表1 春節虛擬變數(流量數據)1970—2020年(一14≤w≤20)
附表2 春節虛擬變數(存量數據)1970—2020年(w2=31)
附表3 春節虛擬變數(存量數據)1970—2020年(w2=25)
附表4 改進春節模型的春節虛擬變數(流量數據)
附表5 改進春節模型的春節虛擬變數(存量數據)1970—2020年
(w6=15，wd=3，wa=20，w2=31)
參考文獻
