《數量經濟學導論》是學苑出版社出版的一本圖書。
基本介紹
- ISBN：9787507702934
- 頁數：320
- 定價：15.00
- 出版社：學苑出版社
- 出版時間：1998-01
- 裝幀：平裝
內容介紹,作者介紹,作品目錄,
內容介紹
內容提要
全書共分兩篇，第一篇為數理經濟學部分，共五章，論述了
投資決策理論及其套用，經濟決策理論及其套用，對策論及其應
用，邊際與彈性理論，生產最佳化理論；第二篇為計量經濟學部分，
共七章，論述了計量經濟學的單一方程回歸模型及統計檢驗和計
量經濟學檢驗，聯立方程模型，動態計量經濟模型，計量經濟學
的工作步驟，計量經濟學在結構分析、經濟預測、政策評價中的
套用，計量經濟學在巨觀經濟中的套用；最後對計量經濟分析軟
件包MicroTSP的使用進行了簡單的介紹。
本書可作為大專院校經濟、管理類各專業高年級本科生和研
究生學習數量經濟學的教材或教學參考書，也可供其他有志於研
究和套用數量經濟學的讀者參考。
作者介紹
作者簡介
羅蘊玲，1994年破格晉升為副教授，1995年被評為河北省
“十佳青年教師”，同年被國家科委和共青團中央命名為“全國青
年科技標兵”，已出版教材3本，發表論文30多篇。現為河北農
業大學教師。
楊義群，1981年獲浙江大學碩士學位，1986年破格越級晉升
為教授，1992年批准為享受國務院特殊津貼的專家，已出版專著
5部，譯著1部，發表論文100多篇。現為浙江農業大學經濟貿易
學院博士導師，主要招收金融、貿易、土地經濟管理、經濟分析
等方向的研究生。
作品目錄
目錄
引論
0.1數量經濟學的兩個分支及其關係
0.2數量經濟學的發展與重要性
0.3數量經濟學在我國的發展
0.4數量經濟學在我國發展中存在的問題
0.5數量經濟學學習與研究中應注意的問題
第一篇 數理經濟學導論
第一章 投資決策理論及其套用
1.1投資決策理論與內部收益率IRR
1.2在債券投資中的套用
1.3在股票投資中的套用
第二章 經濟決策論及其套用
2.1經濟決策論概述
2.2隨機型決策
2.3隨機型決策中的風險
2.4Bayes決策與信息價值
2.5不確定型決策
2.6最短路線（動態規劃）問題
2.7確定型庫存決策模型
第三章 對策論及其套用
3.1對策論概述
3.2二人有限零和對策（贏得矩陣中存在鞍點的情形）
3.3二人零和2×2對策模型
3.4二人零和2×m對策模型
3.5二人有限零和對策（贏得矩陣無鞍點的情形）
3.6二人非零和對策
3.7委託代理的對策（激勵機制）
第四章 邊際與彈性理論
4.1邊際產量與一般的邊際概念
4.2邊際成本
4.3產出彈性與一般的彈性概念
4.4生產彈性
4.5生產要素間的邊際替代率
4.6產品間的邊際替代率
4.7商品間的邊際替代率
4.8CobbDouglas生產函式
4.9規模報酬（規模效益）
4.10齊次函式
第五章 生產最佳化理論
5.1非線性函式的無約束方法
5.2約束最佳化的Lagrange乘子法
5.3資源的最佳化配置與資源的影子價格
5.4產量一定條件下的成本最小化
5.5生產的無約束最佳化
5.6設備（固定資產）投資最佳化簡例
第二篇 計量經濟學導論.
第六章 單一方程回歸模型及統計檢驗
6.1單一方程回歸模型
6.2模型的參數估計
6.3顯著性檢驗
6.4擬合優度檢驗
第七章 單一方程回歸模型的計量經濟學檢驗
7.1異方差性
7.2序列相關
7.3多重共線性
第八章 聯立方程模型
8.1聯立方程模型
8.2聯立方程模型的識別
8.3聯立方程模型的假定
8.4聯立方程模型的單方程估計法
8.5聯立方程模型的系統估計法
8.6各種估計方法的比較
8.7聯立方程模型的檢驗
第九章 動態計量經濟模型
9.1經濟現象的滯後效應
9.2含有外生滯後變數的動態計量經濟模型
9.3含有內生滯後變數的動態計量經濟模型
9.4h檢驗
第十章 計量經濟學的工作步驟
10.1模型的設定
10.2樣本數據的蒐集
10.3模型參數的估計
10.4模型的檢驗
10.5模型的套用
第十一章 計量經濟學的套用
11.1結構分析
11.2經濟預測
11.3政策評價
第十二章 計量經濟學在巨觀經濟中的套用
12.1簡單巨觀計量經濟模型
12.2美國k1ein戰爭之間模型
12.3中國巨觀計量經濟模型
附錄A 計量經濟分析軟體包MicroTSP使用簡介
附錄B 統計表
參考文獻
引論
0.1數量經濟學的兩個分支及其關係
0.2數量經濟學的發展與重要性
0.3數量經濟學在我國的發展
0.4數量經濟學在我國發展中存在的問題
0.5數量經濟學學習與研究中應注意的問題
第一篇 數理經濟學導論
第一章 投資決策理論及其套用
1.1投資決策理論與內部收益率IRR
1.2在債券投資中的套用
1.3在股票投資中的套用
第二章 經濟決策論及其套用
2.1經濟決策論概述
2.2隨機型決策
2.3隨機型決策中的風險
2.4Bayes決策與信息價值
2.5不確定型決策
2.6最短路線（動態規劃）問題
2.7確定型庫存決策模型
第三章 對策論及其套用
3.1對策論概述
3.2二人有限零和對策（贏得矩陣中存在鞍點的情形）
3.3二人零和2×2對策模型
3.4二人零和2×m對策模型
3.5二人有限零和對策（贏得矩陣無鞍點的情形）
3.6二人非零和對策
3.7委託代理的對策（激勵機制）
第四章 邊際與彈性理論
4.1邊際產量與一般的邊際概念
4.2邊際成本
4.3產出彈性與一般的彈性概念
4.4生產彈性
4.5生產要素間的邊際替代率
4.6產品間的邊際替代率
4.7商品間的邊際替代率
4.8CobbDouglas生產函式
4.9規模報酬（規模效益）
4.10齊次函式
第五章 生產最佳化理論
5.1非線性函式的無約束方法
5.2約束最佳化的Lagrange乘子法
5.3資源的最佳化配置與資源的影子價格
5.4產量一定條件下的成本最小化
5.5生產的無約束最佳化
5.6設備（固定資產）投資最佳化簡例
第二篇 計量經濟學導論.
第六章 單一方程回歸模型及統計檢驗
6.1單一方程回歸模型
6.2模型的參數估計
6.3顯著性檢驗
6.4擬合優度檢驗
第七章 單一方程回歸模型的計量經濟學檢驗
7.1異方差性
7.2序列相關
7.3多重共線性
第八章 聯立方程模型
8.1聯立方程模型
8.2聯立方程模型的識別
8.3聯立方程模型的假定
8.4聯立方程模型的單方程估計法
8.5聯立方程模型的系統估計法
8.6各種估計方法的比較
8.7聯立方程模型的檢驗
第九章 動態計量經濟模型
9.1經濟現象的滯後效應
9.2含有外生滯後變數的動態計量經濟模型
9.3含有內生滯後變數的動態計量經濟模型
9.4h檢驗
第十章 計量經濟學的工作步驟
10.1模型的設定
10.2樣本數據的蒐集
10.3模型參數的估計
10.4模型的檢驗
10.5模型的套用
第十一章 計量經濟學的套用
11.1結構分析
11.2經濟預測
11.3政策評價
第十二章 計量經濟學在巨觀經濟中的套用
12.1簡單巨觀計量經濟模型
12.2美國k1ein戰爭之間模型
12.3中國巨觀計量經濟模型
附錄A 計量經濟分析軟體包MicroTSP使用簡介
附錄B 統計表
參考文獻
