《數理模型、計量方法與智慧型模擬》是一款2007年經濟科學出版社出版圖書，作者是張屹山等著。
基本介紹
- 作者：張屹山等著
- 出版社：經濟科學出版社
- ISBN：9787505868168
- 出版時間：2007-12-01
- 版次：1
- 頁數：437
- 裝幀：平裝
- 開本：32開
- 所屬分類：圖書>金融與投資>金融理論
內容簡介,目錄,
內容簡介
巨觀金融風險，亦稱國家金融風險，是指一個國家範圍內的系統性金融風險。巨觀金融風險歸根結底是由微觀市場主體的行為互動和累積而造成的，研究巨觀金融風險形成的微觀機理，不僅可以從理論上找到其來源的關鍵點，而且可以在實踐上為制定合理的政策提供堅實的基礎。基於此，《數理模型、計量方法與智慧型模擬》著重研究巨觀金融風險來源的內部原因和外部原因。內部原因主要包括貨幣市場風險、資本市場風險。《數理模型、計量方法與智慧型模擬》最后綜合考慮了整個經濟系統，套用基於主體的模擬方法，從微觀個體出發模擬巨觀金融體制，分析貨幣政策和關稅政策的分配效應、傳導效應和累計效應。
目錄
第1章 緒論
1.1 本書研究的理論價值和現實意義
1.2 本書研究的國內外現狀及其評述
1.3 本書研究的主要內容、思路和方法
第2章 貨幣市場風險形成機理
2.1 銀行資本結構與不良債權問題研究
2.2 不完全信息條件下的金融中介理論
2.3 銀行擠兌風險模型與金融風險
2.4 信貸風險與景氣波動
第3章 資本市場風險形成機理
3.1 資產價格泡沫研究
3.2 資本市場泡沫形成的內在機理
3.3 資本市場風險度量的貝塔係數方法
第4章 外匯市場風險形成機理
4.1 匯率體制與匯率選擇模型
4.2 外債結構對金融危機的影響
4.3 貨幣危機理論研究
4.4 外匯風險預警研究
第5章 金融風險的互動作用與微觀機理
5.1 貨幣市場、資本市場和外匯市場之間的互動關係
5.2 金融風險的傳染模型
5.3 經濟系統穩定性與金融風險形成過程的綜合模型
5.4 非對稱信息與金融風險形成的微觀機制分析
第6章 我國經濟轉軌過程中的金融風險形成
6.1 我國景氣波動和信貸風險相關性的實證分析
6.2 我國開放式基金泡沫的實證分析
6.3 我國滬深股市風險的vaR模型分析
6.4 我國外匯風險預警指數的估計及其主要影響因素分析
第7章 微觀模擬模型與金融市場分析
7.1 微觀模擬模型
7.2 通貨膨脹微觀模擬模型
7.3 貨幣替代微觀模擬模型
7.4 匯率波動微觀模擬模型
參考文獻
後記
1.1 本書研究的理論價值和現實意義
1.2 本書研究的國內外現狀及其評述
1.3 本書研究的主要內容、思路和方法
第2章 貨幣市場風險形成機理
2.1 銀行資本結構與不良債權問題研究
2.2 不完全信息條件下的金融中介理論
2.3 銀行擠兌風險模型與金融風險
2.4 信貸風險與景氣波動
第3章 資本市場風險形成機理
3.1 資產價格泡沫研究
3.2 資本市場泡沫形成的內在機理
3.3 資本市場風險度量的貝塔係數方法
第4章 外匯市場風險形成機理
4.1 匯率體制與匯率選擇模型
4.2 外債結構對金融危機的影響
4.3 貨幣危機理論研究
4.4 外匯風險預警研究
第5章 金融風險的互動作用與微觀機理
5.1 貨幣市場、資本市場和外匯市場之間的互動關係
5.2 金融風險的傳染模型
5.3 經濟系統穩定性與金融風險形成過程的綜合模型
5.4 非對稱信息與金融風險形成的微觀機制分析
第6章 我國經濟轉軌過程中的金融風險形成
6.1 我國景氣波動和信貸風險相關性的實證分析
6.2 我國開放式基金泡沫的實證分析
6.3 我國滬深股市風險的vaR模型分析
6.4 我國外匯風險預警指數的估計及其主要影響因素分析
第7章 微觀模擬模型與金融市場分析
7.1 微觀模擬模型
7.2 通貨膨脹微觀模擬模型
7.3 貨幣替代微觀模擬模型
7.4 匯率波動微觀模擬模型
參考文獻
後記
