《數據分析與量化投資——基於SAS的套用》是2019年9月電子工業出版社出版的圖書，作者是林煜恩。
基本介紹
- 中文名：數據分析與量化投資——基於SAS的套用
- 作者：林煜恩
- ISBN：9787121373206
- 頁數：248
- 定價：69元
- 出版社：電子工業出版社
- 出版時間：2019年9月
- 開本：16開
內容簡介,目錄,
內容簡介
本書內容基於SAS EG平台，採用項目管理的過程流方式，介紹數據分析及量化投資策略。書中提供了作者編寫的autoexec命令檔案，可以讓SAS在運行時就自帶實用的宏語句，讀者不需要編寫複雜的語句，只要按照書中的指導步驟，就可以輕鬆地完成數據分析，對投資策略效果進行檢驗，並且可以將所有的數據表格結果輸出到Word檔案中。
目錄
第1篇 基礎篇
第1章 SAS EG基礎界面 2
1.1 SAS EG選單 2
1.2 過程流與項目管理 6
1.3 小結 13
第2章 數據分析小工具 14
2.1 SAS自帶宏語法與本書提供的自帶宏 15
2.2 直接輸出成Word的報表 20
2.3 E-mail功能 23
2.4 每天都要做的工作——排程 28
2.5 小結 32
第2篇 數據處理篇
第3章 數據說明 34
3.1 股票報酬率數據 34
3.2 財務報表數據 37
3.3 公司治理數據 40
3.4 小結 41
第4章 數據處理宏 42
4.1 變數轉換宏 42
4.2 移動視窗描述性統計宏 47
4.3 領先/滯後宏 52
4.4 神奇的縮尾宏 55
4.5 數據缺失處理 57
4.6 行業變數的計算 61
4.7 小結 64
第3篇 量化投資篇
第5章 常見的投資策略 66
5.1 規模投資策略 66
5.2 價值投資策略 75
5.3 動能投資策略 81
5.4 定投 91
5.5 小結 94
第6章 Lewellen投資策略 95
6.1 二維投資策略 95
6.2 化腐朽為神奇的預測報酬率 101
6.3 小結 106
第7章 定價模型和風險套利模型 107
7.1 定價模型 107
7.2 風險套利模型 118
7.3 小結 126
第4篇 基礎實證篇
第8章 描述性統計與相關分析 129
8.1 描述性統計表 129
8.2 相關分析 134
8.3 描述性統計宏 137
8.4 小結 141
第9章 樣本分配趨勢與組合差異性檢定 142
9.1 樣本分配趨勢 142
9.2 兩群體差異性檢定 147
9.3 組合差異性檢定 148
9.4 小結 153
第10章 回歸實證 154
10.1 辨認被解釋變數 154
10.2 以股利支付進行回歸 161
10.3 互動作用模型 173
10.4 中介回歸宏 178
10.5 小結 185
第11章 論文實證 186
11.1 基礎論文宏 186
11.2 中介論文宏 195
11.3 調節論文宏 202
11.4 小結 207
第5篇 內生性檢驗篇
第12章 解釋變數內生性的解決之道 210
12.1 連續型變數的解決方案 211
12.2 二元變數的解決方案 218
12.3 小結 223
第13章 樣本選擇性問題 225
13.1 傾向得分匹配 225
13.2 雙重差分法 231
13.3 小結 240,
第1篇 基礎篇
第1章 SAS EG基礎界面 2
1.1 SAS EG選單 2
1.2 過程流與項目管理 6
1.3 小結 13
第2章 數據分析小工具 14
2.1 SAS自帶宏語法與本書提供的自帶宏 15
2.2 直接輸出成Word的報表 20
2.3 E-mail功能 23
2.4 每天都要做的工作——排程 28
2.5 小結 32
第2篇 數據處理篇
第3章 數據說明 34
3.1 股票報酬率數據 34
3.2 財務報表數據 37
3.3 公司治理數據 40
3.4 小結 41
第4章 數據處理宏 42
4.1 變數轉換宏 42
4.2 移動視窗描述性統計宏 47
4.3 領先/滯後宏 52
4.4 神奇的縮尾宏 55
4.5 數據缺失處理 57
4.6 行業變數的計算 61
4.7 小結 64
第3篇 量化投資篇
第5章 常見的投資策略 66
5.1 規模投資策略 66
5.2 價值投資策略 75
5.3 動能投資策略 81
5.4 定投 91
5.5 小結 94
第6章 Lewellen投資策略 95
6.1 二維投資策略 95
6.2 化腐朽為神奇的預測報酬率 101
6.3 小結 106
第7章 定價模型和風險套利模型 107
7.1 定價模型 107
7.2 風險套利模型 118
7.3 小結 126
第4篇 基礎實證篇
第8章 描述性統計與相關分析 129
8.1 描述性統計表 129
8.2 相關分析 134
8.3 描述性統計宏 137
8.4 小結 141
第9章 樣本分配趨勢與組合差異性檢定 142
9.1 樣本分配趨勢 142
9.2 兩群體差異性檢定 147
9.3 組合差異性檢定 148
9.4 小結 153
第10章 回歸實證 154
10.1 辨認被解釋變數 154
10.2 以股利支付進行回歸 161
10.3 互動作用模型 173
10.4 中介回歸宏 178
10.5 小結 185
第11章 論文實證 186
11.1 基礎論文宏 186
11.2 中介論文宏 195
11.3 調節論文宏 202
11.4 小結 207
第5篇 內生性檢驗篇
第12章 解釋變數內生性的解決之道 210
12.1 連續型變數的解決方案 211
12.2 二元變數的解決方案 218
12.3 小結 223
第13章 樣本選擇性問題 225
13.1 傾向得分匹配 225
13.2 雙重差分法 231
13.3 小結 240
