操作風險量化模型（英文影印注釋版）

內容簡介

本書以專題形式的章節安排向讀者介紹了操作風險管理的相關內容，從身邊的例子引入概念，深入探討了包括操作風險數據及參數模型、操作風險損失度的半參數模型，以及風險漏報等，並結合實例利用R語言與SAS軟體處理相關問題。全書共有7章，分別為：操作風險概述、操作風險數據及參數模型、操作風險損失度的半參數模型、聯合外部數據的操作風險衡量、操作風險漏報、聯合外部數據的漏報操作風險衡量以及示例。

本書可作為金融專業本科高年級學生或者研究生的教材，也可作為與操作風險管理相關人員的工具書。

圖書目錄

目　錄

作者簡介

前言

作者簡介

前言

1　操作風險概述1

1.1　引言1

1.2　操作風險量化方法2

1.3　操作風險監管體系3

1.4　操作風險資本計算的基礎原理5

1.5　定義與符號6

1.6　操作風險資本計算實踐8

1.7　本書的結構10

1.8　擴展閱讀和參考文獻11

2　操作風險數據及參數模型13

2.1　引言13

2.2　內部數據及外部數據14

2.3　基本損失度參數分布16

2.4　廣義Champernowne分布19

2.5　分位數估計24

2.6　擴展閱讀和參考文獻25

3　操作風險損失度的半參數模型29

3.1　引言29

3.2　經典核密度估計30

3.3　變換核密度估計法33

3.1.1 變換核密度估計量的漸近理論35

3.1.2 基於累積分布函式的變換法36

3.4　頻寬選擇38

3.5　邊界修正39

3.6　基於廣義Champernowne分布的變換核密度估計41

3.7　操作風險數據下變換核密度估計的相關結果43

3.8　擴展閱讀和參考文獻44

4　聯合外部數據的操作風險衡量49

4.1　數據源聯合的原因49

4.2　基於變換法的數據源聯合50

4.3　數據聯合的變換技術51

4.4　數據驗證52

4.5　擴展閱讀和參考文獻55

5　操作風險漏報57

5.1　引言57

5.2　風險漏報函式58

5.3　公開披露的損失數據60

5.4　結合漏報修正的半參數法62

5.4.1　含漏報的操作風險損失樣本的建模63

5.4.2　漏報修正後的扁尾變換法63

5.5　帶有漏報修正的公開披露損失的操作風險評估套用65

5.6　帶有漏報修正的內部操作風險評估套用68

5.6.1　六類事件的風險聚類分析70

5.6.2　結論70

5.7　擴展閱讀和參考文獻72

操作風險量化模型（英文影印注釋版）

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