掉期交易與其他衍生品（引進版）

內容簡介

《掉期交易與其他衍生品》對掉期和利率衍生品的定價和演變給出了實際解釋。作者作為世界許多機構的金融工程師、顧問和培訓師，在衍生品和風險管理方面具有豐富的經驗，基於這一點，本書詳細討論了如收益曲線、指數攤銷、通脹連結、交叉市場、波動率、差額和寬特差額這些掉期和其他衍生品如何定價和套保。本書還描述了如何建立利率曲線、從利率掉期曲線和交叉貨幣調整曲線中得出貼現因子的模型。

圖書目錄

總序/1

前言/1

作者簡介/1

常用術語縮寫表/

第1章掉期和其他金融衍生品/1

1.1介紹/1

1.2掉期的套用/3

1.3掉期市場概述/6

1.4掉期市場的發展/8

1.5結論/10

第2章短期利率掉期/11

目標/11

2.1貼現、貨幣的時間價值及其他/11

2.2遠期利率協定和利率期貨/17

2.3短期掉期/22

2.4期貨的凸偏倚/27

2.5掉期的遠期定價/30

第3章通用的利率掉期/32

目標/32

3.1通用利率掉期/32

3.2根據比較優勢定價/37

3.3通用利率互換的相對定價/40

3.4債券市場與掉期市場的關係/42

3.5貼現函式/49

3.6構建混合曲線/54

第4章特定掉期的定價和估價/58

目標/58

4.1簡單特定掉期的定價：遠期開始/58

4.2“過山車”/63

4.3簡單特定掉期的定價：更複雜的例子/65

4.4作為貼現替代物的遠期定價——重新討論/68

4.5掉期估值/69

第5章資產包/72

目標/72

5.1面值資產掉期的創建和定價/73

5.2平價到期資產掉期的創建和定價/76

5.3貼現、嵌入式貸款以及遠期估價/77

5.4資產包的進一步拓展/77

第6章信用衍生工具/79

背景和目標/79

6.1總收益掉期/80

6.2信用違約掉期/81

6.3通用信用違約掉期的定價和套期保值/87

6.4信用違約掉期模型的構建/91

6.5非通用信用違約掉期的定價和估值/95

6.6一籃子和組合信用違約掉期/96

6.7採用掉期時的信用風險/98

6.8附錄：信用投資組合的建模概述/101

第7章更複雜的掉期/108

目標/108

7.1簡單失配掉期/108

7.2平均利率掉期/109

7.3組合掉期/110

7.4收益曲線掉期/111

7.5掉期的凸效應/114

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