《投資銀行風險管理理論與中國的實踐》是2016年7月西南財經大學出版社出版的圖書，作者是陳野華、王玉峰。
基本介紹
- 書名：投資銀行風險管理理論與中國的實踐
- 作者：陳野華、王玉峰
- 類別：金融投資
- 出版社：西南財經大學出版社
- 出版時間：2016年7月
- 頁數：229 頁
- 定價：88 元
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787550425163
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
《投資銀行風險管理理論與中國的實踐》內容劃分為五個部分，共十章：第一部分是文獻綜述和投資銀行風險管理體系的構建，這是整個課題研究的邏輯起點（第一章、第二章）；第二部分是投資銀行經濟資本管理研究，這是投資銀行風險管理的戰略重點，也是本課題研究的特色（第三章、第四章、第五章）；第三部分是投資銀行對沖研究，這是投資銀行風險管理的戰術環節（第六章、第七章、第八章）；第四部分是投資銀行內部控制研究，這是投資銀行風險管理的基礎保證（第九章）；第五部分是我國投資銀行風險管理體系重構研究，這是項目研究的落腳點（第十章）。
圖書目錄
第一章 文獻綜述
第一節 國外投資銀行風險管理相關研究
一、投資銀行的風險識別
二、投資銀行的風險測量
三、投資銀行的風險處理
四、投資銀行的內部控制
第二節 國內證券公司風險管理研究與實務進展
一、現行證券公司風險管理方法與局限
二、我國證券公司風險來源識別
三、我國證券公司風險識別、測量與控制相關研究
四、我國證券公司內部控制研究
第三節 文獻評述與研究啟示
一、文獻評述
二、研究啟示
第二章 投資銀行風險管理體系的構建
第一節 現代投資銀行的經營特徵與風險
一、投資銀行的界定及其風險
二、投資銀行經營特徵與風險的一般分析
三、我國投資銀行的經營特徵與風險分析
四、中美兩國投資銀行業經營特徵與風險的比較
第二節 淨資本監管與投資銀行的風險行為
一、投資銀行淨資本監管的起源與發展
二、我國淨資本監管與投資銀行風險行為研究
第三節 投資銀行經濟資本管理的適用性
一、國內外研究現狀
二、投資銀行的風險特徵與經濟資本管理
三、投資銀行淨資本監管與經濟資本管理
第四節 投資銀行風險管理體系：經濟資本管理、對沖和內部控制
第三章 投資銀行經濟資本管理的基本理論
第一節 投資銀行經濟資本管理體系
一、投資銀行三個資本概念的比較
二、投資銀行經濟資本配置理論基礎
三、投資銀行經濟資本管理
第二節 投資銀行操作風險經濟資本度量
一、操作風險的不同界定
二、我國投資銀行操作風險暴露及特徵分析
三、投資銀行操作風險經濟資本度量
第三節 投資銀行市場風險經濟資本度量
一、自下而上的市場風險經濟資本計量方法
二、自上而下的經濟資本計算方法
三、兩種方法在投資銀行經濟資本配置中的選擇
第四章 基於經濟資本的投資銀行資產配置理論與實證
第一節 我國投資銀行資產配置現狀
一、資產規模容易受到市場行情影響
二、資產規模總體偏小，抗風險能力有限
三、貨幣資金占比高
第二節 投資銀行資產配置的一般分析
一、資產配置的基本思想
二、投資銀行資產配置的約束條件
三、資產配置方法的比較與選擇
第三節 雙重資本約束下的投資銀行資產配置理論
一、投資銀行資產配置模型
二、配置步驟
第四節 雙重約束下我國投資銀行資產配置實證
一、我國投資銀行自營資產配置的一般分析
二、數據選取與描述性分析
三、基於GARCH-VaR模型的投資銀行資產配置實證
四、基於GARCH-cVaR模型的投資銀行資產配置實證
五、兩種模型的實證結論與比較
第五節 小結
第五章 基於經濟資本的投資銀行資本結構最佳化理論與實證
第一節 投資銀行的資本結構、影響因素與最佳化問題
一、資本結構的定義
二、投資銀行資本結構的影響因素
三、投資銀行資本結構調整的理論比較：動態與靜態'
第二節 基於經濟資本的投資銀行資本結構最佳化模型
一、投資銀行資本結構最佳化的步驟
二、投資銀行總體必要經濟資本的測度模型與影響因素
三、基於經濟資本的投資銀行資本結構最佳化戰略
第三節 基於經濟資本的我國投資銀行資本結構最佳化實證研究
一、相關參數的選擇與計算
二、計算結果
第四節 小結與討論
第六章 投資銀行風險對沖理論框架
第一節 投資銀行風險對沖的基本形式
第二節 投資銀行的自然對沖理論
一、自然對沖的定義及相關研究
二、基於Copula技術的投資銀行自然對沖模型
三、投資銀行自然對沖的風險整合步驟
第三節 投資銀行的市場對沖
一、理論
二、市場對沖的內在風險
第七章 基於Copula的投資銀行業務自然對沖
第一節 固定業務資產比例下的投資銀行風險對沖效應測度
一、邊際分布的估計
二、Copula函式的選取
三、業務組合收益模擬
四、實證結果解釋說明
第二節 變動業務資產比例下的投資銀行風險對沖效應測度
一、業務資產權重與金融企業風險關係模型
二、業務權重決定的投資銀行VaR模擬
三、不同Copula假設下的業務權重與
四、不同假設下的業務權重與風險VaR關係對比
第三節 考慮風險收益的業務資產最優配置模擬
一、考慮風險收益的業務資產最優配置模型
二、基於Copula的業務資產配置有效邊界
三、考慮收益和風險的業務資產最優權重模擬
第八章 投資銀行市場對沖
第一節 美國投資銀行的市場對沖
一、對盈利模式的影響
二、彳污生品結構
三、衍生品風險管理
四、投資銀行衍生品道德風險
五、對我國投資銀行的啟示
第二節 我國投資銀行市場對沖分析
一、我國投資銀行市場對沖的必要性
二、我國現有市場的對沖工具和對應策略
三、我國投資銀行參與市場對沖的現狀
第三節 市場對沖的淨資本監管
第九章 投資銀行內部控制研究
第一節 投資銀行內部控制的理論框架
一、投資銀行內部控制制度的發展歷程
二、我國投資銀行內部控制的目標、原則及基本框架
第二節 投資銀行內部控制制度的共性建設
一、投資銀行內部會計控制
二、投資銀行其他共性內部控制制度建設概述
第三節 投資銀行內部控制制度的個性建設
一、基於經濟資本的投資銀行績效考核體系
二、投資銀行其他個性內部控制制度建設概述
第十章 我國投資銀行風險管理體系重構
第一節 我國投資銀行風險管理體系重構的環境分析
一、巨觀經濟環境
二、監管環境
三、行業競爭環境
第二節 我國投資銀行風險管理體系重構的基本原則
一、漸進性原則
二、與淨資本監管的逐步融合
三、與其他風險管理方法的結合
第三節 我國投資銀行風險管理體系重構內容
一、建立全面風險管理理念
二、重點實施經濟資本管理
三、提高對沖模型的有效性
四、逐步建立基於大數據的內部控制機制
參考文獻
附錄一 上市投資銀行淨資本監管指標
附錄二 基於經濟資本的資產配置數據
