我國股票市場系統穩定性評估指標體系研究

內容簡介

　　《我國股票市場系統穩定性評估指標體系研究/金融智庫叢書》的創新主要體現在三個方面：一，創造性地提出了股票市場系統穩定性的概念，結合系統科學、金融生態學和金融理論，重新界定股票市場系統穩定性的定義和內涵，豐富了股票市場的理論知識體系。二，結合複雜網路理論和生態學知識，構建m指標，確定識別標準，為準確、及時、有效地評價我國股票市場系統穩定性提供了一個可靠的指標。三，定性分析與定量研究相結合，從準確性和時效性角度，篩選預警指標，構建綜合預警指數，提高預警效力，為政府監管和投資者判斷我國股票市場系統穩定性提供參考。

圖書目錄

第1章導論

1．1 研究背景及意義

1．2 相關概念

1．2．1 金融穩定的概念

1．2．2 股票市場系統穩定性的概念

1．3 研究思路及技術路線

1．3．1 研究思路

1．3．2 技術路線

1．4 研究內容與章節安排

1．5 研究方法

第2章相關理論基礎及文獻綜述

2．1 有關金融穩定的研究

2．1．1 關於金融穩定理論的回顧

2．1．2 影響金融穩定的風險來源

2．1．3 關於金融穩定度量方法的研究

2．2 有關股票市場系統穩定性的研究

2．2．1 資本市場理論中關於穩定性觀點的回顧

2．2．2 關於股票市場穩定機制的理論研究

2．2．3 關於股票市場系統性風險的研究

2．3 對現有研究的評價

2．4 本書擬展開與深化相關研究的工作

第3章股票市場系統穩定性的影響因素研究

3．1 影響股票市場系統穩定性的巨觀環境因素

3．1．1 巨觀經濟環境

3．1．2 政治因素

3．1．3 法律因素

3．1．4 其他因素

3．2 影響股票市場系統穩定性的市場結構因素

3．2．1 金融結構變遷的影響

3．2．2 金融監管制度改變的影響

3．2．3 股票市場自身的影響

3．3 影響股票市場系統穩定性的投資者行為

3．3．1 投資者結構

3．3．2 投資者情緒

3．4 本章小結

第4章基於網路結構特徵的股票市場系統穩定性識別與評價

4．1 基於平均相關係數的系統性風險測度研究

4．1．1 平均相關係數

4．1．2 股票市場的複雜網路分析

4．1．3 實證分析

4．2 股票市場系統穩定性的識別指標-m指標

4．2．1 May-Wigner穩定性定理

我國股票市場系統穩定性評估指標體系研究

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