我國股市領先滯後關係實證研究

內容簡介

本書首先梳理和回顧了市場微觀結構以及領先滯後關係相關研究，在歸納和總結國外相關研究的基礎上，利用我國股市2011-2020年的樣本數據，通過格蘭傑因果檢驗、領先滯後比率等經典和現代計量方法實證分析我國股市的規模和交易量相關領先滯後關係。結果標明，研究發現在完全階段小公司股票組合收益對大公司股票組合收益存在明顯的領先滯後關係。最後選擇我國鋼鐵和房地產行業上市公司股票，構建了鋼鐵和房地產的不通規模股票組合。

圖書目錄

第1章引言

第2章領先滯後關係相關理論基礎與背景介紹

2.1 相關理論基礎

2.1.1 信息交易與交叉序列領先滯後關係

2.1.2 不完全信息與交叉序列領先滯後關係

2.2 相關理論背景

2.2.1 價格調整延遲

2.2.2 異步交易

第3章國內外文獻綜述

3.1 國外研究的文獻綜述

3.2 國內研究的文獻綜述

3.2.1 不分行業的領先滯後關係

3.2.2 行業內的領先滯後關係

3.2.3 期貨與現貨間的領先滯後關係

3.2.4 行為金融學與領先滯後關係

第4章規模與領先滯後關係

4.1 國外經典實證檢驗簡介

4.1.1 芬蘭股市的實證檢驗

4.1.2 澳大利亞股市的實證檢驗

4.1.3 科威特股市的實證檢驗

4.1.4 德國和土耳其股市的實證檢驗

4.2 中國股市的實證研究

4.2.1 中國股市的基本現狀和特徵

4.2.2 數據來源及牛熊區間劃分

4.2.3 實證檢驗方法

4.2.4 實證分析結果

4.2.5 規模相關領先滯後關係模式的深入探究

4.3 本章小結

第5章交易量與領先滯後關係

5.1 國外股市經典實證檢驗簡介

5.1.1 美國股市的實證檢驗

5.1.2 日本股市的實證檢驗

5.2 中國股市的實證檢驗

5.2.1 數據處理

5.2.2 實證檢驗方法

5.2.3 實證檢驗結果

5.3 交易量相關領先滯後關係的進一步探究

5.4 本章小結

第6章行業與規模相關領先滯後關係

6.1 數據及其處理

6.2 實證檢驗方法

6.3 鋼鐵和房地產不同規模組合收益的基本統計

6.3.1 鋼鐵行業不同規模組合收益的基本統計

6.3.2 房地產行業不同規模組合收益的基本統計

6.4 鋼鐵和房地產行業不同規模組合收益領先滯後關係

6.4.1 鋼鐵行業不同規模組合收益平穩性和線性格蘭傑因果檢驗

我國股市領先滯後關係實證研究

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