張燃(北京科技大學老師)

張燃，畢業於曲阜師範大學，現為北京科技大學老師，副教授。

基本介紹

• 中文名：張燃
• 外文名：zhang ran
• 國籍：中國
• 民族：漢族
• 畢業院校：曲阜師範大學

教育背景

博士，管理學，北京理工大學，2006
碩士，管理學，山東科技大學，1999
學士，理學，曲阜師範大學數學系，1992

代表作

近期公開發表論文（按時間順序）

1. 通訊作者：Optimal Investing Stopping with Stochastic Interest Rate and Growth Rate，China Finance Review International，2013,2.
2. 第一作者：質押貸款質押率決定的期權定價方法，中國管理科學（CSSCI），2013,1.
3. 第一作者：Dese Systematic Risk Affect A-H Price Spread? 2012 IEEE 5th International Conference on Management Engineering & Technology of Statistics， 2012,7.
4. 第一作者：Credit Spread and Business Cycle. 2012 IEEE 5th International Conference on Management Engineering & Technology of Statistics. 2012,7.
5. 第一作者：基於VaR-GARCH模型的開放式基金風險估計，金融教學與研究，2012,4.
6. 獨著：經營者將要退休是否影響公司績效——以A股市場為例，經濟與管理研究，2011,5. （CSSCI）
7. 第一作者：仿射利率期限結構模型與中國巨觀經濟預期，金融與經濟，2011,4.（核心期刊）
8. 第一作者：系統性風險與A+H股價差——一個間接檢驗，上海經濟研究，2011,4. （CSSCI）
9. 獨著：信用價差變化與中國實體經濟成長預期，證券市場導報，2010,10. （CSSCI）
10. 第一作者：本幣升值對股票市場理性估值的影響——以人民幣為例，經濟與管理研究，2010,8.（CSSCI）
11. 第一作者：預期收入增長與我國城鎮居民購房能力，南方金融，2009,5.（核心期刊）
12. 獨著：信用價差的決定因素——一個巨觀視角，當代財經，2008,10.（CSSCI）
13. 第二作者：國際石油價格與我國巨觀經濟——基於VAR的分析，財貿經濟，2008,9. （CSSCI）
14. 第二作者：企業債券估值的簡化式方法，金融教學與研究，2006,2.

工作論文：

1. Heterogeneous Volatility and Credit spreads Determinants. Under review by Economic Modelling（SSCI）.
2. Volatility Persistence and Market Efficiency (with Yaping Wang). Under review by Journal of Emerging Markets Finance & Trade（SSCI）.
出版教材：
作為副主編參編：《金融衍生品定價教程》（與張樹德，徐全勇合作），中國人民大學出版社，2010年1月。
學術交流：
1. 2008年11月，應邀參加第八屆（2008）中國經濟學年會（重慶大學），宣讀論文；
2. 2009年7月，應邀參加2009中國金融國際年會（廣州），宣讀論文；
3. 2010年7月，應邀參加2010中國金融國際年會（北京），宣讀論文；
4. 2010年10月，應邀參加第一屆《金融研究》論壇（對外經貿大學），論文被收錄；
5. 2010年11月，應邀參加第五屆管理學年會（大連理工大學），宣讀論文；
6. 2010年12月，應邀參加第七屆中國金融學年會（中山大學嶺南學院），宣讀論文；
7. 2009年中國金融國際年會（CICF）高級師資研修班，
主辦：清華大學經濟管理學院、長江商學院、中山大學嶺南學院
地點：中山大學嶺南學院；
8. 2010年中國金融國際年會（CICF）高級師資研修班，
主辦：清華大學經濟管理學院、長江商學院
地點：清華大學 經管學院；