《廣義譜分析與時變Levy過程：模型甄別與金融套用》是依託廈門大學，由王起擔任項目負責人的青年科學基金項目。
基本介紹
- 中文名：廣義譜分析與時變Levy過程：模型甄別與金融套用
- 項目類別：青年科學基金項目
- 項目負責人：王起
- 依託單位：廈門大學
項目摘要,結題摘要,
項目摘要
時變levy過程是學術界普遍承認能很好刻畫金融資產回報率分布特徵的隨機過程模型之一，然而大多數研究都假設金融資產回報率分布服從某一種時變levy過程，而沒有進行科學的模型甄別。本課題首次採用廣義譜分析的方法解決時變levy過程模型甄別問題。在甄別出合適時變levy過程模型的基礎之上，我們將其運用於投資組合VaR值的計量，以及金融衍生產品特別是期權的定價問題的研究上，推導基於時變Levy過程的期權定價模型。同時，我們還考察時變levy過程在中國金融投資風險分析中的套用，求解在投資組合保險下的最優動態交易策略。本課題的研究不僅僅是理論和方法論上的創新，而且在金融風險管理與投資策略研究中具有極其重要的套用價值。
結題摘要
時變levy過程是學術界普遍承認能很好刻畫金融資產回報率分布特徵的隨機過程模型之一，然而大多數研究都假設金融資產回報率分布服從某一種時變levy過程，而沒有進行科學的模型甄別。本課題首次採用廣義譜分析的方法解決時變levy過程模型甄別問題。在甄別出合適時變levy過程模型的基礎之上，我們將其運用於投資組合VaR值的計量，以及金融衍生產品特別是期權的定價問題的研究上，推導基於時變Levy過程的期權定價模型。同時，我們還考察時變levy過程在中國金融投資風險分析中的套用，求解在投資組合保險下的最優動態交易策略。本課題的研究不僅僅是理論和方法論上的創新，而且在金融風險管理與投資策略研究中具有極其重要的套用價值。
