巴塞爾Ⅲ金融監管的十年重構

內容簡介

巴塞爾協定作為全球銀行監管領域具有影響力的國際標準，其變革始終代表著不同市場條件下的金融機構風險管理和金融監管的發展趨勢和改革方向。從2010年巴塞爾Ⅲ首份文本在G20峰會被正式認可，到2017年巴塞爾Ⅲ修訂的完成，伴隨著金融體系的不斷發展，國際銀行監管框架已經成為一套十分複雜的規則體系，巴塞爾協定的改革重點也處於不斷拓展和變化之中。金融危機已過去十年，本書對完整框架意義上的巴塞爾Ⅲ進行了跟蹤研究，對本輪全球金融危機金融監管的理念和規則進行了系統性梳理與整合，闡述了具備完整框架的巴塞爾Ⅲ的形成脈絡及未來的發展方向。

圖書目錄

第一篇　巴塞爾協定Ⅲ的整體框架

第一章　巴塞爾協定Ⅲ的整體變遷

一、信用風險監管新框架

二、交易對手信用估值調整模型

三、操作風險計量新方法

四、槓桿率風險敞口的修訂

五、資本底線的校準

六、過渡期安排及其實施影響

第二章　第一支柱：資本監管

一、資本監管的演進

二、資本的重定義和重分類

三、巴塞爾協定Ⅲ監管框架下的資本底線

四、巴塞爾協定Ⅲ調整資本底線的影響

第三章　第二支柱：監督檢查

一、巴塞爾協定Ⅲ第二支柱監管框架

二、第二支柱下銀行賬簿利率風險監管

三、巴塞爾銀行賬簿利率風險監管改革歷程

四、2016年《銀行賬簿利率風險監管標準》

五、銀行賬簿利率風險監管標準改革及實施

六、中國面臨的挑戰及提升建議

第四章　第三支柱：市場約束

一、信息披露監管框架的演進

二、信息披露監管框架的內容

三、提升中國銀行業信息披露水平的建議

第二篇　巴塞爾協定Ⅲ的資本監管

第五章　巴塞爾協定Ⅲ信用風險標準法監管改革

一、信用風險標準法監管改革

二、信用風險標準法的核心內容與最新標準

三、信用風險標準法實施的影響評估

四、信用風險標準法對中國的啟示

第六章　巴塞爾協定Ⅲ信用風險內部評級法監管改革

一、信用風險內部評級法改革背景

二、信用風險內部評級法風險敞口分類

三、信用風險內部評級法風險資本計量

四、信用風險內評法監管改革的核心內容

五、風險加權資產計量準則

六、信用風險內部評級法對中國的啟示

第七章　巴塞爾協定Ⅲ資產證券化風險計量框架

一、資產證券化概述

二、巴塞爾協定Ⅲ資產證券化監管框架的演變

三、巴塞爾協定Ⅲ資產證券化度量新方法

四、中國資產證券化發展歷程及資產證券化監管框架對中國的啟示

第八章　巴塞爾協定Ⅲ：交易對手信用風險的監管與度量

一、交易對手信用風險的定義與特徵

二、交易對手信用風險的度量模型

巴塞爾Ⅲ金融監管的十年重構

基本介紹

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