尹居良，廣州大學經濟與統計學院教師，理學博士，教授，博士生導師；廣州大學 “百人計畫”特聘教授（2017年）；澳大利亞Deakin大學榮譽教授（2011年）；廣東省高校“千百十工程”第四批培養對象（2006年）；擔任《套用數學學報》、《系統科學與數學》、《系統工程理論與實踐》等國內學術雜誌以及《IEEE：TAC》、《JMAA》、《AUTOMATICA》、《SPA》、《SPL》等國際學術雜誌的匿名審稿人。長期致力於隨機分析與控制、數理金融與保險精算、時間序列分析等領域的研究。已經正式發表學術論文40餘篇，其中在國際SCI和SSCI學術雜誌《AUTOMATICA 》、《JMAA》、《AMC》、《SCL》等發表論文21篇，有2篇入選ESI (Essential Science Indicators)高被引論文。
基本介紹
- 中文名：尹居良
- 學位/學歷：博士
- 專業方向：數理金融與保險精算、隨機分析與隨機控制、擴散過程的統計推斷
- 職稱：教授
研究方向,教學方向,科研獎勵,科研項目,發表論文,
研究方向
1.數理金融與保險精算
2.隨機分析與隨機控制
3.擴散過程的統計推斷
教學方向
1.機率論與數理統計
2.數理金融
3.精算數學
科研獎勵
1. 2007年獲廣東省第六次統計科研優秀成果論文類一等獎。
2. 2008獲第九屆全國統計科學研究優秀成果課題論文類三等獎。
科研項目
（主持）
1.2016年-2019年, “隨機系統的滯留時間和有限時間內滯留機率分析與區域目標控制”, 國家自然科學基金委員會, 編號: 61573006, 58.3萬元。
2.2012年--2015年, “隨機非線性系統的有限時間穩定性及穩定化設計”, 國家自然科學基金委員會, 編號: 61174212, 50萬元。
3.2010年-2012年, “期權與變額壽險定價的蒙特卡洛數值方法研究”, 廣東省自然科學基金管理委員會，編號: 10151063201000042, 5萬。
4. 2005年-2006年, “跳躍－擴散型倒向隨機微分方程及其套用”, 廣東省自然科學基金管理委員會，編號: 003034315, 2萬。
發表論文
(2007-2017)
1. J. Yin, S. Khoo and Z. Man, Finite-time Stability Theorems of Homogeneous Stochastic Systems , Systems & Control Letters , 100,6-13，2017.
2. J. Yin, D. Ding, Z. Liu and S. Khoo, Some Properties of Finite-time Stable Stochastic Nonlinear Systems, Applied Mathematics and Computation, 259(4), 686-696, 2015.
3. J. Yin, Asymptotic stability in probability and stabilization for a class of discrete-time stochastic systems, Int. J. Robust. Nonlinear Control, 25, 2803-2815, 2015.
4. J. Yin and S.Khoo, Continuous Finite-time State Feedback Stabilizers for
Some Nonlinear Stochastic Systems, Int. J. Robust. Nonlinear Control, 25， 1581-1600, 2014.
5. 鄒力,尹居良: Euler-Maruyama Numerical Solutions of Highly Sensitive Mean-Reverting Stochastic Differential Equations with Markovian Switching and Applications in Finance,《中山大學學報（自然科學版）》, 54(3), 60-27, 2015.
6. J. Yin, W. Wang, Z. Man and S. Khoo, Modeling and Analysis of Gear Tooth Crack Growth under Variable-amplitude Loading, Mechanical Systems and Signal Processing, 40(1), 105-113, 2013.
7. J. Yin, W. Wang, Z. Man and S. Khoo, Statistical Modeling of Gear Vibration Signals and Its Application to Detecting and Diagnosing Gear Faults, Information Sciences, 259, 295-303, 2013.
8. S. Khoo, J. Yin, Z. Man and X. Yu, Finite-time stabilization of stochastic nonlinear systems in strict-feedback form, Automatica, 49, 1403-1410, 2013.
9. Z. Man, W. Wang, S. Khoo and J. Yin, Optimal sinusoidal modeling of gear mesh vibration signals for gear diagnosis and prognosis, Mechanical Systems and Signal Processing, 33, 256-274, 2012.
10. J. Yin, Reflected backward stochastic differential equations with two barriers and Dynkin games under Knightian uncertainty，Bulletin des Sciences Mathématiques, 136(6), 709-729, 2012.
11. J. Yin, S. Khoo, Z. Man and X. Yu, Finite-time stability and instability of stochastic nonlinear systems, Automatica, 47, 2671-2677, 2011.
12. J. Yin, Forward-backward SDEs with a random terminal time and applications to pricing special European-type options for a large investor, Bulletin des Sciences Mathématiques, 135, 883-895, 2011.
13. J. Yin and S. Khoo, Comments on “Finite-time stability theorem of stochastic nonlinear systems”, Automatica, 46, 2105-2108, 2011.
14. J. Yin, Multi-dimensional backward stochastic differential equations with one reflecting lower barrier of Ito diffusion type, Bulletin des Sciences Mathématiques, 134(8), 799-815, 2010.
15. J. Yin, X. Mao and F. Wu, Generalized stochastic delay Lotka-Voterra systems, Stochastic Models, 25(3), 436-454, 2009.
16. F. Wu, X. Mao and J. Yin, Uncertainty and economic growth in a stochastic R&D model, Economic Modelling, 25, 1306-1317, 2008.
17. J. Yin, On solutions of a class of infinite horizon FBSDEs, Statistics Probability Letters, 78(15), 2412-2419, 2008.
18. J. Yin and X. Mao, The adapted solution and comparison theorem for backward stochastic differential equations with Poisson jumps and applications, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 346(2), 345-358, 2008.
19. 尹居良, 司徒榮: On solutions and comparison theorems of infinite horizon forward-backward stochastic differential equations with Poisson jumps,《中山大學學報（自然科學版）》47(1), 5-8, 2008.
20. J. Yin and Y. Wang, Hilbert Space-Valued Forward-Backward Stochastic Differential Equations with Poisson Jumps and Applications, Journal of Mathematical Analysis and Applications,328(1), 438-451, 2007.
