寡頭壟斷的動態模型：理論與套用經濟學基礎

一個成熟產業的行為和表現取決於這個產業的歷史。顯性動態模型是最能體現這種歷史依賴性的，即歷史對成熟產業的影響。即使環境是靜態的，動態考慮也是十分重要的。非穩定的產業，無論是正在上升階段還是正在衰落階段，需要顯性動態模型來研究。

《寡頭壟斷的動態模型》對動態寡頭壟斷的最前沿研究進行了相對系統的梳理和呈現，集中關注了寡頭壟斷市場中策略性關係的描述和研究，以及在持續演進的動態情況下的經濟狀況與企業之間的競爭狀況。《寡頭壟斷的動態模型》是了解寡頭壟斷動態博弈分析的歷史淵源，更好掌握寡頭壟斷動態分析理論研究路徑的非常好的切入點。

基本介紹

• 書名：寡頭壟斷的動態模型：理論與套用經濟學基礎
• 作者：［美］朱·弗登博格（Drew Fudenberg）、［法］讓·梯若爾（Jean Tirole）
• 原版名稱：Dynamic Models of Oligopoly:Fundamentals of Pure and Applied Economics
• 譯者：張嫚、解曉爽
• ISBN：978-7-111-54873-7
• 頁數：112頁
• 定價：59.00
• 出版社：機械工業出版社
• 出版時間：201610
• 裝幀：精裝
• 開本：16開

目錄

叢書序一（厲以寧）

叢書序二（何帆）

譯者序

//第1章

引言

//

第2章

有形變數競爭

//21狀態空間博弈的介紹

//22寡頭壟斷及經驗曲線

//23肥貓效應與餓狼策略

//第3章

優先權

//31研發

//32優先權和新技術的採用

//33空間市場的優先權

//34壟斷持續性辯論

//第4章

短期承諾、固定成本和自然壟斷

//41資本耐用性

//42生產水平的短期承諾

//第5章

價格戰和默契合謀

//51超級博弈方法

//52短期承諾

//第6章

虛假信息投資

//61簡介

//62限制性定價及進入阻止

//63消耗戰和挑選

//64結論

//參考文獻

//出版說明

叢書序一

厲以寧北京大學教授

機械工業出版社經過長期的策劃和細緻的組織工作，推出了“諾貝爾經濟學獎經典文庫”。該叢書預計出版經濟學獲獎者的專著數十種，精選歷屆諾貝爾經濟學獎獲得者的代表性成果和最新成果，計畫在三四年內面世。我以為這是國內經濟學界和出版界的一件大事，可喜可賀。

要知道，自從20世紀70年代以來，世界經濟學領域內名家輩出，學術方面的爭論一直不斷，許多觀點令經濟學研究者感到耳目一新。這既是一個懷疑和思想混亂的時期，也是一個不同的經濟學說激烈交鋒的時期，還是一個經濟學家不斷探索和在理論上尋找新的答案的時期。人們習慣了的經濟生活和政府用慣了的經濟政策及其效果都發生了巨大的變化，經濟學家普遍感到有必要探尋新路，提出新的解釋，指明新的出路。經濟學成為各種人文學科中最富有挑戰性的領域。難怪不少剛剛步入這個領域的經濟學界新人，或者感到困惑，或者感到迷茫，感到不知所措。怎樣才能在經濟學這樣莫測高深的海洋中擺對自己的位置，了解自己應當從何處入門，以便跟上時代的步伐。機械工業出版社推出的這套“諾貝爾經濟學獎經典文庫”等於提供了一個台階，也就是說，這等於告訴初學者，20世紀70年代以來榮獲諾貝爾經濟學獎的各位經濟學家是怎樣針對經濟學中的難題提出自己的學說和政策建議的，他們是如何思考、如何立論、如何探尋新路的。這就能夠給後來學習經濟學的年輕人以啟發。路總是有人探尋的，同一時期探尋新路的人很多，為什麼他們有機會進入經濟學研究的前沿呢？經濟學重在思考、重在探索，這就是給後學者最大的鼓勵、最重要的啟示。

正如其他人文科學一樣，經濟學研究也必須深入實際，立足於實際。每一個新的經濟觀點的提出，每一門新的經濟學分支學科的形成，以及每一種新的研究和分析方法的倡導，都與實際有關。一個經濟學家不可能脫離實際而在經濟學方面有重大進展，因為經濟學從來都是致用之學。這可能是經濟學最大的特點。就以“諾貝爾經濟學獎經典文庫”所選擇的諾貝爾經濟學獎獲得者的著作為例，有哪一本不是來自經濟的實踐，不是為了對經濟現象、經濟演變和經濟走向有進一步的說明而進行的分析、論證、推理？道理是很清楚的，脫離了經濟的實際，這些分析、論證、推理全都成了無根之木、無源之水。

與此同時，我們還應當懂得這樣一個道理，即經濟學的驗證經驗是滯後的，甚至可以說，古往今來凡是經濟學中一些有創見的論述，既在驗證方向是滯後的，而在同時代湧現的眾多看法中又是超前的。驗證的滯後性，表明一種創新的經濟學研究思路也許要經過一段或短或長的時間間隔才能被變化後的形勢和經濟的走向所證實。觀點或者論述的超前性，同樣會被經濟的實踐所認可。有些論斷雖然至今還沒有被完全證實，但只要耐心等待，經濟演變的趨勢必然遲早會證明這些經濟學中的假設一一都會被人們接受和承認。回顧20世紀70年代以來的諾貝爾經濟學獎獲得者的經歷和學術界對他們著作評價的變化，難道不正如此嗎？

經濟學同其他學科（不僅是人文學科，而且也包括自然學科）一樣，實際上都是一場永無止境的接力賽跑。後人是有幸的，為什麼？因為有一代又一代前人已經在學科探索的道路上作了不少努力。後人總是在前人成就的基礎上更上一層樓，即使前任在前進過程中有過疏漏，有過判斷的失誤，那也不等於後人不能由此學習到有用的知識或得出有益的啟示。

我相信，機械工業出版社隆重推出的“諾貝爾經濟學獎經典文庫”會使越來越多的中國人關注經濟學的進展，促進中國經濟學界的研究的深化，並為中國經濟改革和發展做出自己的貢獻。

2014年9月21日

叢書序二

何帆中國社會科學院

20世紀，尤其是20世紀後半葉，是經濟學家人才輩出的時代。諾貝爾經濟學獎（全稱是瑞典中央銀行紀念阿爾弗雷德·諾貝爾經濟學獎）由瑞典中央銀行於其成立300周年的時候設立，並於1969年首次頒獎。這一獎項被視為經濟學的最高獎。截至2014年，共有75名經濟學家獲獎。

我們當然不能僅僅以諾貝爾獎論英雄。有些經濟學家英年早逝，未能等到獲獎的機會。諾貝爾經濟學獎主要是授予一個領域的代表人物的，但有些領域熱門，有些領域冷門，博弈論是發展最為迅猛的一個領域，研究博弈論的經濟學家有很多高手，可惜不能都登上領獎台。有時候，諾貝爾獎的授獎決定會引起爭議，比如1974年同時授給左派的繆爾達爾和右派的哈耶克，比如2013年同時授予觀點相左的法瑪和席勒。儘管同是得獎，得獎者的水平以及學術重要性仍存在較大的方差。但是，總體來看，可以說，這75位經濟學家代表了20世紀經濟學取得的重大進展。

經濟學取得的進步是有目共睹的。經濟學發展出了一套系統的分析框架，從基本的假設出發，採用嚴密的邏輯，推導出清晰的結論。受過嚴格訓練的經濟學家會發現和同行的學術交流變得非常方便、高效，大家很快就能夠知道觀點的分歧在哪裡，存在的問題是什麼；經濟學形成了一個分工細密、門類齊全的體系。個體經濟學、總量經濟學和經濟計量學是經濟學的旗艦，後面跟著國際經濟學、發展經濟學、產業組織理論等主力，以及法律經濟學、實驗經濟學、公共選擇理論等新興或交叉學科；經濟學提供了一套規範而標準化的訓練，不管是在波士頓還是上海，是在巴黎還是莫斯科，甚至是在伊朗，學習經濟學的學生使用的大體上是同樣的教材，做的是同樣的習題。從初級、中級到高級，經濟學訓練拾級而上，由易入難，由博轉精；經濟學還值得驕傲的是，它吸收了最優秀的人才，一流大學的經濟系往往國際化程度最高，學生的素質也最高；在大半個世紀的時間裡，經濟學成為一門顯學，經濟學家對經濟政策有重大的影響，政府部門和國際組織里有經濟學家，大眾媒體上經常見到活躍的經濟學家，其他社會科學的學科經常會到經濟學的殿堂里接受培訓，然後回到自己的陣地傳播經濟學的火種。

但是，我們也不得不指出，經濟學發展到今天，遇到了很多“瓶頸”，創新的動力明顯不足。經濟學百花齊放、百家爭鳴的時代似乎已經過去，整齊劃一的研究變得越來越單調乏味。有很多人指責經濟學濫用數學，這種批評有一定的道理，但並沒有擊中要害。經濟學使用的是一種非常獨特的數學，即極值方法。消費者如何選擇自己的行為？他們在預算的約束下尋找效用的最大化。企業如何選擇自己的行為？它們在資源的約束下尋找利潤的最大化。政府如何選擇自己的行為？它們在預算的約束下尋找社會福利函式的最大化。經濟學的進步，無非是將極值方法從靜態發展到動態，從單個個體的最大化發展到同時考慮多個個體的最大化（博弈論），從確定條件下的極值發展到不確定下的極值，等等。其他學科，比如物理學、生物學也大量地使用數學工具，但它們所用的數學工具多種多樣，變化極快，唯獨經濟學使用的數學方法仍然停留在原地。

經濟學遇到的另一個問題是較為強烈的意識形態色彩。經濟學家原本也是各執一詞，爭吵激烈，大家誰也說服不了誰，最後還是要“和平共處”。20世紀70年代之後，經濟學不僅在研究方法上“統一”了，思想上也要“統一”，經濟學界對異端思想表現得格外敏感，如果你跟主流的思想不一致，很可能會被邊緣化，被發配到海角天涯，根本無法在經濟學的“部落”里生存。這種力求“統一思想”的做法在很大程度上損害了經濟學的自我批判、自我更新。

經濟學常常被批評為社會科學中的“帝國主義者”，這不僅僅是因為經濟學的研究方法經常會滲透到其他學科，更主要的是因為經濟學和其他社會學科的交流並非雙向而平等的，別的學科向經濟學學習的多，而經濟學向其他學科學習的少。經濟學變得日益封閉和自滿，討論的問題“玄學”色彩越來越濃厚，往往是其他學科，甚至經濟學的其他領域的學者都不知道討論的問題到底是什麼意思，於是，經濟學和其他學科的交流就更加少，陷入了一個惡性循環。

科學的發展離不開現實的挑戰。20世紀中葉經濟學的大發展，在很大程度上是對20世紀30年代的大蕭條，以及戰後重建中遇到的種種問題的回應。20世紀70年代的滯脹，引起了經濟學的又一次革命。如今，我們正處在全球金融危機之後的新階段，經濟成長前景不明，金融風險四處蟄伏，收入分配日益惡化，這些複雜的問題給經濟學家提出了嚴峻的挑戰，經濟學或將進入一個反思、變革的新階段，有可能迎來一次新的“範式革命”，年輕一代學者將在銳意創新的過程中脫穎而出。

創新來自繼承，也來自批判。機械工業出版社擬推出“諾貝爾經濟學獎經典文庫”，出版獲得諾貝爾獎的學者的各類著作，其中既有精妙深奧的基礎理論，又有對重大現實問題的分析，還有一些是經濟學家們對自己成長道路的回憶。有一些作者是大家耳熟能詳的，也有一些是過去大家了解不多，甚至已經淡忘的。這將是國內最為齊全的一套諾貝爾經濟學獎得主系列叢書，有助於我們對20世紀的經濟學做出全面、深入的了解，也有助於我們站在巨人的肩頭，眺望21世紀經濟學的雄偉殿堂。

2014年12月12日

譯者序

這本由美國哈佛大學學者弗登博格教授和法國學者梯若爾教授於1986年合作撰寫的經典專著，旨在對當時的動態寡頭壟斷的最前沿研究進展分專題進行相對系統的梳理和呈現。專著內容的選擇沒有面面俱到，而是緊密結合兩位學者自身的研究領域，集中關注了寡頭壟斷市場中策略性關係的形式化描述和研究，並且聚焦於在持續演進的動態情況下的經濟狀況和企業之間的競爭狀況。在一定市場環境下，將企業對競爭對手的反應進行內生化處理，同時側重於方法論的技術關注路徑也是本書的定位和特色所在，是對專題性研究很好的互補。

本書以非常嚴謹的邏輯將有形變數競爭、優先權、承諾、價格戰和默契串謀、虛假信息投資等當時較為前沿的研究，通過博弈論的分析框架進行了更加系統的整合分析，成為經濟建模過程中一個更為演進式的、現實的方法或途徑。兩位作者在本書中強調了歷史路徑至關重要這一事實。歷史路徑很重要，不僅僅是因為歷史與當前變數之間的有形物理關聯，也是因為歷史路徑承載著一些參與者的未知特徵的信息。對於分析動態寡頭壟斷問題，博弈論是一個非常有用的必要分析工具。本書也是了解寡頭壟斷動態博弈分析的歷史淵源，從而更好地掌握寡頭壟斷動態分析理論研究路徑非常好的切入點。

眾所周知，兩位學者的研究領域有許多相同相似之處，均以博弈論的研究見長，並且均是較早將博弈論套用於產業組織學的學者。兩位學者對經濟問題具有極強的敏感性與直覺，具有非凡的總結、提煉能力，他們總是能夠透過紛繁複雜的現象，利用所掌握的專業知識和技術模型，把所關注的經濟學領域最為本質的規律和最為重要的成果，以最為簡潔的方式流暢地表達和呈現出來。

兩位學者著述頗豐，研究極具開創性與引領性，他們於1991年合著的《博弈論》一書至今仍是世界各大名校碩士、博士研究生的主要參考書。梯若爾教授更是以其在市場勢力的政府管制方面卓有影響力的開創性研究獲得了2014年諾貝爾經濟學獎。無論是開創性的方法論分析路徑，還是兩位學者對於選定領域理論問題的深入洞察與專題分析角度，本書都非常值得在產業組織、博弈論及兩者相結合的領域從事系統研究的學者及研究生借鑑學習，強烈推薦業內人士閱讀。

本文的翻譯由我和解曉爽主要負責，同時得到了東北財經大學產業經濟學專業研究生李文娟、李海菊、李爽、孟維禎和張琳琳在術語表翻譯和文字校對上的幫助，在此一併表示感謝。由於水平和能力所限，翻譯難免存在不當之處，還懇請各位讀者不吝指正。

在此也特別感謝獨具慧眼，能將本書引入國內的機械工業出版社華章公司的相關負責人，感謝為此書譯稿面市辛苦付出的各環節的負責人和編輯，正是你們的高效工作讓中國讀者能夠有此福利。

張嫚

教授、經濟學博士

東北財經大學經濟學院產業經濟學系

2016年8月

作者簡介

朱·弗登博格（Drew Fudenberg）

哈佛大學經濟系教授。1981年畢業於麻省理工學院，獲得經濟學博士學位，主要研究領域為博弈論和動態經濟學。

曾經在加州大學伯克利分校、麻省理工學院、史丹福大學和法國土魯斯大學任教。1982年至今，朱·弗登博格教授一直是美國國家科學基金會的主要負責人，1998年以來為美國計量經濟學會委員會委員。

讓·梯若爾（Jean Tirole）

2014年諾貝爾經濟學獎獲得者，世界著名的經濟學大師。

現擔任法國土魯斯大學產業經濟研究所科研所長，同時在巴黎大學、麻省理工學院擔任兼職教授，並先後在哈佛大學、史丹福大學擔任客座教授。1984年至今，他擔任《計量經濟學》（Econometrica）雜誌副主編，同時還是普納思經濟管理研究院學術委員。

梯若爾主要研究和教學領域： 公司財務、國際金融、企業理論、規制與激勵、博弈論、總量經濟學。因“對市場力量和監管的分析”而獲諾貝爾經濟學獎。