基本介紹
- 中文名：孟生旺
- 學位/學歷：博士
- 職業：教育科研工作者
- 專業方向：精算統計模型，大數據與精算，風險管理，套用統計
人物經歷,研究方向,科研成果,基金項目,學術獎勵,出版圖書,論文成果,著作成果,開設課程,兼任職務,
人物經歷
2015-至今： 中國人民大學統計學院，黨委書記兼副院長，教授，博士生導師
2009-2014：中國人民大學統計學院，副院長，教授，博士生導師
2005-2009：中國人民大學統計學院，教授，博士生導師
1999-2004：天津財經大學，副教授，教務處長，教授，博士生導師
1993-1999：西北師範大學，講師，副教授
研究方向
精算統計模型，大數據與精算，風險管理，套用統計。
科研成果
基金項目
主持國家社科基金重大項目（2017-2021）：巨災保險的精算統計模型及其套用研究（16ZDA052）。
主持教育部人文社會科學重點研究基地重大項目（2016-2020）：基於大數據的精算統計模型與風險管理問題研究（16JJD910001）。
主持國家自然科學基金面上項目（2012-2015）：考慮風險相依的非壽險精算模型研究（71171193）。
主持教育部人文社會科學重點研究基地重大項目（2012-2014）：隨機效應模型及其在非壽險風險管理中的套用（12JJD790025）。
主持國家自然科學基金面上項目（2008-2010）：非壽險經驗費率模型研究（70771108）。
主持教育部人文社會科學重點研究基地重大項目（2006-2008）：我國車險精算統計的廣義線性模型及其套用（05JJD910152）。
主持教育部新世紀優秀人才支持計畫項目（2008-2010）：非壽險費率厘定模型及其套用（NCET-07-0828）。
主持國家社會科學基金項目（2001－2003）：保險經營風險評估與保險監管系統研究（01BJY097）。
主持中國人民大學科學研究基金項目（2010-2013）：非壽險定價的精算統計模型及其套用研究。
主持中國精算師協會項目（2009-2011）：非壽險定價。
主持中國人保財險公司災害研究基金項目（2013-2014）：車型分類及定價分析。
主持評駕科技有限公司項目（2016-2017）：車聯網大數據統計建模探索性研究。
主持威訊柏睿數據科技有限公司項目（2016）：大數據統計平台。
主持北京市郵政管理局項目（2014）：北京市郵政數據的統計分析研究。
主持北京市統計局項目（2014）：北京市就業人口行業分布及演化趨勢研究。
主持中國人民大學“十三五”第一批本科規劃教材項目（2017-2018）：金融數學（第六版）。
主持中國人民大學“十三五”第一批本科規劃教材項目（2017-2018）：非壽險精算學（第四版）。
學術獎勵
2018年，北美非壽險精算師協會大學獎（University Award of Casualty Actuarial Society）。
2018年，北京市優秀教學成果二等獎：“大數據時代統計類專業創新人才培養模式的探索與實踐”。
2017年，中國人民大學優秀教學成果特等獎：“大數據時代統計類專業創新人才培養模式的探索與實踐”。
2017年，中國人民大學優秀教學成果二等獎：“完善精算系列教材，最佳化精算人才培養”。
2017年，中國人民大學首批 “ 傑出學者 ” 特聘教授。
2014年，第一屆全國套用統計專業學位研究生案例大賽優秀成果二等獎：“分層廣義線性模型與車險索賠強度預測”。
2012年，北京市優秀教學成果一等獎：“精算統計複合型教學體系的建設與實踐”。
2012年，中國人民大學優秀教學成果一等獎：“精算統計複合型教學體系的建設與實踐”。
2012年，中國人民大學“大學生創新實驗計畫”2010項目優秀指導教師。
2009年，北京市優秀教學成果二等獎：“風險管理與精算專業人才培養模式的創新與發展”。
2009年，中國人民大學2008-2009學年學士學位論文優秀指導教師。
2008年，中國人民大學優秀教學成果一等獎：“風險管理與精算專業人才培養模式的創新與發展”。
2007年，入選教育部新世紀優秀人才支持計畫。
2004年，天津市優秀教學成果二等獎：“高等院校教學質量監控系統的研究與實踐”。
2002年，第六屆全國統計科學研究優秀成果二等獎：“關於評估、改進和保證我國政府統計數據質量問題的研究”。
2000年，天津市優秀青年人才獎（共青團天津市委員會）。
1999年，天津市金融學會優秀科研成果二等獎：“汽車保險和無賠款優待系統研究”。
1996年，第三屆全國統計科學進步獎三等獎：“多指標綜合評價方法研究”。
1995年，甘肅省社會科學優秀成果三等獎：“用主成分分析法進行多指標綜合評價應注意的問題”。
1994年，甘肅省高校1992-1993年度哲學社會科學優秀成果二等獎：“多指標綜合評價”。
出版圖書
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作者類型：
作者時間：2004年2月
《保險定價：經驗估費系統研究》是2004年2月1日中國金融出版社出版的圖書，作者是孟生旺。
論文成果
黃一凡，孟生旺. 基於厚尾分布的非壽險準備金評估模型[J]. 系統工程理論與實踐, （錄用）.
李雲仙, 孟生旺. 基於分位回歸模型的地震風險評估[J]. 數理統計與管理.
劉新紅, 孟生旺, 李政宵. 地震風險預測的Copula混合分布模型[J]. 系統工程理論與實踐, （錄用）.
楊亮, 孟生旺. 準備金評估的貝葉斯分層分位回歸模型[J]. 系統工程學報, （錄用）.
王選鶴, 孟生旺, 楊默. 車險索賠次數預測模型的擴展與套用[J]. 保險研究，2018, (11).
孟生旺, 李政宵. 地震死亡人數預測與巨災保險基金測算[J]. 統計研究, 2018, 35(10): 89-102.
孟生旺，黃一凡. 駕駛行為保險的風險預測模型研究[J]. 保險研究, 2018, (8): 21-34 .
李政宵, 孟生旺. 相依風險的團體健康保險損失預測[J]. 數理統計與管理, 2018, 37(3): 399-412. 《統計與精算》2018年第5期全文轉載。
李政宵, 孟生旺. 我國商業車險獎懲系統的構建與評價[J]. 系統工程理論與實踐, 2018, 38 (4): 938-949.
孟生旺, 隋鳳艷. 風險區劃與農作物區域產量保險定價[J]. 統計學評論, 2018, 11: 87-97.
王選鶴, 孟生旺, 王靈芝. 償二代下財產保險公司壓力測試[J]. 財經問題研究, 2018, 4: 47-54. 《金融與保險》2018年09期全文轉載.
孟生旺, 楊亮. 基於參數化分位回歸模型的非壽險準備金評估[J]. 系統工程理論與實踐, 2018, 38(3): 603-614.
李政宵，孟生旺. 基於GB2分布的貝葉斯相依性準備金評估模型[J]. 統計研究, 2018, 35(1): 91-103.
高光遠，孟生旺. 基於車聯網大數據的車險費率因子分析[J]. 保險研究，2018, (1): 90-100. 《統計與精算》2018年03期全文轉載.
王明高, 孟生旺. 尖峰厚尾巨災損失數據的組合分布模型[J]. 保險研究, 2017,(12):113-123. 《統計與精算》2018年02期全文轉載。
張永霞, 孟生旺. 基於累積損失混合模型的貝葉斯保費研究[J]. 保險研究, 2017,(11): 70-79.
孟生旺, 李天博, 高光遠. 基於機器學習算法的車險索賠機率與累積賠款預測[J]. 保險研究, 2017,(10):42-53.
孟生旺, 張永霞. 基於累積索賠金額的最優獎懲系統[J]. 統計研究, 2017,34(6): 85-95.
孟生旺, 李政宵. 索賠頻率與索賠強度的相依性模型[J]. 統計研究，2017,34(1):55-66.
楊亮, 孟生旺. 零膨脹損失次數的貝葉斯分位回歸模型[J]. 數量經濟技術經濟研究, 2017,34(5):149-160.
王選鶴, 孟生旺, 王雅實. 基於厚尾損失分布的汽車保險定價模型及其套用[J]. 保險研究, 2017,(4):67-78.
張永霞, 孟生旺. 我國商業車險的獎懲系統研究[J]. 保險研究, 2016,(10):3-15.
孟生旺, 李政宵. 偏t分布假設下的空間效應模型及其套用[J]. 數理統計與管理, 2016,35(6):1028-1037.
李政宵, 孟生旺. 相依風險條件下的汽車保險定價模型[J]. 保險研究, 2016,(7): 68-77.
楊亮, 孟生旺. 基於分位回歸的風險保費預測[J]. 統計與資訊理論壇，2016,(9):83-88.
孟生旺. 商業車險定價模型評析[J]. 中國精算師，2016,(2): 40-43.
王明高, 孟生旺. 貝葉斯非線性混合效應模型及其套用研究[J]. 統計與資訊理論壇，2016,31(12):10-16.
徐睿, 孟生旺. 基於最大熵原理的對數正態數期權定價方法[J]. 系統工程，2016，33(8):45-49.
李政宵，孟生旺. 考慮空間效應的貝葉斯分層模型與索賠頻率預測[J].數學的實踐與認識,2016,46(10):193-202.
王明高, 孟生旺. 醫療費用預測的貝葉斯多項式混合效應模型[J]. 統計研究, 2016, 33(2): 75-78.
孟生旺, 邱子真. 混合效應模型及其在非壽險費率厘定中的套用[J]. 數理統計與管理, 2016,35(1):154-161.
孟生旺，楊亮. 隨機效應零膨脹索賠次數回歸模型[J].統計研究，2015, 32(11): 97-103.
孟生旺，李政宵. 基於隨機效應零調整回歸模型的保險損失預測[J].統計與資訊理論壇，2015, 30(12):11-17.
孟生旺，袁衛. 大數據時代的統計教育[J]. 統計研究, 2015, 32(4): 3-7.
孟生旺，肖展航. 基於偏正態隨機效應模型的信度保費[J]. 統計研究, 2015, 32(1): 73-78.
孟生旺，劉新紅. 相依風險的車險準備金評估[J].系統工程理論與實踐,2015,35(1): 103-108.
王明高，孟生旺. 基於貝葉斯偏態線性混合模型的費率厘定[J]. 統計與資訊理論壇，2015, 30(1):18-23.
劉新紅, 孟生旺. 相依風險條件下的醫療費用預測模型及其套用[J]. 數理統計與管理,2015，(5): 761-768.《統計與精算》2016年01期全文轉載。
王明高，孟生旺. 尖峰厚尾保險損失數據的統計建模[J].數學的實踐與認識,2014,44(22):185-194.
孟生旺，王明高. 非壽險未決賠款準備金評估的增長曲線模型[J]. 經濟管理，2014,36(10):108-116.《統計與精算》2015年第1期全文轉載。
孟生旺，王選鶴. GAMLSS模型及其在車損險費率厘定中的套用[J]. 數理統計與管理，2014,(04):583-591.
劉新紅, 孟生旺. 基於藤Copula的GAMLSS模型與非壽險準備金評估[J].經濟數學，2014.31(4):68-74.
康萌萌, 孟生旺. 基於MCMC模擬和偽似然估計法的交叉分類信度模型費率厘定[J]. 統計與資訊理論壇, 2014,(02): 34-39.
孟生旺.交強險保費的公平性與保險公司的市場競爭[J]. 統計研究, 2013,V30(8): 84-91.
孟生旺，劉新紅. 基於copula回歸模型的損失預測[J].統計與資訊理論壇, 2013, 28(9):27-31.
孟生旺. 考慮個體保單風險特徵的最優獎懲系統[J]. 數理統計與管理. 2013,(03): 505-510.《統計與精算》2013年第4期全文轉載。
肖海清, 孟生旺. 極值理論及其在巨災再保險定價中的套用[J]. 數理統計與管理. 2013,(02): 240-246.
孟生旺, 邱怡軒, 肖宇谷. 市場約束條件下的非壽險費率厘定[J]. 運籌與管理，2012, (03): 193-199.
孟生旺, 徐昕. 非壽險費率厘定的索賠頻率預測模型及其套用[J]. 統計與資訊理論壇, 2012, 09:14-19.
孟生旺.神經網路模型與車險索賠頻率預測[J].統計研究, 2012,29(3): 22-26.
徐昕，袁衛，孟生旺.零膨脹負二項回歸模型的推廣與費率厘定[J].系統工程理論與實踐，2012，32(1)：127-133.
孟生旺，李暤，商月.交強險的成本因素分析[J].統計研究, 2011,28(6): 48-53.《統計與精算》全文轉載，2011.6.
羅妍, 孟生旺.非壽險分類費率模型的比較研究和實證分析，數理統計與管理, 2011.1.
孟生旺，王維.零膨脹損失次數回歸模型及其套用，蘭州商學院學報，2011，27(1);1-7。《統計與精算》全文轉載，2011.3.
肖宇谷，孟生旺，交強險雙掛鈎費率浮動模型，套用機率統計，2010.10.
徐昕，袁衛，孟生旺，負二項回歸模型的推廣及其在分類費率厘定中的套用，數理統計與管理，2010.7.
孟生旺，王博，基於copula逼近法的股指相依結構研究，統計與資訊理論壇，2010.7.
鐘楨，孟生旺，基於伽馬與對數常態分配假設的廣義線性模型的比較與套用，數理統計與管理，2010.3.
徐昕，袁衛，孟生旺，零膨脹廣義泊松回歸模型與保險費率厘定，數學的實踐與認識，2009.12.
孟生旺，非壽險準備金評估的廣義線性模型，統計與資訊理論壇，2009.6.
孟生旺，過離散損失次數模型的尾部特徵，數理統計與管理，2009.6.
肖宇谷, 孟生旺，帶免賠的獎懲系統的最優索賠策略，運籌與管理, 2009.3.
盧志義，劉樂平，孟生旺，基於污染Gamma分布的聚合風險模型及其在風險分類中的套用，系統科學與數學, 2009.2.
孟生旺，交強險的經營結果和費率結構分析，統計研究，2008.4.
孟生旺，滕帆，未償率模型：保險公司風險度量的新方法，統計研究，2007.4.
孟生旺，非壽險分類費率模型及其參數估計，數理統計與管理，2007.4.
孟生旺，廣義線性模型在汽車保險定價中的套用，數理統計與管理，2007.1。《統計與精算》全文轉載，2007.3.
孟生旺，未決賠款準備金評估模型的比較研究，統計與資訊理論壇，2007.5.
肖宇谷，孟生旺，夏露，中國汽車保險的最優索賠策略，運籌與管理，2007.2.
肖宇谷, 孟生旺，車險信息不共享對BMS定價模型的影響，《統計與精算》, 2007.6.
孟生旺，論金融風險度量方法的一致性要求，現代財經，2004.9.
孟生旺，滕帆，中國壽險業利率風險的實證分析及其情景測試，經濟科學，2002.3.
孟生旺，論非壽險公司的償付能力監管,現代財經，2001.6.
孟生旺，袁衛，汽車保險的精算模型及其套用，數理統計與管理，2001.3.
孟生旺，袁衛，對損失規律的一種新解釋：混合負二項分布及其套用，統計研究，2001.4.
孟生旺，債券投資的利率風險及其防範，現代財經，2000.5.
孟生旺，袁衛，汽車保險中的BMS，套用機率統計，1999.1.
孟生旺，負二項分布的特性及其在風險管理中的套用，數理統計與管理，1998.2.
孔聖元，孟生旺，敏感性問題‘隨機變數和’回答模型，數理統計與管理，1998.2.
孔聖元，孟生旺，敏感性問題隨機化回答模型的改進，統計研究，1997.1.
孟生旺，多指標綜合評價中權數的選擇，統計研究，1993.2.
孟生旺，用主成分分析法進行多指標綜合評價應注意的問題，統計研究，1992.4.
著作成果
孟生旺，《金融數學》（第六版），中國人民大學出版社，2019.
孟生旺，《風險模型：基於R的保險損失預測》，清華大學出版社，2017.
孟生旺，《利息理論及其套用》（第三版），中國人民大學出版社，2017.
孟生旺，張連增，劉樂平，《精算學基礎》，中國人民大學出版社，2016.
孟生旺，《回歸模型》，中國人民大學出版社，2015.
孟生旺，《金融數學》（第五版），中國人民大學出版社，2015.
孟生旺，劉樂平，肖爭艷，《非壽險精算學》（第三版），中國人民大學出版社，2015.
孟生旺，《金融數學基礎》，中國人民大學出版社，2015.
孟生旺，《汽車保險的精算統計模型》，中國統計出版社，2014.
孟生旺，《金融數學》（第四版），中國人民大學出版社，2014.
孟生旺，《利息理論及其套用》（第二版），中國人民大學出版社，2014.
孟生旺，《金融數學》（第三版），中國人民大學出版社，2011
孟生旺，《非壽險定價》，中國財政經濟出版社，2011
孟生旺，劉樂平，《非壽險精算學》（第二版），中國人民大學出版社，2011
孟生旺，《金融數學》（第二版），中國人民大學出版社，2009
孟生旺，劉樂平，《非壽險精算學》，中國人民大學出版社，2007
王曉軍，孟生旺，《保險精算原理與實務》，中國人民大學出版社，2007
孟生旺，《金融數學》，中國人民大學出版社，2007
王曉軍，孟生旺，《保險精算學》，中國人民大學出版社，2006
孟生旺，《保險定價：經驗估費系統研究》，中國金融出版社，2004
孟生旺，袁衛，《利息理論及其套用》，中國人民大學出版社，2001
孟生旺，袁衛，《實用非壽險精算學》，經濟科學出版社，2000
開設課程
金融數學（本科生）
統計學（本科生）
風險模型（碩士生）
非壽險精算（碩士生）
精算理論與套用（博士生）
兼任職務
中國統計學會副會長
教育部高等學校統計學類專業教學指導委員會委員
中國人民保險集團博士後流動站博士後導師
蘭州財經大學甘肅省 “飛天學者 ” 講座教授
福建農林大學兼職教授
中國現場統計研究會經濟與金融統計分會副理事長
中國工業與套用數學學會金融數學金融工程與精算專委會委員
中國人民大學“傑出學者”特聘教授
中國人民養老保險有限責任公司獨立董事
