度量利率風險的一種方法,即考慮銀行資產與負債的平均存續期在利率變化時對銀行利潤的影響程度。 ...
(二)存續期分析 三、新型利率風險度量技術——模擬分析 (一)模擬分析方法的基本框架 (二)模擬技術在度量和管理期權性利率風險中的套用 模型 (三)VaR方法在利率風...