姚定俊，男, 1981年生, 安徽六安人, 博士, 教授， 碩士生導師, 南京財經大學金融學院副院長， 江蘇省“333工程”第三層次中青年學術帶頭人
基本介紹
- 中文名：姚定俊
- 國籍：中國
- 民族：漢
- 出生地：安徽六安
- 出生日期：1981年
- 職業：教師
- 畢業院校：華東師範大學
研究領域,招生說明,學習經歷,工作經歷,科研成果,發表論文,科研項目,獲獎情況,
研究領域
保險精算、金融風險管理與資產定價
招生說明
歡迎保險、金融碩士生報考，希望學生勤奮上進，有鑽研精神
學習經歷
2010年6月 畢業於華東師範大學金融與統計學院，獲精算學專業博士學位 (博士期間國家公派加拿大滑鐵盧大學學習1年)
2006年6月 畢業於華東師範大學統計系，獲數理統計專業碩士學位
2003年6月 畢業於安徽師範大學數學系，獲套用數學專業學士學位
2007年至今，先後7次訪問滑鐵盧大學、香港大學和新南威爾斯大學
工作經歷
2010年6月至今，南京財經大學金融學院教師
主要承擔教學課程：
利息理論（本科）
非壽險精算（本科）
證券投資學（本科）
金融風險管理（本科）
保險精算(研究生)
固定收益證券（研究生）
科研成果
發表論文
1、姚定俊，汪榮明，徐林, 2017. 破產終端值影響下保險公司最優分紅、注資和溢額再保險策略. 中國科學，47卷（CSCD）
2、Yao, D., Wang, R., Xu, L., 2017. Optimal impulse control for dividend and capital injection with proportional reinsurance and exponential premium principle. Communications in Statistics - Theory and Methods, 46(5) : 2519-2541 (SCI)
3、Yao, D., Yang, H., Wang, R., 2016. Optimal dividend and reinsurance strategies with financing and liquidation value. ASTIN Bulletin: The Journal of the IAA, 46(2): 365-399 (SCI, SSCI，國際精算師協會會刊)
4、Yao, D., Wang, R., Xu, L., 2015. Optimal asset control of a geometric Brownian motion with the transaction costs and bankruptcy permission. Journal of Industrial and Management Optimization, 11(2), 461-478 (SCI, SSCI)
5、Yao, D., Wang, R., Xu, L., 2014. Optimal dividend and capital injection strategy with fixed costs and restricted dividend rate for a dual model. Journal of Industrial and Management Optimization, 10(4): 1235-1259 (SCI)
6、Yao, D., Yang, H., Wang, R., 2014. Optimal risk and dividend control problem with fixed costs and salvage value: Variance premium principle. Economic Modelling, 37: 53–64 (SSCI)
7、姚定俊; 汪榮明; 徐林, 2014. 方差保費準則下最優分紅、注資和再保險策略. 中國科學, 44卷第10期, 1123-1140（CSCD）
8、Yao, D., Yang, H., Wang, R., 2011. Optimal dividend and capital injection problem in the dual model with proportional and fixed transaction costs. European Journal of Operational Research, 211(3): 568–576 (SCI, SSCI，歐洲運籌學會會刊)
9、Yao, D., Yang, H., Wang, R., 2010. Optimal financing and dividend strategies in a dual model with proportional costs. Journal of Industrial and Management Optimization, 6(4): 761-777 (SCI)
10、Yao, D., Wang, R., 2010. Upper bounds for ruin probabilities in two dependent risk models. Applied Stochastic Models in Business and Industry, 26(4): 362-373 (SCI, SSCI)
11、Yao, D., Wang, R., 2008. Exponential bounds for ruin probability in two moving average risk models with constant interest rate. Acta Mathematica Sinica, English Series, 24(2): 319-328 (SCI, SSCI)
科研項目
1、國家自然科學基金面上項目：時間不一致性偏好下保險公司最優分紅、融資和再保險策略（2017年-2020年），批准號：71671082，主持，在研
2、教育部人文社會科學研究青年項目：馬爾科夫調節風險模型下分紅及相關策略最佳化 (2016年-2018年)，批准號：15YJC910008，主持，在研
3、江蘇省高校自然科學研究面上項目：隨機保險模型下分紅與相關最優控制問題研究 (2015年-2017年)，批准號：15KJB110009，主持，在研
4、國家自然科學基金青年項目：隨機風險模型中最優分紅-注資策略及相關問題 (2012年-2014年), 批准號：11101205，主持，已結題
獲獎情況
2017年，南京財經大學“青年拔尖人才”
2016年，江蘇省“333工程”第三層次中青年學術帶頭人
2015年 南京財經大學“青年學者支持計畫”
2013年 南京財經大學“青年崗位能手”
2013年 南京財經大學第六屆“我最喜愛的老師”
2011年 南京財經大學“青年學者支持計畫”
