《套用經濟計量學》是2003年機械工業出版社出版的圖書，作者是(美)拉姆.拉瑪納山(RamuRamanathan)。
基本介紹
- 書名：套用經濟計量學
- 作者：(美)拉姆.拉瑪納山(Ramu Ramanathan)
- ISBN：711112439
- 定價：60
- 出版社：機械工業出版社
- 出版時間：2003-9-1
- 開本：1/16
基本信息,簡介,作者,目錄,
基本信息
ISBN:711112439
頁數:0
出版日期:2003-9-1
版次:
開本:16
包裝:
簡介
書中提供了大量注釋計算機輸出內容，以便學生確切了解經濟計量方法在實踐中的套用。理論最終要服務於現實。實際使用情況的具體介紹和展示有助於讀者建立對這門學科的感性認識。書中收錄了大量有關中途失敗和意外結果的實例，提供了如何使用診斷檢驗改善模型設定和估計的建議。任何學科的實踐過程都不是一帆風順的，因此，在學習過程中多了解一些可能出現的失敗情況和意外情況，無論對於我們的實踐指導，還是心理準備方面，都是大有裨益的。
作者
拉姆·拉瑪納山博士的主要研究領域為套用經濟計量學、能源經濟、經濟成長和國際貿易。其著作頗豐，作品在美國、英國、澳大利亞和印度的主要刊物上發表。著作包括《經濟計量學統計方法》和《經濟增工理論入門》，與他人合著的有《聖地亞哥：經濟分析》、《固體廢物管理外部效應的度量》和《區域負載曲線模型》。他是其自1967年以來所執教的聖地亞哥加州大學的名譽退休教授、加州大學能源研究組顧問委員會會員、國際性雜誌《能源》的副主編、數量經濟研究協會（QUERI）的主席。同時，拉姆·拉瑪納山博士也是聖地亞哥政府協會能源金融委員會的委員，並在其中發揮主要作用。
本書系美國加州大學教授拉姆·拉瑪納山在經濟計量學領域的經典之作。其《套用經濟計算學》第5版為本科生、研究生和MBA學生的經濟計量課程提供了無需矩陣基礎的經濟計量理論與實踐的完美結合。本書中的部分內容獨立成章，第7章及以後章節含有學生所需的全部數學、機率和統計的背景信息；實際套用和理論基礎兩手抓；附有大量關於中途失敗和意外結果的實例，並提供如何使用診斷檢驗改善模型設定估計的建議；提供注釋計算輸出內容，以便學生確切了解經濟計量方法在實踐中的使用。
目錄
譯者序
前言
作者簡介
第一部分 背景
第1章 緒論
1. 1 什麼是經濟計量學
1. 2 實證研究的基本步驟
1. 3 實證項目
總結
關鍵術語
練習
第2章 機率和統計知識回顧
2. 1 隨機變數和機率分布
2. 2 數學期望值. 均值和方差
2. 3 聯合機率. 協方差和相關
2. 4 隨機抽樣和抽樣分布
2. 5 參數估計方法
2. 6 估計量的性質
2. 7 卡方分布. t-分布和F-分布
2. 8 假設檢驗
2. 9 區間估計
關鍵術語
參考書目
練習
附錄2. A 其他推導
2. A. 1 求和的一些實用結果
2. A. 2 最大化和最小化
2. A. 3 更多有關估計的內容
第二部分 基礎篇
第3章 簡單線性回歸模型
3. 1 基本模型
3. 2 利用最小二乘法估計基本模型
3. 3 估計量的性質
3. 4 估計量的精確度和擬合優度
3. 5 假設檢驗
3. 6 度量單位的改變
3. 7 套用：用思格爾曲線來估計
保健支出和收入之間的關係
3. 8 置信區間
3. 9 預測
3. 10 回歸模型中的因果關係
3. 11 套用：專利和研發支出之間的關係
總結
關鍵術語
參考書目
練習
附錄3. A 其他推導
3. A. 1 簡單線性模型的三維表示
3. A. 2 有關求和的更多結果
3. A. 3 最小二乘法推導正規方程
3. A. 4 最佳線性無偏估計量和
高斯-馬爾可夫定理
3. A. 5 最大近似估計量
3. A. 6 估計量方差的推導
3. A. 7 誤差項方差的無偏估計量
3. A. 8 方程 3-26 的推導
3. A. 9 方程 3-27a 的推導
3. A. 10 證明r xy =R 2為簡單回歸
模型
3. A. 11 方程 3-29 的推導
3. A. 12 方程 3-30 的推導
第4章 多元回歸模型
4. 1 正規方程
4. 2 擬合優度
4. 3 模型選擇的一般標準
4. 4 假設檢驗
4. 5 設定誤差
4. 6 套用：公共汽車乘客人數
的決定因素
4. 7 套用：女性勞動力參與情況
4. 8 實例：淨移民率和生活質量
4. 9 實證項目
總結
關鍵術語
參考書目
練習
附錄4. A 其他推導
4. A. 1 三變數回歸模型
4. A. 2 由於省略相關變數而引起
的偏差
4. A. 3 性質4. 4的證明
第5章 多重共線性
5. 1 多重共線性的例子
5. 2 完全多重共線性
5. 3 接近多重共線性
5. 4 套用
總結
關鍵術語
參考書目
練習
附錄5. A 通過方程 5-6 推導
方程 5-4
第三部分 擴充篇
第6章 選擇函式形式和檢驗
模型設定
6. 1 指數函式和對數函式基礎
知識複習
6. 2 線性對數關係
6. 3 倒數轉換
6. 4 多項式曲線擬合
6. 5 互動作用項
6. 6 行為滯後 動態模型
6. 7 套用：專利和研發支出關係的
再分析
6. 8 對數線性關係 或半對數模型
6. 9 模型間R2值的比較
6. 10 雙對數 對數對數 模型
6. 11 套用：估計乘公共汽車的彈性
6. 12 其他模型
6. 13 “從一般到簡單”的亨德瑞/LSE
模型建立方法
6. 14 使用拉格朗日乘數檢驗的
“從簡單到一般”的模型設立方法
6. 15 拉姆齊檢驗關於回歸設定錯誤
的RESET方法
總結
關鍵術語
參考書目
練習
附錄6. A 有關LR. 瓦爾德和LM檢驗
的更多內容
6. A. 1 似然率檢驗
6. A. 2 瓦爾德檢驗
6. A. 3 拉格朗日乘數檢驗
第7章 定性 或虛擬 自變數
7. 1 僅有兩種分類的定性變數
7. 2 具有多種分類的定性變數
7. 3 定性變數對斜率項的影響
協方差分析
7. 4 套用：工資模型的協方差分析
7. 5 估計季節影響
7. 6 檢驗結構變化
7. 7 實例：輸送機解除管制
7. 8 套用：建築用密封劑的需求
7. 9 實證項目
總結
關鍵術語
參考書目
練習
第四部分 橫截面數據和時間序列數據的
一些特殊問題
第8章 異方差
8. 1 忽略異方差的後果
8. 2 異方差檢驗
8. 3 估計方法
8. 4 套用：美國醫療保健的支出模型
8. 5 實證項目
總結
關鍵術語
參考書目
練習
附錄8. A 異方差存在情況下OLS估計量
的性質
第9章 序列相關
9. 1 一階序列相關
9. 2 忽略序列相關的後果
9. 3 一階序列相關檢驗
9. 4 序列相關的處理
9. 5 高階序列相關
9. 6 恩格爾的ARCH檢驗
9. 7 套用：用電需求
總結
關鍵術語
參考書目
練習
附錄9. A 其他推導
9. A. 1 DW的d近似等於2 1-p
的證明
9. A. 2 u t為AR 1 時的性質
9. A. 3 AR 1 存在情況下第一個觀察值
的處理
第10章 分布滯後模型
10. 1 滯後自變數
10. 2 滯後因變數
10. 3 滯後因變數和序列相關
10. 4 滯後因變數模型的估計
10. 5 套用：英國消費支出的動態模型
10. 6 套用：再論小時電力負荷模型
10. 7 單位根和迪基—富勒檢驗
10. 8 誤差糾正模型
10. 9 套用：美國國防支出的誤差糾正
模型
10. 10 協積
10. 11 因果關係
10. 12 合併橫截面和時間序列數據
或panel數據
10. 13 實證項目
總結
關鍵術語
參考書目
練習
第五部分 專題
第11章 預測
11. 1 擬合值. 事後和事前預測值
11. 2 模型評估
11. 3 條件預測值和無條件預測值
11. 4 時間趨勢預測
11. 5 組合預測
11. 6 經濟計量模型預測
11. 7 時間序列模型預測
總結
關鍵術語
參考書目
練習
第12章 定性和有限因變數
12. 1 線性機率 或二元選擇 模型
12. 2 機率單位模型
12. 3 對數單位模型
12. 4 有限因變數
總結
關鍵術語
參考書目
練習
第13章 聯立方程模型
13. 1 聯立方程模型的結構和簡化形式
13. 2 忽略聯立的後果
13. 3 識別問題
13. 4 估計方法
13. 5 實例：隱形眼鏡業的規定
13. 6 套用：簡單的凱恩斯模型
總結
關鍵術語
參考書目
練習
附錄13. A OLS估計值極限的推導
第六部分 實踐
第14章 實證項目研究
14. 1 選題
14. 2 文獻回顧
14. 3 建立一般模型
14. 4 收集數據
14. 5 實證分析
關鍵術語
參考書目
附錄A 統計表
附錄B 部分練習答案
附錄c 計算機練習部分
附錄D 數據描述和計算機練習部分
