天弘中證食品飲料指數型發起式證券投資基金(天弘中證食品飲料指數C)

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天弘中證食品飲料指數型發起式證券投資基金是天弘基金髮行的一個指數型的基金理財產品

基本介紹

  • 基金簡稱:天弘中證食品飲料指數C
  • 基金類型:指數型
  • 基金狀態:正常
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金管理費:0.50%
  • 首募規模:0.10億
  • 託管銀行:中信證券股份有限公司
  • 基金代碼:001632
  • 成立日期:20150729
  • 基金託管費:0.10%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,

投資目標

緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,實現與標的指數表現相一致的長期投資收益

投資範圍

本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具,以中證食品飲料指數的成份股及其備選成份股為主要投資對象。為更好地實現投資目標,本基金也可少量投資於其他股票(非標的指數成份股及其備選成份股,含中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票)、銀行存款、債券、債券回購、權證、股指期貨、資產支持證券、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程式後,可以將其納入投資範圍。
如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程式後,可以調整上述投資品種的投資比例。

投資策略

本基金採用完全複製標的指數的方法,進行被動指數化投資。股票投資組合的構建主要按照標的指數的成份股組成及其權重來擬合複製標的指數,並根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整,以複製和跟蹤標的指數。本基金在嚴格控制基金的日均跟蹤偏離度和年跟蹤誤差的前提下,力爭獲取與標的指數相似的投資收益。
由於標的指數編制方法調整、成份股及其權重發生變化(包括配送股、增發、臨時調入及調出成份股等)的原因,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導致流動性不足時,或其他原因導致無法有效複製和跟蹤標的指數時,基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整,力求降低跟蹤誤差。
1、大類資產配置
本基金管理人主要按照中證食品飲料指數的成份股組成及其權重構建股票投資組合,並根據指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。本基金投資於股票的資產比例不低於基金資產的90%,投資於中證食品飲料指數成份股和備選成份股的資產比例不低於非現金基金資產的80%;本基金每個交易日日終在扣除股指期貨契約需繳納的交易保證金後,應當保持不低於基金資產淨值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券。
2、股票投資策略
(1)股票投資組合構建
本基金採用完全複製標的指數的方法,按照標的指數成份股組成及其權重構建股票投資組合。由於跟蹤組合構建與標的指數組合構建存在差異,若出現較為特殊的情況(例如成份股停牌、股票流動性不足以及其他影響指數複製效果的因素),本基金將採用替代性的方法構建組合,使得跟蹤組合儘可能近似於全複製組合,以減少對標的指數的跟蹤誤差。本基金所採用替代法調整的股票組合應符合投資於股票的資產比例不低於基金資產的90%,投資於中證食品飲料指數成份股和備選成份股的資產比例不低於非現金基金資產的80%的投資比例限制。
(2)股票投資組合的調整
本基金所構建的股票投資組合將根據中證食品飲料指數成份股及其權重的變動而進行相應調整,本基金還將根據法律法規中的投資比例限制、申購贖回變動情況等,對其進行適時調整,以保證基金淨值增長率與基準指數間的高度正相關和跟蹤誤差最小化。
1)定期調整
根據標的指數的調整規則和備選股票的預期,對股票投資組合及時進行調整。
2)不定期調整
A當成份股發生配送股、增發、臨時調入及調出成份股等情況而影響成份股在指數中權重的行為時,本基金將根據各成份股的權重變化及時調整股票投資組合;
B根據本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進行調整,從而有效跟蹤標的指數;
C根據法律法規和基金契約的規定,成份股在標的指數中的權重因其他特殊原因發生相應變化的,本基金可以對投資組合管理進行適當變通和調整,力求降低跟蹤誤差。
在正常市場情況下,力爭控制本基金的份額淨值與業績比較基準的收益率日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述範圍,基金管理人應採取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
3、債券投資策略
本基金債券投資的目的是在保證基金資產流動性的基礎上,降低跟蹤誤差。本基金將採用巨觀環境分析和微觀市場定價分析兩個方面進行債券資產的投資,通過主要採取組合久期配置策略,同時輔之以收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略等積極投資策略構建債券投資組合。
4、資產支持證券投資策略
本基金管理人通過考量巨觀經濟形勢、提前償還率、違約率、資產池結構以及資產池資產所在行業景氣情況等因素,預判資產池未來現金流變動;研究標的證券發行條款,預測提前償還率變化對標的證券平均久期及收益率曲線的影響,同時密切關注流動性變化對標的證券收益率的影響,在嚴格控制信用風險暴露程度的前提下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調整後收益較高的品種進行投資。
5、其他金融工具投資策略
本基金可基於謹慎原則運用權證、股指期貨等相關金融衍生工具對基金投資組合進行管理,以提高投資效率,控制基金投資組合風險水平,更好地實現本基金的投資目標。本基金管理人運用上述金融衍生工具必須是出於追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的,不得套用於投機交易目的,或用作槓桿工具放大基金的投資。

收益分配原則

1、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;
2、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值,即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值;
3、由於本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各類別基金份額對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權;
4、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。
本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發布的公告。

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