大成標普500等權重指數證券投資基金

投資目標

通過嚴格的投資紀律約束和數量化風險管理手段，實現基金投資組合對標的指數的有效跟蹤，追求跟蹤誤差最小化。

投資範圍

基金主要投資於標普500等權重指數成份股、備選成份股，與標普500等權重指數相關的公募基金、上市交易型基金、結構性產品等，固定收益類證券、銀行存款、現金等貨幣市場工具以及中國證監會允許本基金投資的其他產品或金融工具。如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種或變更投資比例限制，基金管理人在履行適當程式後，可以相應調整本基金的投資範圍、投資比例規定。

投資策略

本基金將按照標的指數的成份股及其權重構建基金股票投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。但在因特殊情況（如股票停牌、流動性不足）導致無法獲得足夠數量的股票時，基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當的替代。
本基金還可能將一定比例的基金資產投資於與標普500等權重指數相關的公募基金、上市交易型基金，以最佳化投資組合的建立，達到節約交易成本和有效追蹤標的指數表現的目的。
本基金在投資的過程中，由於必須保有一定比例的現金資產，導致在市場上漲的過程中，基金投資組合的表現可能會落後於標的指數的表現。另外，由於基金投資組合權重與目標指數成份股權重的不一致、股票買賣價格與股票收盤價的差異、指數成份股的調整與指數成份股權重的調整所產生的交易費用、基金運作過程中的各項費用與開支都會使基金投資組合產生跟蹤誤差。
基金管理人會定期對跟蹤誤差進行歸因分析，為基金投資組合下一步的調整及跟蹤目標指數偏離風險的控制提供量化決策依據。在正常情況下，本基金力爭控制淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過5%（以美元資產計價）。
未來，隨著跟蹤標普500等權重指數投資工具的增加，本基金可相應調整和更新相關投資策略，並在招募說明書更新中公告。

收益分配原則

1．本基金的每份基金份額享有同等分配權；
2．基金收益分配採用現金方式或紅利再投資方式，基金份額持有人可自行選擇收益分配方式；基金份額持有人事先未做出選擇的，默認的分紅方式為現金紅利；
3．在符合基金收益分配條件的情況下，基金收益分配每年最多不超過12次，全年基金收益分配比例不低於基金期末可分配利潤的10%，若基金契約生效不滿3個月可不進行收益分配；
4．基金紅利發放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日）的時間不得超過15個工作日；
5．法律法規或監管機構另有規定的從其規定。

大成標普500等權重指數證券投資基金

基本介紹

投資目標

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投資策略

收益分配原則

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