《大師談衍生品模型》是2019年3月格致出版社、上海人民出版社聯合出版的圖書，作者是[挪]埃斯彭·戈德爾·豪格（Espen、Gaarder、Haug）。
基本介紹
- 中文名：大師談衍生品模型
- 作者：[挪]埃斯彭·戈德爾·豪格（Espen、Gaarder、Haug）
- 出版社：格致出版社、上海人民出版社
- 出版時間：2019年3月
- 頁數：286 頁
- 定價：88 元
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787543229587
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
《大師談衍生品模型》對衍生品定價模型背後的一些新且重要的想法進行了理論和實踐上的討論。除了作者埃斯彭·戈德爾·豪格與一些世界知名投資大師（無論業界還是學界）充滿智慧的對談，在每一章，作者還提出了一些前沿思考和領域內的新趨勢，為讀者帶來有趣的啟發。
《大師談衍生品模型》涵蓋了廣泛的相關主題，包括支付離散股利的股票期權、亞式期權、美式障礙期權、複雜障礙期權、重置期權和電力衍生品的定價方法。它還討論了金融領域的一些前沿概念，如動態delta對沖的穩健性、期權對沖、負機率和時空金融學。
圖書目錄
引言
大師談衍生品模型
納西姆·塔勒布與黑天鵝
1 價格數據厚尾現象的發現
愛德華·索普關於賭博和交易的觀點
2 期權定價與對沖從理論到實踐：了解你的武器
艾倫·劉易斯談隨機波動率和跳躍
3 回歸本質：解決離散股利問題的新方法
伊曼紐爾·德曼——華爾街金融工程師
4 美式障礙期權的解析定價
彼得·卡爾——華爾街的期權魔術師
5 利用障礙對稱性為複雜障礙期權定價
格蘭傑關於協整性的闡述
6 敲入/敲出馬格雷柏期權
史蒂芬·羅斯談套利定價理論
7 重置行權價、障礙和時間
布魯諾·迪皮爾——華爾街隨機模型寬客
8 亞式金字塔的力量
愛德華多·施瓦茨——金融數學的瑜伽大師
9 能源衍生品的可行估值方法
阿倫·布朗的賭博、撲克牌和交易的故事
10 對反物質鏡像的一個觀察
克努特·奧斯對災難和金融經濟的看法
11 負波動率與西方金融市場的存亡
伊利·阿亞什與期權交易和建模
12 凍結時間套利
豪格與威爾莫特的對話及威爾莫特與自己的對話
13 時空金融學的相對論對於金融數學的啟示
安德烈·赫連尼科夫關於負機率的漫談
14 為什麼對於負機率事件如此悲觀
戴維·貝茨關於資產價格跳躍與市場崩盤的討論
15 隱藏條件與陰溝翻船
彼得·賈克爾關於蒙特卡洛模擬的討論
譯後記
