多維平穩過程

多維平穩過程(multidimensional stationaryprocess)一類隨機過程.通常指多維寬平穩過程.設{X (t),tET}一{CX, (t),XZ(t),…,Xn (t)),tET}是n維復向量值隨機過程,且每一分量是二階矩過程.如果它的均值E{X(t)} _ (E {X1 (t)},E{XZ<t) } >... }E{Xn<t) })不依賴於t,且對每一對Z,jE {1,2,""",n}和任意s,s+r,t,t-}rET,互相關函式
或互協方差函式E{ (X;(s+r)-m;) (X;(s)-m;) } _E{(X;(t+二)一m;) (X;(t)-m;)}一j'x.xJ ( r)僅依賴於:,其中m;=E{X;(t)},m;=E{X;(t)},則稱過程{X(t),tET}為n維平穩過程.
多維平穩過程

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