《壽險證券化研究》是2015年1月經濟科學出版社出版的圖書，作者是謝世清。
基本介紹
- 中文名：壽險證券化研究
- 作者：謝世清
- 類別：金融投資
- 出版社：經濟科學出版社
- 出版時間：2015年1月
- 頁數：294 頁
- 定價：66 元
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787514153675
- 版次：1
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
壽險證券化是指壽險公司通過發行以標的業務現金流為支撐的資產支持證券的過程。《壽險證券化研究》是國內第一部關於壽險證券化研究的著作，是作者另外一本關於產險證券化研究的著作《巨災保險連線證券》的姊妹篇。
《壽險證券化研究》共分為五大部分：前四篇分別從市場發展、定義與運行機制、案例分析和定價模型等角度闡述四大類壽險證券化，最後一篇進行總結和展望。第一篇是“保單現金流證券化”，論述了保單內含價值證券化和壽險保單貼現證券化；第二篇是“責任準備金證券化”，闡述了XXX和AXXX責任準備金證券化；第三篇是“極端死亡率風險證券化”，探討了極端死亡率債券和極端死亡率互換；第四篇是“長壽風險證券化”，剖析了長壽債券，長壽互換和q遠期契約；第五篇是“結論與展望”，比較分析了四大類壽險證券化，並展望了我國的壽險證券化。
《壽險證券化研究》內容豐富、結構嚴謹、論點突出、文筆流暢，是一部關於壽險證券化的力作。
圖書目錄
第一章 導論
一、壽險證券化的市場發展與趨勢
二、壽險證券化的主要類型與定義
三、壽險證券化的基本原理
四、壽險證券化與產險證券化的比較
五、結語
第一篇 保單現金流證券化
第二章 保單內含價值證券化
一、保單內含價值證券化的市場發展
二、保單內含價值證券化的定義與運行機制
三、保單內含價值證券化的案例分析
四、保單內含價值的定價方法
五、結語
第三章 壽險保單貼現證券化
一、壽險保單貼現證券化的市場發展
二、壽險保單貼現證券化的定義與運行機制
三、壽險保單貼現證券化的保險精算定價方法
四、壽險保單貼現證券化的經驗分析定價方法
五、結語
第二篇 責任準備金證券化
第四章 XXX責任準備金證券化
一、XXX責任準備金證券化的市場發展
二、XXX責任準備金證券化的定義和運行機制
三、XXX責任準備金證券化的典型案例分析
四、XXX責任準備金證券化與資產證券化的比較
五、結語
第五章 AXXX責任準備金證券化
一、AXXX責任準備金證券化的市場發展
二、AXXX責任準備金證券化的定義與運行機制
三、AXXX責任準備金證券化的典型案例分析
四、AXXX與XXX責任準備金證券化之風險的比較
五、結語
第三篇 極端死亡率風險證券化
第六章 極端死亡率債券
一、極端死亡率債券的市場發展
二、極端死亡率債券的定義與運行機制
三、極端死亡率債券的典型案例分析
四、極端死亡率債券的定價模型
五、結語
第七章 極端死亡率互換
一、極端死亡率互換的市場發展
二、極端死亡率互換的定義與運行機制
三、極端死亡率互換的定價模型
四、極端死亡率互換與巨災互換的比較
五、結語
第四篇 長壽風險證券化
第八章 長壽債券
一、長壽風險轉移方法的市場發展
二、長壽債券的定義與運行機制
三、長壽債券的典型案例分析
四、長壽債券的定價模型
五、長壽債券與極端死亡率債券的比較
六、結語
第九章 長壽互換
一、長壽互換的市場發展
二、長壽互換的定義和運行機制
三、長壽互換的定價模型
四、長壽互換與極端死亡率互換的比較
五、結語
第十章 q遠期契約
一、q遠期契約的市場發展
二、q遠期契約的定義與運行機制
三、q遠期契約的典型案例分析-
四、q遠期契約的定價方法
五、s遠期契約
六、結語
第五篇 結論與展望
第十一章 結論
一、保單現金流證券化之間的比較分析
二、責任準備金證券化之間的比較分析
三、極端死亡率風險證券化之間的比較分析
四、長壽風險證券化之間的比較分析
五、保單現金流證券化與責任準備金證券化之間的比較分析
六、極端死亡率風險證券化與長壽風險證券化的比較分析
七、結語
第十二章 展望我國的壽險證券化
一、發展我國壽險證券化的必要性分析
二、發展我國壽險證券化的可行性分析
三、發展我國壽險證券化的障礙分析
四、發展我國壽險證券化的政策建議
五、結語
參考文獻
