基於R語言的金融工程計算

《基於R語言的金融工程計算》是2016年8月清華大學出版社出版的圖書，作者是朱順泉。

基本介紹

• 書名：基於R語言的金融工程計算
• 作者：朱順泉
• ISBN：9787302437765
• 定價：30元
• 出版社：清華大學出版社
• 出版時間：2016年8月

內容簡介

本書的主要內容包括金融工程導論、金融工程定價方法及其R語言函式計算、遠期契約及其R語言函式計算、期貨契約及其R語言函式計算、期貨套期保值及其R語言函式計算、互換契約及其R語言函式計算、期權契約及其策略、BlackScholes期權定價方法及其R語言函式計算、蒙特卡羅模擬法期權定價及其R語言函式計算、二叉樹法期權定價及其R語言函式計算、有限差分法期權定價及其R語言函式計算、利率衍生證券及其R語言函式計算以及奇異期權及其R語言函式計算，本書的最後提供了關於R語言的兩個附錄。

本書內容新穎、全面，實用性強，融理論、方法、套用於一體，是一本供金融工程、金融數學、計算金融、量化金融、投資學、金融學、保險學、金融專業碩士、經濟學、統計學、數量經濟學、管理科學與工程、套用數學、計算數學、機率論與數理統計等專業的本科高年級學生與研究生使用的參考書。

圖書目錄

第1章金融工程導論

1.1金融工程的概念

1.2金融工程的核心內容

1.3金融工程的運作程式

1.4金融工程師

1.5金融工程與金融效率

1.6國外金融工程情況

1.7國內金融工程舉措

1.8金融工程專業就業前景

思考題

第2章金融工程定價方法及其R語言函式計算

2.1風險中性定價法及R語言函式計算

2.2無套利定價法

2.3狀態價格定價法及R語言函式計算

思考題

第3章遠期契約及其R語言函式計算

3.1遠期契約的概念

3.2遠期契約的優缺點

3.3遠期契約的套用

3.4遠期利率協定

3.5遠期外匯契約

3.6遠期契約定價及R語言函式計算

思考題

第4章期貨契約及其R語言函式計算

4.1期貨契約概念及其要素

4.2期貨交易制度

4.3期貨契約的類型

4.3.1商品期貨契約

4.3.2金融期貨契約

4.4期貨契約定價及R語言函式計算

4.4.1期貨契約價格實例

4.4.2金融期貨契約定價

思考題

第5章期貨套期保值及其R語言函式計算

5.1商品期貨的套期保值（對沖）

5.2金融期貨的套期保值（對沖）

5.3期貨契約的套期保值計算方法

5.4最優套期保值策略的R語言函式計算

思考題

第6章互換契約及其R語言函式計算

6.1互換契約的起源與發展

6.2互換契約的概念和特點

6.3互換契約的作用

6.4利率互換契約

6.5貨幣互換契約

6.6商品互換契約

6.7信用違約互換

6.8利率互換契約定價及其R語言函式計算

6.9貨幣互換契約定價及其R語言函式計算

思考題

第7章期權契約及其策略

7.1期權契約概念與分類

7.1.1期權契約的概念

7.1.2期權的分類

7.2期權契約的價格

7.3到期期權的定價與盈虧

7.4期權契約策略

7.4.1保護性看跌期權

7.4.2拋補的看漲期權

7.4.3對敲策略

7.4.4期權價差策略

7.4.5雙限期權策略

思考題

第8章BlackScholes期權定價模型及其R語言函式計算

8.1BlackScholes期權定價模型的推導

8.1.1標準布朗運動(維納過程)

8.1.2一般布朗運動(維納過程)

8.1.3伊藤過程和伊藤引理

8.1.4不支付紅利股票價格的行為過程

8.1.5BlackScholes歐式看漲期權定價模型的導出

8.2BlackScholes期權定價模型的R函式計算

8.3紅利對歐式期權價格影響的R語言函式計算

8.4風險對沖的R語言函式計算

8.5隱含波動率二分法計算的R語言函式計算

8.6隱含波動率牛頓疊代法計算的R語言函式計算

8.7支付已知紅利股票的美式看漲期權定價的R語言函式計算

8.8對沖基金及其R語言函式計算

8.8.1套期保值(對沖)

8.8.2德爾塔避險

思考題

第9章期權定價的蒙特卡羅模擬法及其R語言函式計算

9.1蒙特卡羅法的基本原理

9.2對數常態分配隨機變數的模擬R語言函式計算

9.3蒙特卡羅法模擬歐式期權定價及其R語言函式計算

9.4對偶變數法蒙特卡羅模擬及其R語言函式計算

9.5控制變數法蒙特卡羅模擬及其R語言函式計算

思考題

第10章二叉樹法期權定價及其R語言函式計算

10.1二叉樹法的單期歐式看漲期權定價

10.2二叉樹法的兩期與多期歐式看漲期權定價

10.3二叉樹看跌期權定價與平價原理

10.3.1二叉樹看跌期權定價

10.3.2平價原理

10.4二叉樹法的解析式與計算步驟

10.5二叉樹法的無收益資產歐式期權定價R語言函式計算

10.6二叉樹法的無收益資產美式期權定價R語言函式計算

10.7二叉樹法的支付連續紅利率美式期權定價R語言函式計算

10.8套用二叉樹期權定價模型進行項目投資決策

思考題

第11章期權定價的有限差分法及其R語言函式計算

11.1有限差分法的基本思想

11.2內含有限差分法和外推有限差分法

11.3外推有限差分法的歐式期權定價R語言函式計算

11.4內含有限差分法的歐式期權定價R語言函式計算

思考題

第12章奇異期權及其R語言函式計算

12.1奇異期權的特點

12.2亞式期權的R語言函式計算

12.2.1幾何平均價格期權的R語言函式計算

12.2.2算術平均價格期權的R語言函式計算

12.3回望期權的R語言函式計算

12.4障礙期權的R語言函式計算

12.5資產交換期權的R語言函式計算

12.6百慕達期權的R語言函式計算

12.7複合期權的R語言函式計算

思考題

第13章利率衍生證券及其R語言函式計算

13.1利率衍生證券概述

13.2利率衍生證券定價及其R語言函式計算

13.2.1利率上限定價

13.2.2債券期權定價

13.3均衡模型期權定價及其R語言函式計算

13.3.1RendlmmenBartter模型與債券期權定價

13.3.2Vasicek債券期權定價模型

13.4無套利模型

思考題

附錄AR語言的下載、安裝與啟動

A.1選擇R語言的理由

A.2R語言下載

A.3R語言安裝

A.4R語言程式包的安裝

A.5R語言的啟動

A.6R語言的退出

A.7R語言的線上幫助系統

思考題

附錄BR語言對象、數據存取與編程

B.1R語言的對象與屬性

B.2對象信息的瀏覽和刪除

B.3向量對象

B.3.1數值型向量對象

B.3.2字元型向量對象

B.3.3邏輯型向量

B.3.4因子型向量

B.3.5數值型向量的運算

B.3.6常用統計函式

B.3.7向量的下標與子集（元素）的提取

B.4數組與矩陣對象

B.4.1數組的建立

B.4.2矩陣的建立

B.4.3數組與矩陣的下標與子集（元素）的提取

B.4.4矩陣的運算函式

B.5數據框對象

B.5.1數據框的直接建立

B.5.2數據框的間接建立

B.5.3適用於數據框的函式

B.5.4數據框的下標與子集的提取

B.5.5數據框中添加新變數

B.6時間序列對象

B.7列表對象

B.8R語言數據存儲

B.9R語言數據讀取

B.9.1文本檔案數據的讀取

B.9.2Excel數據的讀取

B.9.3R語言中數據集的讀取

B.9.4R語言中的格式數據

B.10R語言編程

B.10.1R語言函式基礎

B.10.2循環和向量化

B.10.3用R語言編寫程式

B.10.4用R語言編寫函式

思考題

參考文獻