基本介紹
- 書名：基於R語言的證券公司信用風險計量和管理
- 作者：崔玉征
- ISBN：9787302463498
- 定價：69元
- 出版時間：2017.03.01
出版信息,內容簡介,作者簡介,目錄,
出版信息
作者：崔玉征
定價：69元
印次：1-1
ISBN：9787302463498
出版日期：2017.03.01
印刷日期：2017.02.15
內容簡介
本書共分為兩部分，第一部分主要講述信用風險評級模型的開發方法，主要包括自動建設信用風險資料庫、信用風險標準評分卡模型、KMV模型、ZScore模型等核心技術，並公布了全部模型的R語言原始碼；第二部分主要講述實用的信用風險管理方法，主要包括風險規避、風險緩釋、風險收益匹配、經濟資本管理等實用方法。本書適合在銀行、證券、保險、基金等金融機構從事信貸和債券投資等相關業務的從業者閱讀。
作者簡介
崔玉征，金融風險管理師（FRM）；哈爾濱工業大學學士，中國科學院碩士，香港中文大學商學院MBA；先後工作於穆迪、平安證券、安信證券，主要從事資本市場的信用風險計量和管理工作，同時擔任多家金融公司信用風險管理顧問；2015年初被評為“深圳市高層次人才”，享受高層次人才補貼。
目錄
第一部分證券公司信用風險計量體系
第一章信用風險計量體系的構成3
第一節信用風險概述3
第二節主體計量體系3
第三節債項計量體系5
第二章環境配置及資料庫建設7
第一節資料庫配置7
第二節建模工具R的安裝和配置方法21
第三節自動獲取建模所需數據28
第三章信用風險評級模型的開發過程35
第一節信用風險評級模型的類型35
第二節信用風險評級模型開發流程概述35
第三節明確要解決的問題37
第四節數據準備及數據預處理38
第五節變數選擇43
第六節模型開發52
第七節主標尺設計及模型驗證57
第八節模型實施59
第九節模型監測與報告60
第四章邏輯回歸64
第一節基本原理64
第二節似然方程66
第三節Hessian矩陣及參數估計67
第四節模型擬合統計量68
第五章個人主體違約機率計量69
第一節層次分析法及R原始碼69
第二節基於邏輯回歸的標準評分卡方法及R原始碼81
第三節實用的數據預處理方法及R原始碼142
第六章機構主體違約機率計量151
第一節機構主體信用風險標準評分卡模型及R原始碼151
第二節KMV模型及R原始碼215
第三節ZScore模型及R原始碼222
第七章違約損失率計量238
第一節違約損失率的定義及概述238
第二節實用的LGD模型開發方法239
第八章違約風險敞口計量247
第一節投融資類業務違約風險敞口計量247
第二節交易對手違約風險敞口計量247
第九章主標尺及模型驗證250
第一節違約機率校準及主標尺設計250
第二節模型驗證體系及R原始碼257
第十章信用風...
第十章信用風險經濟資本計量264
第一節經濟資本概述264
第二節單筆融資類業務經濟資本的計算268
第三節投資組合經濟資本的計算271
第二部分證券公司信用風險管理體系
第十一章信用風險管理體系277
第一節風險規避277
第二節風險緩釋278
第三節風險收益匹配278
第十二章信用風險經濟資本管理280
第一節經濟資本分配280
第二節限額管理282
第三節風險定價282
第四節績效考核283
附錄AR語言基礎285
附錄B大數據技術在信用評級中的套用及R原始碼297
