《基於非參數估計的權證定價方法研究》是2013年中國經濟出版社出版的圖書。
基本介紹
- 書名：基於非參數估計的權證定價方法研究
- 作者：樊鵬英
- ISBN：978-7-5136-2526-5
- 出版社：中國經濟出版社
- 出版時間：2013年
拼音題名
ji yu fei can shu gu ji de quan zheng ding jia fang fa yan jiu
其它題名
並列題名
Warrants pricing based on nonparametric estimation
出版地
北京
出版時間
2013
中圖分類號
F832.51
附註
中國經濟文庫·套用經濟學精品系列(二) 北京工商大學青年教師科研啟動基金項目資助
摘要
本書從權證價值的經濟意義出發，通過數學變形，引入價值狀況變數，提出一種新的權證定價思想——將權證定價問題歸結為對狀態價格生存函式積分的估計。基於這種定價思想，本書提出新的權證定價方法：完全非參數定價方法和基於模型的非參數修正定價方法，並將其套用到中國香港權證市場和中國內地權證市場。隨後，針對中國內地權證市場的特殊性，將稀釋效應和隱含波動率考慮在內，提出適用於中國內地股本權證的稀釋效應下的基於參數模型的非參數修正定價方法。
