《基於貝葉斯分位回歸的面板數據建模、算法及套用研究》是依託湖南大學，由朱慧明擔任項目負責人的面上項目。
基本介紹
- 中文名：基於貝葉斯分位回歸的面板數據建模、算法及套用研究
- 項目類別：面上項目
- 項目負責人：朱慧明
- 依託單位：湖南大學
中文摘要,結題摘要,
中文摘要
本項目將利用貝葉斯理論和分位回歸方法，構建一類新的面板數據模型- - 貝葉斯分位回歸面板數據模型，包括混合面板數據、固定效應面板數據、隨機效應面板數據、動態面板數據和多變數面板數據的貝葉斯分位回歸模型；解決面板數據建模過程中參數不確定性風險問題，提高模型預測精度；通過多個分位點的分析，全面揭示回響變數與協變數之間的相依關係，克服異常點數據的影響。提出面向貝葉斯分位回歸面板數據模型的MCMC算法，解決模型參數估計和預報預測過程中的數值計算問題，實現模型套用研究。本項目的貝葉斯分位回歸面板數據模型具有穩健性，能夠同時刻畫多個個體行為的共性與異質性。.面板數據是研究社會與經濟動態演化行為，揭示經濟運行規律及社會發展趨勢的重要工具，其貝葉斯分位回歸建模理論屬於計量經濟學前沿範疇。本項目的研究有利於拓展計量經濟模型研究領域，推動貝葉斯方法在面板數據分析中的套用，促進貝葉斯計量經濟模型理論與方法的發展。
結題摘要
面板數據是研究社會與經濟動態演化行為，揭示經濟運行規律及社會發展趨勢的重要工具.本項目將利用貝葉斯理論和分位回歸方法，構建貝葉斯分位回歸面板數據模型，包括混合面板數據、固定效應面板數據、隨機效應面板數據、動態面板數據和多變數面板數據的貝葉斯分位回歸模型；解決面板數據建模過程中參數不確定性風險問題，提高模型預測精度. 針對固定效應部分線性面板數據模型的參數分量，提出線性約束條件下的最小二乘估計，構建了半參數面板計量經濟模型、原油衝擊與股市波動動態相依關係的閾值面板數據協整模型、金融市場面板數據閾值向量誤差修正模型，以及股市收益與原油價格動態相依結構的面板數據copula模型. 通過對靜態面板數據模型和動態面板數據模型的結構研究，構建了基於MCMC算法的貝葉斯靜態面板數據模型、貝葉斯動態面板數據模型、貝葉斯面板數據平滑轉換模型和貝葉斯空間面板數據模型。通過引入隱馬爾科夫方法對固定效應和隨機效應面板數據模型進行時變異質性以及變數關係結構變化進行建模，構建了基於MCMC算法的貝葉斯貝葉斯PHMM模型。根據分位自回歸建模思想，構建了面板數據閾值分位自回歸模型、股市收益與原油價格變動相依關係的面板數據分位回歸模型和結構突變面板數據分位數回歸模型；在此基礎上，進一步構建了貝葉斯面板分位回歸模型、貝葉斯截面相依面板分位回歸協整模型。通過引入隱馬爾科夫方法，構建了基於MCMC算法的貝葉斯貝葉斯PHMM模型. 根據分位自回歸模型建模思想，構建了面板數據閾值分位自回歸模型、股市收益與原油價格變動相依關係的面板數據分位回歸模型，以及結構突變面板數據分位數回歸模型；在此基礎上構建了貝葉斯面板分位回歸模型、截面相依面板分位回歸模型和面板空間分位數模型. 項目的研究成果發表在《Energy Economics》，《International Review of Economics and Finance》，《Statistics and Probability Letters》、《Journal of the Korean Statistical Society》和《中國管理科學》等學術期刊，其中SSCI論文7篇，SCI論文3篇.
