《基於多尺度分析的國際匯率價格預測研究》是依託北京化工大學，由賀凱健擔任項目負責人的青年科學基金項目。
基本介紹
- 中文名：基於多尺度分析的國際匯率價格預測研究
- 依託單位：北京化工大學
- 項目類別：青年科學基金項目
- 項目負責人：賀凱健
項目摘要,結題摘要,
項目摘要
本項目針對在複雜多變的國際匯率市場中如何分析和精確預測匯率價格行為的問題，基於異質市場假說和多尺度分析框架，對人民幣及國際匯率價格走勢預測進行了系統研究。主要研究內容和創新包括：1、提出在多尺度分析框架下匯率市場的有效性檢測；2、提出基於多尺度分析框架的統計測試模型，對匯率價格及相關性變動在時頻空間的統計特徵進行分析測試；3、對傳統基礎分析與技術分析在時頻空間進行擴展，結合以小波分析為代表的波形分析及以曲波為代表的多尺度幾何分析技術、傳統計量經濟模型和人工智慧為基礎的集成技術，提出一類基於多尺度分析的匯率預測模型；4、利用多尺度分析框架及開發的預測技術，對人民幣及國際匯率市場價格走勢進行分析與預測，為相關部門提供決策支持。本項目的研究意義在於：1、理論上，提出基於多尺度分析預測框架，豐富和發展預測理論與技術；2、套用上，項目的研究成果為企業生產運作和政府決策提供有益的決策
結題摘要
該項目主要針對以匯率為代表的金融時間序列預測領域的一些難點問題，基於多尺度分析基礎理論與方法，在基於小波分析、曲波分析、經驗模態分解等一系列多尺度分析模型的多尺度預測理論和模型構建研究中取得了一系列進展與研究成果。主要的研究結果包括：(1) 基於異質市場假說和主流多尺度分析方法，以投資策略和投資周期為區分依據，對匯率市場隱含影響因素的微觀結構進行分析；(2) 基於主流多尺度分析方法，結合傳統技術分析，開發了多個匯率與能源金融價格預測模型；(3) 基於新興高維多尺度分析方法，以匯率與能源價格為研究對象，結合多元計量模型，建立了多個基於高維多尺度分析的匯率與金融市場聯動關係預測模型，並進行了相應的實證分析。截止目前，該項目已發表12篇期刊論文，其中11篇被SCI/SSCI檢索；已發表12篇會議論文，其中9篇被EI Compendia檢索，3篇被CPCI檢索；獲得1項國內學術獎勵，項目負責人擔任國內外4次學術會議的技術程式委員會委員，參與組織工作，培養碩士生10人。根據研究計畫與完成工作，該項目已經完成項目預期目標。
