《國際石油市場：驅動機制與影響機理》是2017年06月19日科學出版社出版的圖書，作者是姬強、范英。
基本介紹
- 書名：國際石油市場：驅動機制與影響機理
- 作者：姬強、范英
- 出版社：科學出版社
- 出版時間：2017年06月19日
- 頁數：252 頁
- 定價：128 元
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787030527417
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
國際石油市場正在經歷前所未有的變化，石油生產國形勢複雜多變，市場需求已經東移，新能源和可再生能源發展迅速。市場各方力量對石油定價權的爭奪愈演愈烈，市場秩序面臨深刻調整，國際油價影響機理和市場規律呈現新的特徵。
本書圍繞國際石油市場價格運行規律，從市場內部微觀行為機理、市場外部信息傳導機制和石油市場的巨觀經濟影響三個大的維度，針對市場驅動機理、市場一體化程度、跨市場信息傳導、油價衝擊的經濟影響、市場投資策略以及石油進口安全評估等內容展開深入的研究，嘗試挖掘市場新的演化規律和特徵。
圖書目錄
目錄
總序
序
前言
第1章 緒論 1
1.1 石油市場博弈新動態 2
1.2 石油市場理論發展綜述 4
1.3 石油市場的熱點科學問題 20
第2章 國際原油價格隱含波動特徵研究 22
2.1 石油市場隱含波動指數 23
2.2 油價收益與波動關係建模 24
2.3 數據和基本統計 26
2.4 風險-收益關係研究 28
2.5 本章小結 34
第3章 國際油價驅動機理識別的系統分析方法 36
3.1 國際油價驅動因素分析 37
3.2 油價驅動因素系統識別方法 38
3.3 數據及樣本分析 42
3.4 國際油價驅動機理系統分析 45
3.5 本章小結 55
第4章 突發事件對國際油價波動的影響機理研究 56
4.1 事件影響的行為機理 57
4.2 石油相關事件 58
4.3 事件影響機理建模 61
4.4 石油相關事件影響分析 63
4.5 本章小結 70
第5章 國際原油市場動態協動性研究 72
5.1 國際原油市場體系 73
5.2 動態網路建模 74
5.3 原油市場基本統計 78
5.4 國際原油市場分析 82
5.5 國家原油市場分析 91
5.6 本章小結 100
第6章 國際原油市場與天然氣市場動態關係研究 102
6.1 天然氣定價機制的演化 103
6.2 油價與氣價關係建模 104
6.3 數據來源 107
6.4 油氣時變協動性分析 109
6.5 油價對區域天然氣價格的影響 114
6.6 本章小結 124
第7章 國際原油市場對非能源商品市場的影響研究 125
7.1 原油市場與非能源商品市場的互動影響 126
7.2 跨市場波動溢出模型 127
7.3 各市場基本分析 129
7.4 原油市場與各商品市場間波動溢出效應分析 132
7.5 本章小結 137
第8章 國際油氣價格與匯率動態相依關係研究 139
8.1 能源價格與匯率關係的經濟學分析 140
8.2 時變最優Copula建模 141
8.3 油氣價格與匯率相依關係實證研究 147
8.4 本章小結 151
第9章 中國石油市場的影響力研究 153
9.1 中國商品市場與國際商品市場的關係 154
9.2 市場間信息傳導模型 156
9.3 石油及各商品市場樣本分析 157
9.4 中國石油市場影響力分析 160
9.5 本章小結 170
第10章 結構化油價衝擊對中國巨觀經濟的影響研究 172
10.1 油價與新興經濟體巨觀經濟關係 173
10.2 BRICS石油供需形勢 174
10.3 石油價格衝擊建模 177
10.4 數據來源和預處理 179
10.5 油價衝擊的巨觀經濟影響 180
10.6 本章小結 187
第11章 國際石油市場套期保值策略研究 189
11.1 煉油商組合投資策略 190
11.2 裂解利潤的套期保值模型 191
11.3 數據及樣本分析 195
11.4 套期保值效果分析與比較 197
11.5 本章小結 201
第12章 中國石油進口安全綜合評估研究 203
12.1 中國石油進口現狀 204
12.2 石油進口風險識別和指標選取 205
12.3 兩階段DEA-like石油進口安全評價模型 208
12.4 中國石油進口安全綜合評價 210
12.5 本章小結 215
參考文獻 218
Contents
Preface
Chapter 1 Introduction 1
1.1 New pattern of oil market 2
1.2 Literature review of oil market research 4
1.3 Hot scientific issues in the oil market 20
Chapter 2 Research on implied volatility for oil prices 22
2.1 Oil price implied volatility index 23
2.2 Modelling the relationship between oil returns and volatility 24
2.3 Data and statistics 26
2.4 Empirical analysis for risk-return 28
2.5 Conclusions 34
Chapter 3 System analysis approach for the identification of factors driving crude oil prices 36
3.1 Driving factors 37
3.2 Synthesis approach 38
3.3 Data and sample analysis 42
3.4 Driving mechanism of factors on oil prices 45
3.5 Conclusions 55
Chapter 4 Oil price volatility and oil-related events: an internet concern perspective 56
4.1 Behavioral mechanism of event impact 57
4.2 Oil-related events 58
4.3 Event study modelling 61
4.4 Effects analysis of the oil-related events 63
4.5 Conclusions 70
Chapter 5 Dynamic integration of world oil prices: globalisation vs.regionalisation 72
5.1 The world oil market system 73
5.2 Dynamic network modelling 74
5.3 Summary statistics of oil market system 78
5.4 Oil market integration from an International perspective 82
5.5 Oil market integration from a country perspective 91
5.6 Conclusions 100
Chapter 6 Dynamic comovement between international oil prices and natural gas prices 102
6.1 Evolution of natural gas pricing mechanism 103
6.2 Modelling the dynamic relationship 104
6.3 Data sources 107
6.4 Time-varying comovement analysis 109
6.5 Impacts of oil prices on regional natural gas prices 114
6.6 Conclusions 124
Chapter 7 Impact of oil price volatility on non-energy commodity markets 125
7.1 Interdependence between oil market and non-energy commodity markets 126
7.2 Volatility spillover model across market 127
7.3 Basic analysis for markets 129
7.4 Volatility spillover effect between oil and commodity markets 132
7.5 Conclusions 137
Chapter 8 Dynamic dependence between oil and gas prices and exchange rate 139
8.1 Economic analysis of the relationship between energy prices and exchange rate 140
8.2 Time-varying optimal copula model 141
8.3 Dependence analysis of oil and gas prices and exchange rate 147
8.4 Conclusions 151
Chapter 9 Influence of China's oil market 153
9.1 Relationship between domestic and international commodity market 154
9.2 Information transmission model across market 156
9.3 Commodity market sample analysis 157
9.4 Influence analysis for China's oil market 160
9.5 Conclusions 170
Chapter 10 Effects of structural oil shocks on China's macro-economy 172
10.1 Relationship between oil prices and emerging economies 173
10.2 Oil supply and demand in BRICS countries 174
10.3 Oil shocks modelling 177
10.4 Data preprocess 179
10.5 Macroeconomic impact of oil price shocks 180
10.6 Conclusions 187
Chapter 11 A dynamic hedging approach in multiproduct oil markets 189
11.1 Portfolio hedging strategy for refineries 190
11.2 Hedging model for crack spread 191
11.3 Data analysis 195
11.4 Hedging performance comparison 197
11.5 Conclusions 201
Chapter 12 Integrated evaluation for China's oil import security 203
12.1 Oil import situation in China 204
12.2 Risk identification and indicator system 205
12.3 Two-phase DEA-like model 208
12.4 Evolution and evaluation of China's oil import security 210
12.5 Conclusions 215
References 218
