國聯安雙禧中證100指數分級證券投資基金(國聯安雙禧中證100指數)

國聯安雙禧中證100指數分級證券投資基金是國聯安發行的一個結構型的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：國聯安雙禧中證100指數
• 基金類型：結構型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：國聯安
• 基金管理費：1.00%
• 首募規模：9.82億
• 託管銀行：中國建設銀行股份有限公司
• 基金代碼：162509
• 成立日期：20100416
• 基金託管費：0.22%

投資目標

本基金進行被動式指數化投資 ，通過嚴謹的數量化管理和投資紀律約束，力爭保持基金淨值收益率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%，為投資者提供一個投資中證100指數的有效工具，從而分享中國經濟中長期增長的穩定收益。

投資範圍

本基金資產投資於具有良好流動性的金融工具，包括中證100 指數的成份股、備選成份股、新股、現金和到期日在一年以內的政府債券等。
金融衍生產品推出後,本基金可以依照法律法規或監管機構的規定，履行適當程式後可以將其納入投資範圍。

投資策略

本基金採用完全複製標的指數的方法，進行被動式指數化投資。股票投資組合的構建主要按照標的指數的成份股組成及其權重來擬合複製標的指數，並根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整，以複製和跟蹤標的指數。本基金力爭保持基金淨值收益率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%，以實現對中證100指數的有效跟蹤。
當預期成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行為時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動性不足時，或因其他原因導致無法有效複製和跟蹤標的指數時，基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整，並結合合理的投資管理策略等，最終使跟蹤誤差控制在限定的範圍之內。
1、股票組合的構建方法本基金按照成份股在中證100指數中的基準權重構建股票投資組合。如有股票停牌的限制、股票流動性、法律法規限制等因素，使基金管理人無法依指數權重購買某成份股， 基金管理人將搭配使用其他合理方法（如買入非成分股等）進行適當替代。
2、股票指數化投資日常投資組合管理
（1）組合調整原則
本基金為指數型基金,基金所構建的指數化投資組合將根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。同時,本基金還將根據法律法規中的投資比例限制、申購贖回變動情況、新股增發因素等變化，對基金投資組合進行適時調整，以保證基金淨值增長率與標的指數間的跟蹤誤差最小化。
（2）投資組合調整方法
本基金將對標的指數進行定期與不定期跟蹤調整，同時也會結合限制性調整措施對基金資產進行適當調整。
（3）跟蹤偏離度的監控與管理
每日跟蹤基金組合與標的指數表現的偏離度，每月末、季度末定期分析基金的實際組合與標的指數表現的累計偏離度、跟蹤誤差變化情況及其原因，並最佳化跟蹤偏離度管理方案。

收益分配原則

本基金（包括雙禧100份額、雙禧A份額、雙禧B份額）不進行收益分配。
經基金份額持有人大會決議通過，並經中國證監會核准後，如果終止雙禧A份額與雙禧B份額的運作，本基金將根據基金份額持有人大會決議調整基金的收益分配。具體見基金管理人屆時發布的相關公告。