國聯安中證醫藥100指數證券投資基金是國聯安發行的一個指數型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：國聯安醫藥100指數
- 基金類型：指數型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：國聯安
- 基金管理費：0.80%
- 首募規模：4.15億
- 託管銀行：交通銀行股份有限公司
- 基金代碼：000059
- 成立日期：20130821
- 基金託管費：0.20%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
本基金進行被動式指數化投資，通過嚴謹的數量化管理和投資紀律約束，力爭保持基金淨值收益率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%，為投資者提供一個投資中證醫藥100指數的有效工具，從而分享中國經濟中長期增長的穩定收益。
投資範圍
本基金資產投資於具有良好流動性的金融工具，包括標的指數成份股及其備選成份股、新股（首次公開發行或增發，包含創業板、中小板及其他經中國證監會核准上市的股票）、到期日在一年之內的政府債券、債券回購、股指期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
投資策略
本基金採用完全複製標的指數的方法，進行被動式指數化投資。股票投資組合的構建主要按照標的指數的成份股組成及其權重來擬合複製標的指數，並根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整，以複製和跟蹤標的指數。本基金力爭保持基金淨值收益率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%,以實現對中證醫藥100指數的有效跟蹤。
當預期成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行為時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動性不足時，或因其他原因導致無法有效複製和跟蹤標的指數時，基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整，並結合合理的投資管理策略等，最終使跟蹤誤差控制在限定的範圍之內。
1、股票組合的構建方法
本基金按照成份股在中證醫藥100指數中的基準權重構建股票投資組合。如有股票停牌的限制、股票流動性、法律法規限制等因素，使基金管理人無法依指數權重購買某成份股，基金管理人將搭配使用其他合理方法（如買入非成分股等）進行適當替代。
針對我國證券市場新股發行制度的特點，本基金將參與一級市場新股認購。
2、股票指數化投資日常投資組合管理
（1）組合調整原則
本基金為指數型基金,基金所構建的指數化投資組合將根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。同時,本基金還將根據法律法規中的投資比例限制、申購贖回變動情況、新股增發因素等變化,對基金投資組合進行適時調整,以保證基金淨值增長率與標的指數間的跟蹤誤差最小化。
（2）投資組合調整方法
本基金將對標的指數進行定期與不定期跟蹤調整。
1）定期調整
本基金根據所跟蹤的中證醫藥100指數成份股定期調整而進行相應調整。
2）不定期調整
當成份股發生增發、送配等情況對成份股在指數中的權重影響較大時，本基金將根據指數公司公布的指數權重檔案進行相應調整；
根據本基金的申購和贖回情況，對股票投資組合進行調整，從而有效跟蹤標的指數；
若個別成份股因停牌、流動性不足或法規限制等因素，使得基金管理人無法按照其所占標的指數權重進行購買時，基金管理人將綜合考慮跟蹤誤差最小化和投資者利益，決定部分持有現金或買入相關的替代性組合。（3）跟蹤偏離度的監控與管理
每日跟蹤基金組合與標的指數表現的偏離度，每月末、季度末定期分析基金的實際組合與標的指數表現的累計偏離度、跟蹤誤差變化情況及其原因，並最佳化跟蹤偏離度管理方案。
3、債券的投資策略
基於流動性管理的需要，本基金可以投資於到期日在一年之內的政府債券，債券投資的目的是保證基金資產流動性同時提高基金資產的投資收益。
4、股指期貨的投資
本基金利用股指期貨流動性好、交易成本低和槓桿操作等特點，通過股指期貨就本基金投資組合對標的指數的擬合效果進行及時、有效地調整，並提高投資組合的運作效率等。例如在本基金的建倉期或發生大額淨申購時，可運用股指期貨有效減少基金組合資產配置與跟蹤標的之間的差距；在本基金髮生大額淨贖回時，可運用股指期貨控制基金較大幅度減倉時可能存在的衝擊成本，從而確保投資組合對指數跟蹤的效果。
當預期成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行為時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動性不足時，或因其他原因導致無法有效複製和跟蹤標的指數時，基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整，並結合合理的投資管理策略等，最終使跟蹤誤差控制在限定的範圍之內。
1、股票組合的構建方法
本基金按照成份股在中證醫藥100指數中的基準權重構建股票投資組合。如有股票停牌的限制、股票流動性、法律法規限制等因素，使基金管理人無法依指數權重購買某成份股，基金管理人將搭配使用其他合理方法（如買入非成分股等）進行適當替代。
針對我國證券市場新股發行制度的特點，本基金將參與一級市場新股認購。
2、股票指數化投資日常投資組合管理
（1）組合調整原則
本基金為指數型基金,基金所構建的指數化投資組合將根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。同時,本基金還將根據法律法規中的投資比例限制、申購贖回變動情況、新股增發因素等變化,對基金投資組合進行適時調整,以保證基金淨值增長率與標的指數間的跟蹤誤差最小化。
（2）投資組合調整方法
本基金將對標的指數進行定期與不定期跟蹤調整。
1）定期調整
本基金根據所跟蹤的中證醫藥100指數成份股定期調整而進行相應調整。
2）不定期調整
當成份股發生增發、送配等情況對成份股在指數中的權重影響較大時，本基金將根據指數公司公布的指數權重檔案進行相應調整；
根據本基金的申購和贖回情況，對股票投資組合進行調整，從而有效跟蹤標的指數；
若個別成份股因停牌、流動性不足或法規限制等因素，使得基金管理人無法按照其所占標的指數權重進行購買時，基金管理人將綜合考慮跟蹤誤差最小化和投資者利益，決定部分持有現金或買入相關的替代性組合。（3）跟蹤偏離度的監控與管理
每日跟蹤基金組合與標的指數表現的偏離度，每月末、季度末定期分析基金的實際組合與標的指數表現的累計偏離度、跟蹤誤差變化情況及其原因，並最佳化跟蹤偏離度管理方案。
3、債券的投資策略
基於流動性管理的需要，本基金可以投資於到期日在一年之內的政府債券，債券投資的目的是保證基金資產流動性同時提高基金資產的投資收益。
4、股指期貨的投資
本基金利用股指期貨流動性好、交易成本低和槓桿操作等特點，通過股指期貨就本基金投資組合對標的指數的擬合效果進行及時、有效地調整，並提高投資組合的運作效率等。例如在本基金的建倉期或發生大額淨申購時，可運用股指期貨有效減少基金組合資產配置與跟蹤標的之間的差距；在本基金髮生大額淨贖回時，可運用股指期貨控制基金較大幅度減倉時可能存在的衝擊成本，從而確保投資組合對指數跟蹤的效果。
收益分配原則
1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為12次，每次收益分配比例不得低於該次收益分配基準日可供分配利潤的20%，若基金契約生效不滿3個月可不進行收益分配；
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
3、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
4、每一基金份額享有同等分配權；
5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
3、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
4、每一基金份額享有同等分配權；
5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
