本基金運用以完全複製為目標的指數化投資方法，通過嚴格的投資約束和數量化風險控制手段，力爭控制本基金的淨值增長率與業績衡量基準之間的日平均跟蹤誤差不超過0.35%，實現對滬深300指數的有效跟蹤。
基本介紹
- 中文名：國泰滬深300指數基金
- 基金代碼：020011
- 投資類型：指數型
- 投資風格：股票型
基金概況,投資目標,投資理念,投資範圍,投資策略,收益分配原則,業績比較基準,風險收益特徵,
基金概況
基金名稱國泰滬深300
基金代碼020011
投資類型指數型
投資風格股票型
首次募集規模6228132587.36
最新基金規模10405990940.48
成立日期2007-11-11
基金經理林海章贇
基金託管人中國銀行
基金管理人 國泰基金管理有限公司
會計師事務所普華永道中天會計師事務所有限公司
律師事務所上海源泰律師事務所
投資目標
本基金運用以完全複製為目標的指數化投資方法，通過嚴格的投資約束和數量化風險控制手段，力爭控制本基金的淨值增長率與業績衡量基準之間的日平均跟蹤誤差不超過0.35%，實現對滬深300指數的有效跟蹤。 投資原則及比例 基金管理人應當自基金契約生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金契約的約定。因滬深300指數成分股調整、上市公司合併、證券市場波動、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合基金契約約定的投資比例規定的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整。法律法規另有規定時，從其規定。
投資理念
本基金採取被動式指數化投資管理方式，實現與市場的同步增長，獲取中國經濟成長的長期穩定回報。
投資範圍
本基金投資於具有良好流動性的金融工具，包括滬深300指數的成份股及其備選成份股、新股（一級市場初次發行或增發）等，股票資產投資比例不低於基金資產的90%，投資於滬深300指數成份股和備選成份股的資產不低於股票資產的80%，其中備選成份股投資比例不高於15%。本基金投資於現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值5%。 本基金還可以投資於經中國證監會批准的允許本基金投資的其它金融工具，在履行適當程式後，本基金可以將其納入投資範圍。
投資策略
本基金為以完全複製為目標的指數基金，按照成份股在滬深300指數中的基準權重構建指數化投資組合。當預期成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行為時，以及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，基金管理人會對投資組合進行適當調整，以便實現對跟蹤誤差的有效控制。
收益分配原則
1、基金收益分配採用現金方式或紅利再投資方式，基金份額持有人可自行選擇收益分配方式；基金份額持有人事先未做出選擇的，默認的分紅方式為現金紅利；
2、每一基金份額享有同等分配權；
3、基金當期收益先彌補前期虧損後，方可進行當期收益分配；
4、基金收益分配後每份基金份額的淨值不能低於集中申購期基金份額的面值；
5、如果基金當期出現虧損，則不進行收益分配；
6、在符合有關基金分紅條件的前提下，基金收益分配每年至多2次；
7、全年基金收益分配比例不得低於年度基金已實現淨收益的50%。基金契約生效不滿3個月，收益可不分配；
