國泰國證食品飲料行業指數分級證券投資基金(國泰國證食品飲料分級B)

國泰國證食品飲料行業指數分級證券投資基金是國泰基金髮行的一個結構型的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：國泰國證食品飲料分級B
• 基金類型：結構型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：國泰基金
• 基金管理費：1.00%
• 首募規模：4.59億
• 託管銀行：中國農業銀行股份有限公司
• 基金代碼：150199
• 成立日期：20141023
• 基金託管費：0.20%

投資目標

本基金緊密跟蹤標的指數，追求基金淨值收益率與業績比較基準之間的跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。

投資範圍

本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括標的指數成份股及其備選成份股、債券、債券回購、銀行存款、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。

投資策略

1、股票投資策略
本基金主要採取完全複製法，即按照標的指數成份股組成及其權重構建股票投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應的調整。但因特殊情況（如成份股長期停牌、成份股發生變更、成份股權重由於自由流通量發生變化、成份股公司行為、市場流動性不足等）導致本基金管理人無法按照標的指數構成及權重進行同步調整時，基金管理人將對投資組合進行最佳化，儘量降低跟蹤誤差。
在正常市場情況下，本基金的風險控制目標是追求基金淨值收益率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。如因標的指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述範圍，基金管理人應採取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
2、債券投資策略
基於流動性管理的需要，本基金可以投資於到期日在一年期以內的政府債券、央行票據和金融債，債券投資的目的是保證基金資產流動性並提高基金資產的投資收益。
3、股指期貨投資策略
本基金投資股指期貨將主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨契約。本基金力爭利用股指期貨的槓桿作用，降低股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差，達到有效跟蹤標的指數的目的。
本基金投資股指期貨的，基金管理人應在季度報告、半年度報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等檔案中披露股指期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，並充分揭示股指期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標。

收益分配原則

本基金分級份額存續期間暫不進行收益分配。
在本基金國泰食品份額、食品A份額、食品B份額的運作期間內，基金管理人可根據實際情況，在履行適當程式後對基金收益分配原則進行調整，並相應修改食品A份額、食品B份額基金份額淨值的計算公式等，且此項修改無需召開基金份額持有人大會。
經基金份額持有人大會決議通過，並報中國證監會備案後，如果終止食品A份額、食品B份額的運作，本基金將根據基金份額持有人大會決議調整基金的收益分配原則。具體見基金管理人屆時發布的相關公告。