國壽安保滬深300指數型證券投資基金是國壽安保發行的一個指數型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：國壽安保滬深300指數
- 基金類型：指數型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：國壽安保
- 基金管理費：0.50%
- 首募規模：51.30億
- 託管銀行：中國農業銀行股份有限公司
- 基金代碼：000613
- 成立日期：20140605
- 基金託管費：0.10%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
本基金採用被動式指數化投資策略，通過控制基金組合相對於標的指數的偏離度和跟蹤誤差，實現對標的指數的有效跟蹤，以為投資者帶來與指數收益相似的長期回報。在正常市場情況下，本基金力爭淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。
投資範圍
本基金投資範圍主要為標的指數成份股及備選成份股。此外，為更好地實現投資目標，本基金可少量投資於部分非成份股（包含中小板、創業板及其他經中國證監會核准發行的股票）、權證、債券資產（國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類資產，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
投資策略
本基金採取完全複製策略，即按照標的指數的成份股構成及其權重構建基金股票投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。但因特殊情況（如市場流動性不足、成份股被限制投資等）導致基金無法獲得足夠數量的股票時，基金管理人將運用其他合理的投資方法構建本基金的實際投資組合，追求儘可能貼近目標指數的表現。
1、股票資產指數化投資策略
本基金股票資產投資原則上採用完全複製標的指數的方法跟蹤標的指數。通常情況下，本基金根據標的指數成份股票在指數中的權重確定成份股票的買賣數量，並根據標的指數成份股及其權重變動對股票投資組合進行相應調整。在特殊情況下，本基金將選擇其它股票或股票組合對標的指數中的股票加以替換，這些情況包括但不限於以下情形：
（1）法律法規的限制；
（2）標的指數成份股流動性嚴重不足；
（3）本基金資產規模過大導致本基金持有該股票比例過高；
（4）成份股上市公司存在重大虛假陳述等違規行為、或者面臨重大的不利行政處罰或司法訴訟；
（5）有充分而合理的理由認為其市場價格被操縱等。
進行此等替換遵循的原則如下：
（1）優先考慮用以替換的股票與被替換的股票屬於同一行業；
（2）替換後，該成份股票所在行業在基金股票資產組合中的權重與標的指數中該行業權重相一致；
（3）用以替換的股票或股票組合與被替換的股票在考查期內日收益率序列風險收益特徵高度相關，能較好地代表被替代股票的收益率波動情況。
2、股票指數化投資日常投資組合管理
（1）組合調整原則
本基金為指數型基金，基金所構建的指數化投資組合將根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。同時，本基金還將根據法律法規中的投資比例限制、申購贖回變動情況、新股增發因素等變化，對基金投資組合進行適時調整，以保證基金淨值增長率與標的指數間的跟蹤誤差最小化。
（2）投資組合調整方法
本基金將對標的指數進行定期與不定期的跟蹤調整，同時也會結合限制性調整措施對基金資產進行適當調整。
（3）跟蹤偏離度的監控與管理
每日跟蹤基金組合與標的指數表現的偏離度，定期分析基金的實際組合與標的指數表現的累計偏離度、跟蹤誤差變化情況及其原因，並最佳化跟蹤偏離度管理方案。
3、債券投資策略
本基金基於流動性管理及策略性投資的需要，將投資於國債、金融債等期限在一年期以下的債券，保證基金資產流動性，提高基金資產的投資收益。
4、其他金融工具投資策略
在法律法規許可時，本基金可基於謹慎原則運用權證等相關金融衍生工具對基金投資組合進行管理，以提高投資效率，控制基金投資組合風險水平，更好地實現本基金的投資目標。本基金管理人運用上述金融衍生工具必須是出於追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的，不得套用於投機交易目的，或用作槓桿工具放大基金的投資。
1、股票資產指數化投資策略
本基金股票資產投資原則上採用完全複製標的指數的方法跟蹤標的指數。通常情況下，本基金根據標的指數成份股票在指數中的權重確定成份股票的買賣數量，並根據標的指數成份股及其權重變動對股票投資組合進行相應調整。在特殊情況下，本基金將選擇其它股票或股票組合對標的指數中的股票加以替換，這些情況包括但不限於以下情形：
（1）法律法規的限制；
（2）標的指數成份股流動性嚴重不足；
（3）本基金資產規模過大導致本基金持有該股票比例過高；
（4）成份股上市公司存在重大虛假陳述等違規行為、或者面臨重大的不利行政處罰或司法訴訟；
（5）有充分而合理的理由認為其市場價格被操縱等。
進行此等替換遵循的原則如下：
（1）優先考慮用以替換的股票與被替換的股票屬於同一行業；
（2）替換後，該成份股票所在行業在基金股票資產組合中的權重與標的指數中該行業權重相一致；
（3）用以替換的股票或股票組合與被替換的股票在考查期內日收益率序列風險收益特徵高度相關，能較好地代表被替代股票的收益率波動情況。
2、股票指數化投資日常投資組合管理
（1）組合調整原則
本基金為指數型基金，基金所構建的指數化投資組合將根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。同時，本基金還將根據法律法規中的投資比例限制、申購贖回變動情況、新股增發因素等變化，對基金投資組合進行適時調整，以保證基金淨值增長率與標的指數間的跟蹤誤差最小化。
（2）投資組合調整方法
本基金將對標的指數進行定期與不定期的跟蹤調整，同時也會結合限制性調整措施對基金資產進行適當調整。
（3）跟蹤偏離度的監控與管理
每日跟蹤基金組合與標的指數表現的偏離度，定期分析基金的實際組合與標的指數表現的累計偏離度、跟蹤誤差變化情況及其原因，並最佳化跟蹤偏離度管理方案。
3、債券投資策略
本基金基於流動性管理及策略性投資的需要，將投資於國債、金融債等期限在一年期以下的債券，保證基金資產流動性，提高基金資產的投資收益。
4、其他金融工具投資策略
在法律法規許可時，本基金可基於謹慎原則運用權證等相關金融衍生工具對基金投資組合進行管理，以提高投資效率，控制基金投資組合風險水平，更好地實現本基金的投資目標。本基金管理人運用上述金融衍生工具必須是出於追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的，不得套用於投機交易目的，或用作槓桿工具放大基金的投資。
收益分配原則
1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為12次，每份基金份額每次收益分配比例不得低於收益分配基準日每份基金份額該次可供分配利潤的10%，若《基金契約》生效不滿3個月可不進行收益分配；
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
3、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值，即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
4、本基金每一基金份額享有同等分配權；
5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
在不影響基金份額持有人利益的情況下，基金管理人可在法律法規允許的前提下酌情調整以上基金收益分配原則，此項調整不需要召開基金份額持有人大會，但應於變更實施日前在指定媒體公告。
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
3、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值，即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
4、本基金每一基金份額享有同等分配權；
5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
在不影響基金份額持有人利益的情況下，基金管理人可在法律法規允許的前提下酌情調整以上基金收益分配原則，此項調整不需要召開基金份額持有人大會，但應於變更實施日前在指定媒體公告。
