固定收益證券手冊（上下冊）

《固定收益證券手冊（上下冊）》是2014年2月中國人民大學出版社出版的圖書，作者是弗蘭克·J·法博齊。

基本介紹

• 書名：固定收益證券手冊（上下冊）
• 作者：弗蘭克·J·法博齊
• ISBN：9787300170015
• 定價：188元
• 出版社：中國人民大學出版社
• 出版時間：2014年2月
• 裝幀：平裝
• 開本：16開

內容簡介

近年來，《固定收益證券手冊》己經成為基金經理、機構投資者、金融分析師的重要參考工具。本書全面介紹了各種類型的固定收益產品，以及固定收益證券組合管理策略。本書作為該領域的經典傑作--每章都是由該領域最權威的固定收益證券專家撰寫--闡述了固定收益市場上最新的理論與實踐變化，以滿足當今金融領域各層次研究者的需要。本書所涵蓋的內容最廣、最深。本書向專業人士提供了固定收益證券的全面知識，以及新增部門和策略的詳盡信息，從而使本書具有其他任何一本書難以企及的高度。 經過充分的修訂和擴充，這個版本的更新包括： ● 一級和二級債券市場 ● 計算投資收益 ● 遠期利率分析概述 ● 歐洲債券市場 ● 新興市場債券 ● 穩定價值投資 ● 抵押貸款與抵押貸款市場概述 ● 機構抵押貸款支持證券 ● 擔保抵押證券 ● 住宅資產支持證券 ● 信用卡應收款支持證券 ● 現金抵押債券 ● 合成擔保債務憑證 ● 信用風險模型 ● 評級機構為結構性融資評級的方法 ● 收益率曲線交易的分析框架 ● 市場收益率曲線和擬合利率期限結構 ● 對沖利率期限結構風險因素的模型 ● 對基準投資組合的量化管理

圖書目錄

第1部分 背景

第1章 固定收益證券類型與特徵概覽

11債券

12優先股

13住房抵押貸款支持證券

14商業抵押貸款支持證券

15資產支持證券

16小結

第2章投資固定收益證券的風險

21市場風險或利率風險

22再投資風險

23時間風險或提前贖迴風險

24信用風險

25收益率曲線風險或到期日風險

26通貨膨脹風險或購買力風險

27流動性風險

28匯率風險或貨幣風險

29波動性風險

210政治風險或法律風險

211事件風險

212部門風險

213其他風險

214小結

第3章一級和二級債券市場

31一級市場

32二級市場

33小結

第4章債券市場指數

41債券市場指數的用途

42編制並維護債券指數

43對幾種債券指數的描述

44風險/收益特徵

45相關關係

46小結

第2部分基本分析方法

第5章債券定價、收益率的衡量和總收益率

51債券定價

52常規的收益率衡量方法

53總收益率分析

54小結

第6章計算投資收益

61單一期間收益率

62一項投資的表現：資金加權收益

63投資經理的表現：時間加權收益

64多期收益率的計算

65小結

第7章利率的期限結構

71基礎利率

72風險溢價

73利率的期限結構

74小結

第8章遠期利率分析概述

81平價利率、即期利率和遠期利率的計算

82影響收益率曲線形狀的主要因素

83在收益率曲線交易中使用遠期利率分析

附錄8A符號和定義

附錄8B已知評價利率後計算即期利率和遠期利率

附錄8C即期利率、遠期利率、滾動收益率和債券收益之間的關係

第9章利率風險衡量

91完全估價法

92債券的價格波動性特徵

93久期

94修正久期和有效久期

95凸性

96基點價格

97收益率波動性的重要性

第3部分證券

第10章美國國債和機構債券

101國債

102機構債券

103小結

第11章市政債券

111市政債券的特點

112市政債券的類型

113市政債券的商業信用評級

114市政債券的保險

115評估方法

116影響市政債券的稅收條款

117市政債券市場中收益率的關係

118—級市場和二級市場

119債券指數

1110正式公告

1111市政債券市場的監管

第12章私人貨幣市場工具

121商業票據

122銀行承兌匯票

123大額可轉讓存單

124回購協定

125聯邦基金

126小結

第13章公司債券

131公司受託人

132債券的一些基本知識

133債券的擔保

134在到期日之前償還債務的可能方式

135信用風險

136事件風險

137投機級債券

138違約率和回收率

第14章中期票據

141MTN市場的背景

142中期票據市場機制

143中期票據與公司債券的經濟學

144結構化中期票據

145歐洲中期票據

第15章通脹指數債券

151機制與度量

152市場

153評估與業績表現

154投資者

155發行人

156其他有關發行的問題

157小結

第16章浮動利率債券

161浮動利率債券的一般特徵及主要的債券類型

162贖回和回售條款

163利差度量

164浮動利率債券的價格波動性特徵

165投資組合策略

第17章不可轉換優先股

171優先股的發行

172優先股的評級

173優先股股息的徵稅方式

第18章國際債券市場與投資工具

181投資工具：歐洲、外國和全球

182美元計價的國際債券

183外帀計價的國際債券

184小結

第19章歐洲債券市場

191出現及初始發展情況

192歐洲貨幣聯盟成立之後的歐洲債券市場：發展的驅動因素

193當期的公司歐洲債券市場

194高評級歐元計價公司債券之外的歐洲債券

195歐洲債券市場的前景

第20章新興市場債券

201債券總量

202新興市場債券的歷史表現

203布雷迪債券

204違約、轉換、結構調整、重組和訴訟

205衍生品

206信用連結票據

207估值方法

208小結

附錄布雷迪債券的類型

第21章穩定價值投資

211穩定價值產品

212穩定價值市場的演變

213穩定價值投資組合管理

214穩定價值投資的未來

第22章抵押貸款與抵押貸款市場概述

221產品的定義及條款

222抵押貸款的技術性問題

223抵押貸款行業

224抵押貸款利率的產生

225抵押貸款產品的風險構成

226小結