嘉實恒生中國企業指數證券投資基金(QDII-LOF)是嘉實基金髮行的一個QDII的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：嘉實恒生中國企業QDII-LOF
- 基金類型：QDII
- 基金狀態：正常
- 基金公司：嘉實基金
- 基金管理費：0.75%
- 首募規模：10.17億
- 託管銀行：中國建設銀行股份有限公司
- 基金代碼：160717
- 成立日期：20100930
- 基金託管費：0.25%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
本基金進行被動式指數化投資，通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風險管理手段，力爭控制本基金的淨值增長率與業績比較基準之間的日平均跟蹤誤差小於0.3%，年跟蹤誤差不超過4%，以實現對恒生中國企業指數的有效跟蹤，給投資者提供一個投資恒生中國企業指數的有效投資工具。
投資範圍
本基金投資於標的指數成份股、備選股、同一標的指數的ETF、以及依法發行或上市的其他股票、固定收益類證券、現金、短期金融工具、同一標的指數的股指期貨、權證和法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如果法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入本基金的投資範圍。
投資策略
本基金為被動式指數基金，按照成份股在恒生中國企業指數中的基準權重構建指數化投資組合。當預期成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行為時，以及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，基金經理會對投資組合進行適當調整，以使跟蹤誤差控制在限定的範圍之內。
本基金可以投資於同一標的指數的ETF，基金管理人可在香港恒生國企指數成份股和同一標的指數的ETF之間選擇較優的方式實施組合構建，以達到節約成本和更好地跟蹤標的指數的目的。
基金管理人應當在基金契約生效後6個月內使基金的投資組合比例符合基金契約的有關約定。
1、資產配置策略
作為被動式指數基金，本基金主要投資於恒生中國企業指數成份股和備選成份股。本基金將根據市場的實際情況，投資於金融衍生產品，以保證對標的指數的有效跟蹤。
2、股票組合構建
（1）股票投資原則：
本基金原則上通過指數複製法進行被動式指數化投資，根據恒生中國企業指數成份股的基準權重構造股票指數化投資組合。
（2）股票組合構建方法：
本基金原則上採用指數複製法，按照成份股在基準指數恒生中國企業指數中的基準權重構建股票投資組合。如有（a）因受股票停牌的限制、股票流動性等其他市場因素，使基金管理人無法依指數權重購買某成份股，或（b）預期標的指數的成份股即將調整，或（c）其他影響指數複製的因素，基金經理可以根據市場情況，結合經驗判斷，對本基金資產進行適當調整，以期在規定的風險承受限度之內，獲得更接近基準指數的收益率。
（3）本基金投資ETF主要基於以下策略：（a）根據ETF的折溢價情況，在標的指數成份股和ETF之間選擇較優的方式實施組合構建；（b）根據ETF折溢價情況，參與ETF套利，以增加基金投資收益；（c）日常基金申購贖回通過ETF構造投資組合，以避免申購贖回而導致的成份股頻繁交易所帶來的交易成本和交易衝擊。
（4）金融衍生產品投資
本基金部分投資於金融衍生產品，以降低跟蹤成本和提高投資管理效率。
本基金將以投資組合避險或有效管理為目標，在基金風險承受能力許可的範圍內，本著謹慎原則，適度參與金融衍生產品投資。投資策略主要包括：利用匯率衍生產品，以降低基金匯率風險；利用指數衍生產品，以應對申購贖回對基金跟蹤效果的影響和提高投資管理效率；等等。
此外，在符合有關法律法規規定的前提下，本基金還可進行證券借貸交易、回購交易等投資，以增加投資收益。未來，隨著全球證券市場投資工具的發展和豐富，基金可相應調整和更新相關投資策略，並按照相關規定發布臨時公告。
本基金可以投資於同一標的指數的ETF，基金管理人可在香港恒生國企指數成份股和同一標的指數的ETF之間選擇較優的方式實施組合構建，以達到節約成本和更好地跟蹤標的指數的目的。
基金管理人應當在基金契約生效後6個月內使基金的投資組合比例符合基金契約的有關約定。
1、資產配置策略
作為被動式指數基金，本基金主要投資於恒生中國企業指數成份股和備選成份股。本基金將根據市場的實際情況，投資於金融衍生產品，以保證對標的指數的有效跟蹤。
2、股票組合構建
（1）股票投資原則：
本基金原則上通過指數複製法進行被動式指數化投資，根據恒生中國企業指數成份股的基準權重構造股票指數化投資組合。
（2）股票組合構建方法：
本基金原則上採用指數複製法，按照成份股在基準指數恒生中國企業指數中的基準權重構建股票投資組合。如有（a）因受股票停牌的限制、股票流動性等其他市場因素，使基金管理人無法依指數權重購買某成份股，或（b）預期標的指數的成份股即將調整，或（c）其他影響指數複製的因素，基金經理可以根據市場情況，結合經驗判斷，對本基金資產進行適當調整，以期在規定的風險承受限度之內，獲得更接近基準指數的收益率。
（3）本基金投資ETF主要基於以下策略：（a）根據ETF的折溢價情況，在標的指數成份股和ETF之間選擇較優的方式實施組合構建；（b）根據ETF折溢價情況，參與ETF套利，以增加基金投資收益；（c）日常基金申購贖回通過ETF構造投資組合，以避免申購贖回而導致的成份股頻繁交易所帶來的交易成本和交易衝擊。
（4）金融衍生產品投資
本基金部分投資於金融衍生產品，以降低跟蹤成本和提高投資管理效率。
本基金將以投資組合避險或有效管理為目標，在基金風險承受能力許可的範圍內，本著謹慎原則，適度參與金融衍生產品投資。投資策略主要包括：利用匯率衍生產品，以降低基金匯率風險；利用指數衍生產品，以應對申購贖回對基金跟蹤效果的影響和提高投資管理效率；等等。
此外，在符合有關法律法規規定的前提下，本基金還可進行證券借貸交易、回購交易等投資，以增加投資收益。未來，隨著全球證券市場投資工具的發展和豐富，基金可相應調整和更新相關投資策略，並按照相關規定發布臨時公告。
收益分配原則
1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為10次，每次收益分配比例不得低於該次可供分配利潤的20%，若《基金契約》生效不滿3個月可不進行收益分配；
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，對於場外認購、申購的基金份額，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；選擇採取紅利再投資形式的，分紅資金將按除息日基金份額淨值轉成相應基金份額；
場內認購、申購和上市交易的基金份額的分紅方式為現金分紅，投資者不能選擇其他的分紅方式，具體權益分配程式等有關事項遵循深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司的相關規定。
3、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
4、每一基金份額享有同等分配權；
5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，對於場外認購、申購的基金份額，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；選擇採取紅利再投資形式的，分紅資金將按除息日基金份額淨值轉成相應基金份額；
場內認購、申購和上市交易的基金份額的分紅方式為現金分紅，投資者不能選擇其他的分紅方式，具體權益分配程式等有關事項遵循深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司的相關規定。
3、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
4、每一基金份額享有同等分配權；
5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
