匯率建模與匯率期限結構分析

內容簡介

後疫情時代，國際金融市場與全球經濟一體化進程的不確定性增強，這種不確定性一方面對匯率理論的發展提出了更高的要求；另一方面，構建具有優良預測能力的匯率模型也顯得愈發重要。在經濟環境處於時變狀態中，參數模型對匯率建模的能力不僅取決於模型設定是否正確，還取決於模型是否能迅速探測參數的結構性變化，並能同時對最優解釋變數進行識別以使用最佳信息對匯率實現建模。本書通過構建乘數自適應可變窗與高維自適應可變元算法以解決如何選擇最佳建模信息的問題，並與匯率期限結構模型相結合，研究巨觀變數（例如，利率調整、國家信用評級變動、通貨膨脹率變動、潛在增長率變動、進出口變動等巨觀經濟變數因素）對匯率期限結構曲線的影響。同時，藉助自適應算法、高維自適應可變元算法與匯率的期限結構模型，本書構建了一種匯率的適應性預測模型並進行了多種匯率的實證預測分析。

作者簡介

李欣珏，雲南大學經濟學院講師，廈門大學王亞南經濟研究院與德國洪堡大學套用統計系聯合培養博士。研究領域為套用時間序列，套用計量經濟學與巨觀金融學。多次參與國家自然科學基金、國家社科基金的課題研究，在專業領域中文核心期刊《統計研究》、《系統工程理論與實踐》等發表論文多篇。

圖書目錄

緒論

第一章文獻綜述

第一節匯率預測現有模型及其評述

第二節巨觀經濟預測中的結構性變化難題與自適應預測

第三節高維變數選擇模型及其套用

第四節經濟量化分析及其結論

結論

第二章局部適應性算法

第一節局部適應性多元貨幣模型

第二節數值模擬與預測能力檢驗

第三節人民幣匯率預測

結論

附錄

第三章乘數自適應可變窗算法

第一節乘數自適應可變窗建模步驟

第二節乘數自適應可變窗算法理論

第三節數值模擬與預測能力檢驗

第四節人民幣匯率預測

第五節超變數參數穩定性檢驗

結論

附錄1

附錄2

第四章自適應變元算法

第一節自適應判別條件

第二節SCAD懲罰函式

第三節自適應變元算法

第四節數值模擬與預測能力檢驗

第五節人民幣匯率預測

結論

附錄1

附錄2

第五章匯率期限結構建模

第一節匯率的三因子理論模型

第二節匯率期限結構模型

第三節匯率的狀態空間轉移模型

結論

附錄1

附錄2

結語

匯率建模與匯率期限結構分析

基本介紹

內容簡介

作者簡介

圖書目錄

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