匯添富深證300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金是匯添富發行的一個指數型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：匯添富深證300ETF聯接
- 基金類型：指數型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：匯添富
- 基金管理費：0.50%
- 首募規模：3.36億
- 託管銀行：中國工商銀行股份有限公司
- 基金代碼：470068
- 成立日期：20110928
- 基金託管費：0.10%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
通過投資於目標ETF，緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
投資範圍
本基金投資於具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票）、目標ETF、債券、貨幣市場工具、權證、股指期貨、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但需符合中國證監會的相關規定）。
本基金主要投資於目標ETF、標的指數成份股和備選成份股。其中投資於目標ETF的比例不少於基金資產淨值的90%，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5%，權證、股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
法律法規或監管機構日後允許本基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
本基金主要投資於目標ETF、標的指數成份股和備選成份股。其中投資於目標ETF的比例不少於基金資產淨值的90%，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5%，權證、股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
法律法規或監管機構日後允許本基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
投資策略
本基金以深證300交易型開放式指數證券投資基金作為其主要投資標的，方便特定的客戶群通過本基金投資目標ETF。本基金並不參與目標ETF的管理。
本基金主要以一級市場申購的方式投資於目標ETF，獲取基金份額淨值上漲帶來的收益；在目標ETF基金份額二級市場交易流動性較好的情況下，也可以通過二級市場買賣目標ETF的基金份額。
本基金建倉時間為6 個月，6個月之後本基金投資組合比例達到《基金契約》的相關規定。
1、資產配置策略
本基金採用自上而下的兩層資產配置策略，首先確定基金資產在權益類資產和現金或到期日在一年以內的政府債券之間的配置比例，再進一步確定權益類資產中目標ETF和股票組合的配置比例。本基金將儘可能使持有的股票組合與標的指數的成分股結構保持一致，以實現對業績比較基準的良好跟蹤。本基金投資於目標ETF的資產比例將不低於基金資產淨值的90%，權益類資產投資比例不超過基金資產淨值的95%。
建倉期結束後，在正常市場情況下，本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.3%，年跟蹤誤差不超過4%。在目標ETF 日均跟蹤偏離度符合其基金契約所設定目標的前提下，如因指數編制規則調整等其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述範圍，基金管理人應採取合理措施，避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進一步擴大。
2、目標ETF的投資策略
（1）建倉期
基金契約生效後，本基金將主要按照標的指數的結構構建股票組合，並在建倉期內將股票組合換購成目標ETF，使本基金投資於目標ETF 的比例不低於基金資產淨值的90%。
（2）日常運作期
本基金投資目標ETF有如下兩種方式：
1）申購和贖回：目標ETF 開放申購贖回後，以股票組合進行申購贖回。
2）二級市場方式：目標ETF 上市交易後，在二級市場進行目標ETF 基金份額的交易。
當目標ETF 申購、贖回或二級市場交易模式進行了變更或調整，本基金也將作相應的變更或調整，無須召開基金份額持有人大會。
（3）投資組合的調整
本基金將根據每個交易日申購贖回情況及本基金實際權益類資產倉位情況，來決定對目標ETF的操作方式和數量。
1）當收到淨申購時，本基金將根據淨申購規模及實際權益類資產倉位情況，確定是否需要買入成份股，並申購目標ETF的操作；
2）當收到淨贖回時，本基金將根據淨贖回規模及及實際權益類資產倉位情況，確定是否需要對目標ETF進行贖回，並賣出贖回所得成份股；
3）在部分情況下，本基金將會根據目標ETF二級市場交易情況，適時選擇對目標ETF進行二級市場交易操作。
（4）成份股、備選成份股投資策略
本基金對成份股、備選成份股的投資目的是為準備構建股票組合以申購目標ETF。因此對可投資於成份股、備選成份股的資金頭寸，主要採取完全複製法，即完全按照標的指數的成份股結構構建股票組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。但在因特殊情況（如流動性不足等）導致無法獲得足夠數量的股票時，基金管理人將考慮使用其他合理方法進行部分或全部替代。
（5）固定收益類資產投資策略
本基金固定收益類投資將主要用於現金管理，對所選擇的投資標的的流動性有較高的要求，選取到期日在一年以內的政府債券進行配置。
(6)股指期貨投資策略
本基金根據風險管理的原則，以套期保值為主要目的，通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究，結合股指期貨的定價模型尋求其合理的估值水平，有選擇地投資於流動性好的期貨契約。
本基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險特徵，通過資產配置、品種選擇，謹慎進行投資，以降低投資組合的整體風險。
本基金主要以一級市場申購的方式投資於目標ETF，獲取基金份額淨值上漲帶來的收益；在目標ETF基金份額二級市場交易流動性較好的情況下，也可以通過二級市場買賣目標ETF的基金份額。
本基金建倉時間為6 個月，6個月之後本基金投資組合比例達到《基金契約》的相關規定。
1、資產配置策略
本基金採用自上而下的兩層資產配置策略，首先確定基金資產在權益類資產和現金或到期日在一年以內的政府債券之間的配置比例，再進一步確定權益類資產中目標ETF和股票組合的配置比例。本基金將儘可能使持有的股票組合與標的指數的成分股結構保持一致，以實現對業績比較基準的良好跟蹤。本基金投資於目標ETF的資產比例將不低於基金資產淨值的90%，權益類資產投資比例不超過基金資產淨值的95%。
建倉期結束後，在正常市場情況下，本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.3%，年跟蹤誤差不超過4%。在目標ETF 日均跟蹤偏離度符合其基金契約所設定目標的前提下，如因指數編制規則調整等其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述範圍，基金管理人應採取合理措施，避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進一步擴大。
2、目標ETF的投資策略
（1）建倉期
基金契約生效後，本基金將主要按照標的指數的結構構建股票組合，並在建倉期內將股票組合換購成目標ETF，使本基金投資於目標ETF 的比例不低於基金資產淨值的90%。
（2）日常運作期
本基金投資目標ETF有如下兩種方式：
1）申購和贖回：目標ETF 開放申購贖回後，以股票組合進行申購贖回。
2）二級市場方式：目標ETF 上市交易後，在二級市場進行目標ETF 基金份額的交易。
當目標ETF 申購、贖回或二級市場交易模式進行了變更或調整，本基金也將作相應的變更或調整，無須召開基金份額持有人大會。
（3）投資組合的調整
本基金將根據每個交易日申購贖回情況及本基金實際權益類資產倉位情況，來決定對目標ETF的操作方式和數量。
1）當收到淨申購時，本基金將根據淨申購規模及實際權益類資產倉位情況，確定是否需要買入成份股，並申購目標ETF的操作；
2）當收到淨贖回時，本基金將根據淨贖回規模及及實際權益類資產倉位情況，確定是否需要對目標ETF進行贖回，並賣出贖回所得成份股；
3）在部分情況下，本基金將會根據目標ETF二級市場交易情況，適時選擇對目標ETF進行二級市場交易操作。
（4）成份股、備選成份股投資策略
本基金對成份股、備選成份股的投資目的是為準備構建股票組合以申購目標ETF。因此對可投資於成份股、備選成份股的資金頭寸，主要採取完全複製法，即完全按照標的指數的成份股結構構建股票組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。但在因特殊情況（如流動性不足等）導致無法獲得足夠數量的股票時，基金管理人將考慮使用其他合理方法進行部分或全部替代。
（5）固定收益類資產投資策略
本基金固定收益類投資將主要用於現金管理，對所選擇的投資標的的流動性有較高的要求，選取到期日在一年以內的政府債券進行配置。
(6)股指期貨投資策略
本基金根據風險管理的原則，以套期保值為主要目的，通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究，結合股指期貨的定價模型尋求其合理的估值水平，有選擇地投資於流動性好的期貨契約。
本基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險特徵，通過資產配置、品種選擇，謹慎進行投資，以降低投資組合的整體風險。
收益分配原則
1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為6次，每次收益分配比例不得低於該次收益分配基準日可供分配利潤的10%；若《基金契約》生效不滿3個月可不進行收益分配；
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
3、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權；
5、基金紅利發放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日）的時間不得超過15個工作日；
6、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
3、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權；
5、基金紅利發放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日）的時間不得超過15個工作日；
6、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
