匯添富中證精準醫療主題指數型發起式證券投資基金(LOF)是匯添富發行的一個指數型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：匯添富中證精準醫(LOF)A
- 基金類型：指數型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：匯添富
- 基金管理費：0.75%
- 首募規模：18.46億
- 託管銀行：中國工商銀行股份有限公司
- 基金代碼：501005
- 成立日期：20160121
- 基金託管費：0.10%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
本基金進行被動式指數化投資，緊密跟蹤中證精準醫療主題指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化，以便為投資者帶來長期收益。
投資範圍
本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括中證精準醫療主題指數的成份股、備選成份股、其他股票（包括中小板、創業板及其他中國證監會核准上市的股票）、固定收益資產(國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、資產支持證券、質押及買斷式回購、銀行存款等)、衍生工具(股指期貨、權證、股票期權等)及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
投資策略
本基金採用完全複製標的指數的方法，進行被動指數化投資。股票投資組合的構建主要按照標的指數的成份股組成及其權重來擬合複製標的指數，並根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。
當成份股發生配股、增發、分紅等行為時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動性不足時，或其他原因導致無法有效複製和跟蹤標的指數時，基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整，從而使得投資組合緊密地跟蹤標的指數。
本基金力爭淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。
1、資產配置策略
本基金管理人主要按照中證精準醫療主題指數的成份股組成及其權重構建股票投資組合，並根據指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。本基金的股票資產投資比例不低於基金資產的90%，其中投資於中證精準醫療主題指數成份股和備選成份股的資產不低於非現金基金資產的80%，每個交易日日終在扣除股指期貨契約需繳納的交易保證金後，保持不低於基金資產淨值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券，權證及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
2、股票投資組合構建
（1）組合構建方法
本基金將採用完全複製法構建股票投資組合，以擬合、跟蹤中證精準醫療主題指數的收益表現。
（2）組合調整
本基金所構建的股票投資組合原則上根據中證精準醫療主題指數成份股組成及其權重的變動而進行相應調整。同時，本基金還將根據法律法規和基金契約中的投資比例限制、申購贖回變動情況、股票增發因素等變化，對股票投資組合進行實時調整，以保證基金淨值增長率與中證精準醫療主題指數收益率之間的高度正相關和跟蹤誤差最小化。基金管理人應當自基金契約生效之日起6個月內使本基金的股票投資組合比例符合基金契約的約定。
定期調整：根據標的指數的調整規則和備選股票的預期，對股票投資組合及時進行調整。
不定期調整：
A．當標的指數成份股發生增發、配股等股權變動而影響成份股在指數中權重的行為時，本基金將根據各成份股的權重變化及時調整股票投資組合；
B．根據本基金的申購和贖回情況，對股票投資組合進行調整，從而有效跟蹤標的指數；
C．根據法律、法規規定，成份股在標的指數中的權重因其它原因發生相應變化的，本基金可以對投資組合管理進行適當變通和調整，力求降低跟蹤誤差。
3、債券投資策略
本基金基於流動性管理及策略性投資的需要，將投資於國債、金融債等期限在一年期以下的債券，債券投資的目的是保證基金資產流動性，有效利用基金資產，提高基金資產的投資收益。
4、股指期貨、權證等金融衍生工具投資策略
在法律法規許可時，本基金可基於謹慎原則運用權證、股指期貨等相關金融衍生工具對基金投資組合進行管理，以控制並降低投資組合風險、提高投資效率，降低跟蹤誤差，從而更好地實現本基金的投資目標。
本基金以套期保值為目的，參與股指期貨交易。
本基金參與股指期貨投資時機和數量的決策建立在對證券市場總體行情的判斷和組合風險收益分析的基礎上。基金管理人將根據巨觀經濟因素、政策及法規因素和資本市場因素，結合定性和定量方法，確定投資時機。基金管理人將結合股票投資的總體規模，以及中國證監會的相關限定和要求，確定參與股指期貨交易的投資比例。
基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險性特徵，運用股指期貨對沖系統性風險、對沖特殊情況下的流動性風險，如大額申購贖回等；利用金融衍生品的槓桿作用，以達到降低投資組合的整體風險的目的。
基金管理人在進行股指期貨投資前將建立股指期貨投資決策小組，負責股指期貨的投資管理的相關事項，同時針對股指期貨投資管理制定投資決策流程和風險控制等制度，並經基金管理人董事會批准後執行。
若相關法律法規發生變化時，基金管理人期貨投資管理從其最新規定，以符合上述法律法規和監管要求的變化。
本基金在權證投資中將對權證標的證券的基本面進行研究，結合期權定價模型和我國證券市場的交易制度估計權證價值，主要考慮運用的策略包括：槓桿策略、價值挖掘策略、獲利保護策略、價差策略、雙向權證策略、賣空有保護的認購權證策略、買入保護性的認沽權證策略等。
5、股票期權投資策略
基金管理人在進行股票期權投資前將建立股票期權投資決策小組，負責股票期權投資管理的相關事項。
本基金將按照風險管理的原則參與股票期權交易。本基金將結合投資目標、比例限制、風險收益特徵以及法律法規的相關限定和要求，確定參與股票期權交易的投資時機和投資比例。
若相關法律法規發生變化時，基金管理人股票期權投資管理從其最新規定，以符合上述法律法規和監管要求的變化。未來如法律法規或監管機構允許基金投資其他期權品種，本基金將在履行適當程式後，納入投資範圍並制定相應投資策略。
6、融資及轉融通投資策略
本基金將在充分考慮風險和收益特徵的基礎上，審慎參與融資及轉融通交易。本基金將基於對市場行情和組合風險收益的的分析，確定投資時機、標的證券以及投資比例。若相關融資及轉融通業務法律法規發生變化，本基金將從其最新規定，以符合上述法律法規和監管要求的變化。
當成份股發生配股、增發、分紅等行為時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動性不足時，或其他原因導致無法有效複製和跟蹤標的指數時，基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整，從而使得投資組合緊密地跟蹤標的指數。
本基金力爭淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。
1、資產配置策略
本基金管理人主要按照中證精準醫療主題指數的成份股組成及其權重構建股票投資組合，並根據指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。本基金的股票資產投資比例不低於基金資產的90%，其中投資於中證精準醫療主題指數成份股和備選成份股的資產不低於非現金基金資產的80%，每個交易日日終在扣除股指期貨契約需繳納的交易保證金後，保持不低於基金資產淨值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券，權證及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
2、股票投資組合構建
（1）組合構建方法
本基金將採用完全複製法構建股票投資組合，以擬合、跟蹤中證精準醫療主題指數的收益表現。
（2）組合調整
本基金所構建的股票投資組合原則上根據中證精準醫療主題指數成份股組成及其權重的變動而進行相應調整。同時，本基金還將根據法律法規和基金契約中的投資比例限制、申購贖回變動情況、股票增發因素等變化，對股票投資組合進行實時調整，以保證基金淨值增長率與中證精準醫療主題指數收益率之間的高度正相關和跟蹤誤差最小化。基金管理人應當自基金契約生效之日起6個月內使本基金的股票投資組合比例符合基金契約的約定。
定期調整：根據標的指數的調整規則和備選股票的預期，對股票投資組合及時進行調整。
不定期調整：
A．當標的指數成份股發生增發、配股等股權變動而影響成份股在指數中權重的行為時，本基金將根據各成份股的權重變化及時調整股票投資組合；
B．根據本基金的申購和贖回情況，對股票投資組合進行調整，從而有效跟蹤標的指數；
C．根據法律、法規規定，成份股在標的指數中的權重因其它原因發生相應變化的，本基金可以對投資組合管理進行適當變通和調整，力求降低跟蹤誤差。
3、債券投資策略
本基金基於流動性管理及策略性投資的需要，將投資於國債、金融債等期限在一年期以下的債券，債券投資的目的是保證基金資產流動性，有效利用基金資產，提高基金資產的投資收益。
4、股指期貨、權證等金融衍生工具投資策略
在法律法規許可時，本基金可基於謹慎原則運用權證、股指期貨等相關金融衍生工具對基金投資組合進行管理，以控制並降低投資組合風險、提高投資效率，降低跟蹤誤差，從而更好地實現本基金的投資目標。
本基金以套期保值為目的，參與股指期貨交易。
本基金參與股指期貨投資時機和數量的決策建立在對證券市場總體行情的判斷和組合風險收益分析的基礎上。基金管理人將根據巨觀經濟因素、政策及法規因素和資本市場因素，結合定性和定量方法，確定投資時機。基金管理人將結合股票投資的總體規模，以及中國證監會的相關限定和要求，確定參與股指期貨交易的投資比例。
基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險性特徵，運用股指期貨對沖系統性風險、對沖特殊情況下的流動性風險，如大額申購贖回等；利用金融衍生品的槓桿作用，以達到降低投資組合的整體風險的目的。
基金管理人在進行股指期貨投資前將建立股指期貨投資決策小組，負責股指期貨的投資管理的相關事項，同時針對股指期貨投資管理制定投資決策流程和風險控制等制度，並經基金管理人董事會批准後執行。
若相關法律法規發生變化時，基金管理人期貨投資管理從其最新規定，以符合上述法律法規和監管要求的變化。
本基金在權證投資中將對權證標的證券的基本面進行研究，結合期權定價模型和我國證券市場的交易制度估計權證價值，主要考慮運用的策略包括：槓桿策略、價值挖掘策略、獲利保護策略、價差策略、雙向權證策略、賣空有保護的認購權證策略、買入保護性的認沽權證策略等。
5、股票期權投資策略
基金管理人在進行股票期權投資前將建立股票期權投資決策小組，負責股票期權投資管理的相關事項。
本基金將按照風險管理的原則參與股票期權交易。本基金將結合投資目標、比例限制、風險收益特徵以及法律法規的相關限定和要求，確定參與股票期權交易的投資時機和投資比例。
若相關法律法規發生變化時，基金管理人股票期權投資管理從其最新規定，以符合上述法律法規和監管要求的變化。未來如法律法規或監管機構允許基金投資其他期權品種，本基金將在履行適當程式後，納入投資範圍並制定相應投資策略。
6、融資及轉融通投資策略
本基金將在充分考慮風險和收益特徵的基礎上，審慎參與融資及轉融通交易。本基金將基於對市場行情和組合風險收益的的分析，確定投資時機、標的證券以及投資比例。若相關融資及轉融通業務法律法規發生變化，本基金將從其最新規定，以符合上述法律法規和監管要求的變化。
收益分配原則
1、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資。登記在基金份額持有人開放式基金賬戶下的基金份額，可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅。登記在基金份額持有人上海證券賬戶下的基金份額，只能選擇現金分紅的方式，具體權益分配程式等有關事項遵循上海證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司的相關規定；
2、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；即基金收益分配基準日某一類的基金份額淨值減去該類每單位基金份額收益分配金額後不能低於其面值；
3、同一類別內每一基金份額享有同等分配權；
4、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
2、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；即基金收益分配基準日某一類的基金份額淨值減去該類每單位基金份額收益分配金額後不能低於其面值；
3、同一類別內每一基金份額享有同等分配權；
4、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
