《動態證券投資決策的模型和方法》是2012 年 出版的圖書，作者是郭文旌。
基本介紹
- 作者：郭文旌
- ISBN：9787504965752
- 頁數：200
- 定價：33.00元
- 出版時間：2012-12
內容介紹,特點,
內容介紹
《動態證券投資決策的模型和方法》圍繞均值一方差投資組合理論與投資消費理論
特點
（1）考慮我國市場實際，研究了不允許賣空限制下靜態的投資決策問題。（2）研究了投資終止時間不確定的動態投資組合選擇問題。在這裡主要用到了動態均值一方差模型。（3）研究了兩類特殊消費的投資——肖費決策問題：一類是消費為固定模式，另一類是消費品為可存品與非可存品的組合。運用隨機控制方法分別得到HARA函式以及等彈性效用函式情形下的最優投資策略和消費策略，並對固定消費模式對投資的影響進行了分析。（4）研究了當市場係數（債券利率、股票的波動率等）是隨機時的投資決策閩題。（5）針對獲得信息不完全的投資者，套用效用最大化模型，在市場股票價格不連續情形下探討了市場信息不完全的投資者如何進行投資決策的問題。（6）將期權納入投資對象，研究相應的投資消費問題。（7）探討投瓷決策理論的一個套用，即保險公司的投資決策問題。與一般投資者不同，保險公司的投資決策閥題涉及到兩個風險：一是承保風險；三是投資風險。《動態證券投資決策的模型和方法》套用均值一方差以及均值—VaR成功解決了保險公司的投資決策問題。
